Статистический метод оценивания предпринимательских рисков

Для количественного определения степени риска на предприятии в научной и специальной литературе рассмотрено множество методов оценивания, но наибольшего практического применения приобрели такие методы, как: статистический, метод экспертных оценок, метод анализа целесообразности затрат, метод использования аналогов.

Статистический метод используется при условиях стабильности внутренней и внешней среды деятельности предприятия. Для расчета вероятностей возникновения затрат данным методом проводится анализ статистической информации относительно результативности осуществления субъектом хозяйствования определенных операций за соответствующий промежуток времени. Вероятность возникновения определенного уровня потерь рассчитывается по формуле:

F= N⁰/N_об (7.8)

где F — вероятность возникновения определенного уровня потерь;

N⁰ — число случаев наступления конкретного уровня потерь;

N_об - общее количество случаев в статистической выборке, включая и успешные операции данного вида.

Сущность статистического метода оценки рискованных событий базируется на теории вероятностей распределения случайных величин. Имея достаточно информации о реализации определенных видов риска в прошлых периодах для конкретных видов предпринимательской деятельности, субъект хозяйствования способен оценить вероятность реализации их в будущем. Вероятностно - статистический подход предусматривает использование как критериев таких характеристик случайной величины, как: математическое ожидание, медиана, дисперсия. Они определяются функцией распределения случайного убытка, который отвечает рассматриваемому риску. Для расчета степени определенного вида риска необходимо знать закон его распределения, т.е. знать, при каких условиях он может быть реализован, как его реализация будет отображаться на деятельности субъекта хозяйствования. Используя описанную выше методику, субъекты предпринимательской деятельности могут рассчитать степень риска практически для любого направления деятельности, портфеля инвестиций или заказов. Примером использования статистического метода служит оценка отраслевого риска, или ß - риска, оценка рисков клиента, расчет конкурентных рисков. Статистический метод дает возможность анализировать и оценивать разные «сценарии» реализации конкретного вида деятельности.

В тех случаях, когда информация ограничена, для количественного анализа риска используются аналитические методы, или стандартные функции распределения вероятностей, например, нормальное распределение или распределение Гаусса, метод показателей (экспоненциальный) распределения вероятностей, который довольно широко применяют в теории массового обслуживания. Вероятностная оценка рисков математически достаточно разработана, но опираться только на математические расчеты в предпринимательской деятельности не всегда целесообразно, поскольку точность расчетов во многом зависит от исходной информации.

Дата добавления: 2014-01-15