Условные математические ожидания НСВ

То есть это интеграл от произведения переменной на условную плотность распределения по одной и той же составляющей.

Зависимость называется регрессионной зависимостью, т.е. это зависимость между математическим ожиданием одной случайной величины и значениями другой случайной величины, рассматриваемой как параметр.

Глава 4. Предельные теоремы теории вероятностей

Как уже говорилось, нельзя заранее уверенно предвидеть, какое из возможных значений примет случайная величина в результате испытания.

Поэтому на первый взгляд можно сделать вывод, что т.к. о каждой СВ имеются весьма ограниченная информация, то вряд ли можно установить некую закономерность проведения суммы достаточно большого числа СВ.

На самом деле это не так. Оказывается, что при определенных условиях суммарное поведение большого числа СВ почти утрачивает случайный характер и становится закономерным.

Об этом говорят, так называемые, предельные теоремы (справедливые как для ДСВ, так и НСВ).

Дата добавления: 2014-01-20