Основные проблемы эконометрического моделирования

Этапы эконометрического моделирования можно представить следующим образом:

I этап (постановочный) – определение конечных целей модели, набора участвующих в ней факторов и показателей, их роли;

II этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, относящейся к природе исходных статистических данных и случайных составляющих;

III этап (параметризация) – моделирование, т.е. выбор общего вида модели, состав и формы входящих в нее связей;

IV этап (информационный) – сбор статистической информации: регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных и пространственных интервалах функционирования явления;

V этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и прежде всего статическое оценивание неизвестных параметров модели;

VI этап (верификация модели) – сопоставление модельных и реальных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Этапы IV, V, VI, сопровождаются процедурой калибровки модели, которая заключается в переборе большого числа различных вариантов значений отдельных переменных с учетом их «нормативных» ограничений с целью получения совместной, непротиворечивой и идентифицируемой модели.

Математическая модель экономического явления (процесса) может быть сформулирована на качественном уровне и без IV, V этапов. Но тогда она уже не является эконометрической. Собственно эконометрическая модель описывает функционирование конкретной экономической системы, а не системы вообще (экономики данной страны, «спроса-предложения» в данное время, в данном месте). Она использует при этом конкретные статистические данные.

Проблема спецификации модели решается на этапах I-III и включает в себя:

- определение конечных целей моделирования (прогноз, имитация различных сценариев социально-экономического развития страны, ее управление);

- определение набора экзогенных и эндогенных переменных;

- определением состава системы уравнений, их структур, набора предопределенных переменных;

- формулировка исходных предпосылок и априорных ограничений относительно стохастической природы остатков , когда обычно предполагают их независимость или некоррелированность, нулевые значения их средних величин и иногда сохранение в процессе наблюдений.

Спецификация модели – важный этап, от успешности решения этой проблемы, т.е. насколько реалистичны наши предложения о составе эндогенных, экзогенных и преопределенных переменных, о структуре самой системы уравнений, стохастической природе случайных остатков, в решающей степени зависит успех эконометрического исследования.

Проблема верификации модели заключается в решении вопроса о том, можно ли рассчитывать, что использование построенной модели в целях прогноза эндогенных переменных и имитационных расчетов, определяющих варианты социально-экономического развития исследуемой системы, даст результаты, достаточно совпадающие с реальностью. Методы верификации основаны на статистической проверке гипотез и статистическом анализе характеристик точности различных приемов статистического оценивания параметров системы.

Таким образом, построение эконометрических моделей является, с одной стороны, одним из способов выведения экономических законов, а с другой – инструментом, позволяющим прогнозировать экономическое развитие хозяйствующего субъекта или в целом экономики государства. И несмотря на определенные проблемы в эконометрическом моделировании данная наука является динамично развивающейся.

Дата добавления: 2014-01-20