Процедура принятия решения

Классификация риска в процессе принятия решения

План

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКОМ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Лекция №2

1. Классификация риска в процессе принятия решения

2. Процедура принятия решения

3. Структуризация управления экономическим риском

4. Инновационный риск-менеджмент

Основные термины и понятия: диверсификация, научно-технический потенциал, цена риска, управление экономическим риском, инновационный менеджмент.

Существующие теории анализа и оценки экономического риска определяют риск как вероятностную категорию, и в этом смысле наиболее обоснованно с точки зрения характеристики деятельности предприятия классифицировать риск как вероятность возникновения определенного уровня потерь или выигрыша. Эти два показателя отличаются друг от друга характером знака («+» или «–») и направленностью вектора доходности. Если речь идет об инновационной деятельности, то инновациям должен предшествовать экономический анализ, имеющий своей целью «заложить» в новую продукцию такие потребительские и ценовые параметры, которые позволяют «взвесить» коммерческий эффект, характеризующийся, как правило, величиной прибыли. То есть, необходим прогнозный анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе параметров, оценивающих стоимость принимаемых решений.

Каждое решение, принимаемое на предприятии, в большей или меньшей степени связано с риском и имеет определенные издержки. В этой ситуации можно говорить о «стоимости» риска. Принять или не принять решение – каждый вариант имеет свою «стоимость» (более иди менее высокую) для предприятия. Принять хорошее решение – значит снизить стоимость риска; принять плохое решение – значит повысить стоимость риска и соответственно усложнить деятельность предприятия.

Риск в процессе принятия решений классифицируется следующим образом:

– риск до принятия решения;

– риск при принятии решения;

– риск после принятия решения.

Риск до принятия решения связан с качеством и эффективностью системы информации. Необходима, достаточно отработанная, система моделирования, служащая для формализации и охвата поставленной проблемы принимаемым решением.

Риск в процессе принятия решения обусловлен тем фактом, что решение уже было принято. Риск в этом случае можно выделить два подвида:

– риск, связанный с последствиями принимаемых решений;

– риск, порождаемый «неразборчивой» политикой.

Риск после принятия решения есть риск несоответствия по отношению к ожидаемым последствиям принимаемых решений.

Классификация риска после формирования основного направления деятельности предприятия может осуществляться с функциональных и оперативных позиций:

– разработка ежегодных планов действий по руководству риском для отдельных видов деятельности;

– реализация действий по принципу «удара кулака»;

– фактическое закрепление связи между планированием и управлением риском в процессе инновационной деятельности.

Классификация риска в процессе принятия решений как один из этапов управленческих воздействий в механизме анализа и оценки экономического риска предъявляет к действующей системе предприятия определенные требования:

– наличие достоверной информации и четких представлений о характере деятельности;

– получение сведений о возможных критических ситуациях и их последствиях;

– формирование решений, наиболее приемлемых при нарушении последовательного течения производственного процесса;

– определение круга решений, практическая реализация которых будет способствовать ориентации стратегии и тактики предприятия на учет факторов риска.

Выделим определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь:

– зона слабого риска;

– зона среднего риска;

– зона высокого риска.

Под зоной слабого риска будем понимать область, в пределах которой данный вид инновационной деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли. Границы зоны слабого риска соответствуют уровню потерь, равному ожидаемой прибыли от инновационной деятельности.

Более опасную область – зона среднего риска. Это область, характеризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины валового дохода от деятельности предприятия. Зона среднего риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в инновационную деятельность.

Зона высокого риска представляет область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень. Высокий, риск способен привести к краху, банкротству предприятий, его закрытию и распродаже имущества.

Следует отметить, что оценка возможности существования зоны деятельности без риска носит в значительной мере субъективный характер и определяется следующими факторами:

– особенностями восприятия категории риска и поведения при принятии управленческих решений в ситуации неопределенности;

– осознанием прошлых стратегий и возможностью экстраполировать полученные результаты исходя из будущих тенденций развития;

– степенью развития системы анализа и оценки экономического риска.

Наиболее полное представление о риске дает так называемая кривая распределения вероятностей потерь или графическое изображение зависимости вероятностей потерь от уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь. Для установления вида кривой вероятность потерь прибыли рассматривается как случайная величина, и строится кривая распределения вероятностей получения определенного уровня прибыли (рис. 1).

Рис. 1 – Вероятность получения опреде­ленного уровня прибыли

П – прибыль;

Р – вероятность;

П_п – ожидаемая прибыль;

Р_п – вероятность получения ожидаемой прибыли (П_п).

Кривая распределения вероятностей получения определенного уровня прибыли (рис. 1) строится на базе ряда предположений, которые достаточно четко сформулированы в экономической литературе, посвященной вопросам анализа и оценки экономического риска. При построении представленной кривой распределения приняты следующие допущения:

– Получение прибыли, равной ожидаемой величине (П_п) является наиболее вероятным событием. Вероятность (Р_п) получения такой прибыли максимальна, соответственно значение П_п можно считать математическим ожиданием прибыли. Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с ожидаемой, тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от ожидаемой, то есть при росте отклонений значения вероятностей, отклонения от ожидаемой прибыли монотонно убывают.

