Формальная постановка задачи

Прогнозирование без учета внешних факторов. Пусть значения временного ряда доступны в дискретные моменты времени t = 1,2,...,T. Обозначим временной ряд Z(t) = Z(1), Z(2),...,Z(T). В момент времени T необходимо определить значения процесса Z(t) в моменты времени T+1,...,T+P. Момент времени T называется моментом прогноза, а величина P — временем упреждения [1].

1) Для вычисления значений временного ряда в будущие моменты времени требуется определить функциональную зависимость, отражающую связь между прошлыми и будущими значениями этого ряда

(1.1)

Зависимость (1.1) называется моделью прогнозирования. Требуется создать такую модель прогнозирования, для которой среднее абсолютное отклонение истинного значения от прогнозируемого стремится к минимальному для заданного P

(1.2)

Выражение (1.1) можно переписать в виде

(1.3)

где прогнозные (расчетные) значения временного ряда Z(t). Здесь и далее будем использовать «крышечку» для обозначения вычисляемых значений временного ряда.

2) Кроме получения будущих значений требуется определить доверительный интервал возможных отклонений этих значений.

Задача прогнозирования временного ряда проиллюстрирована на рисунке 1.2.

Рис. 1.2. Иллюстрация задачи прогнозирования временного ряда без учета внешних факторов

Прогнозирование с учетом внешних факторов. Пусть значения исходного временного ряда Z(t) доступны в дискретные моменты времени t = 1,2,...,T. Предполагается, что на значения Z(t) оказывает влияние набор внешних факторов. Пусть первый внешний фактор X₁(t₁) доступен в дискретные моменты времени t₁ = 1,2,...,T₁, второй внешний фактор X₂(t₂) доступен в моменты времени t₂ = 1,2,...,T₂ и т.д.

В случае, если дискретность исходного временного ряда и внешних факторов, а также значения T,T₁,...,T_S различны, то временные ряды внешних факторов X₁(t₁),...,X_S(t_S) необходимо привести к единой шкале времени t.

В момент прогноза T необходимо определить будущие значения исходного процесса Z(t) в моменты времени T+1,...,T+P, учитывая влияние внешних факторов X₁(t),...,X_S(t). При этом считаем, что значения внешних факторов в моменты времени X₁(T+1),...,X₁(T+P),...,X_S(T+1),...,X_S(T+P) являются доступными.

1) Для вычисления будущих значений процесса Z(t) в указанные моменты времени требуется определить функциональную зависимость, отражающую связь между прошлыми значениями Z(t) и будущими, а также принимающую во внимание влияние внешних факторов X₁(t),...,X_S(t) на исходный временной ряд

(1.4)

Зависимость (1.4) называется моделью прогнозирования с учетом внешних факторов X₁(t),...,X_S(t). Требуется создать такую модель прогнозирования, для которой среднее абсолютное отклонение истинного значения от прогнозируемого стремится к минимальному для заданного P (1.2).

2) Кроме получения будущих значений требуется определить доверительный интервал возможных отклонений этих значений.

Задача прогнозирования временного ряда с учетом одного внешнего фактора представлена на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Иллюстрация задачи прогнозирования временного ряда с учетом внешнего фактора

Дата добавления: 2014-01-20