– Потерями прибыли (∆П) считаются ее уменьшения в сравнении с ожидаемой величиной П_п. Если реальная прибыль равна П, то ∆П = П_п – П.

– Потери заведомо имеют верхний предел, поэтому вероятность исключительно больших потерь практически равна нулю.

Способы, которые применяются для построения кривых

вероятностей возникновения потерь, могут быть следующими:

– статистический;

– экспертный;

– расчетно-аналитический.

При статистическом способе изучается статистика потерь, имевших место в аналогичных видах деятельности, устанавливается частота появления определенных уровне потерь.

Экспертный способ предусматривает обработку мнений опытных предпринимателей и специалистов.

Расчетно-аналитический способ базируется на теоретических представлениях. Теоретические представления формируются на базе выработки стратегии «продукт – технология – рынок» с учетом уровня риска.

Процедура принятия решения заключается в разработке, оценке альтернативных решений, осуществляемых на основе многовариантных расчетов, формировании критериев выбора оптимального решения и соответственно выборе и принятия решения наиболее эффективного.

В рамках общего руководства методы принятия решений направленных на достижение намеченных целей, могут быть различными:

– метод, основанный на интуиции, которая обусловлена наличием ранее накопленного опыта и суммы знаний конкретной области деятельности;

– метод, основанный на понятии «здравого смысла», то есть принимаемые решения обоснованы последовательными доказательствами, содержание которых опирается на накопленный практический опыт;

– метод, основанный на научно-практическом подходе, предполагающий выбор оптимальных решений на основе переработки большого количества информации.

Правила принятия решений, или нормативы, обычно разрабатываются и издаются фирмами. В них формулируют действия, необходимые для реализации принятых решений определенных условиях. Эти правила имеют целью осуществление координации между различными подразделениями:

– организационные;

– стратегические;

– оперативные.

Организационные правила основываются на местном и государственном законодательстве. Они касаются таких вопросов, как определение цели и характера деятельное фирмы, ее отношений с государственными учреждениям правовой формы и устава фирмы. Стратегические правила, и деловая политика, включает такие виды решений, как:

– определение типа выпускаемых изделий и услуг;

– виды заказчиков;

– организация сбытовой сети;

– способ установления цен, условий и гарантий при продаже изделий фирмы.

Стратегические правила обычно формируются на высшем уровне управления при участии среднего звена управления не имеют временных ограничений.

Оперативные правила обычно формируются в среднем управляющем звене в виде различных инструкций.

Средством координации деятельности различны, подразделений при принятии управленческих решений, являются планы. В планах определяются имеющиеся ресурсы необходимые для достижения намеченных целей, конкретные периоды времени, в течение которых реализация принимаемых решении будет способствовать выполнению планов. То есть речь идет о горизонте планирования.

Горизонт планирования в фирмах зависит от трех факторов:

– среднего времени от появления идеи до её внедрения;

– продолжительности воздействия принимаемых решений на организацию (периода связанности этими решениями);

– степени предсказуемости будущего.

С учетом горизонта планирования объекты принятия решений можно объединить по следующим группам:

– цели;

– стратегии «продукт – рынок»;

– структура;

– функционирование.

Решения, в зависимости от масштаба вызываемых ими изменений, могут быть разграничены на:

– инновативные;

– улучшающие;

– поддерживающие.

При этом долгосрочные (стратегические) решения охватывают область обновления целей, стратегии «продукт – рынок» и структуры. Среднесрочные решения предусматривают преимущественно совершенствование стратегии «продукт – рынок», например стратегию конкуренции и изменение структуры. Текущие решения распространяются на поддержание или воспроизводство функционирования.

Процедура принятия решения об инновациях может быть расчленена на ряд последовательных стадий.

На первой стадии разрабатывается идея или концепция нового товара. При положительной оценке перспектив нового товара специалисты подготавливают предложение, которое наряду с предложениями по другим товарам подлежит изучению и определению приоритетности.

На второй стадии ведется разработка изделия силами специалистов-маркетологов и технологических специалистов. Предварительная конструкция изделия изучается инженерами по производству по таким показателям:

– стоимость;

– качество;

– долговечность.

Окончательный вариант изделия анализируется для оценки стоимости единицы изделия, продажной цены, прибыли, объема продаж и рентабельности на перспективу. Затем вариант изделия и план практической реализации окончательно утверждаются.

На третьей стадии проводятся испытания нового изделия как лабораторные, так и «полевые» (на рынке). По результатам испытаний вносятся необходимые изменения в изделие и разрабатывается подробный план выведения на рынок. Одновременно решается вопрос о финансировании массового производства изделия исходя из объемов рынка и особенностей потребительского спроса.

На четвертой стадии осуществляется переход к полномасштабному производству изделия на регулярной основе.

Внезапное изменение характера потребления приводит к вынужденному изменению выпускаемой продукции. Разрабатывая теорию экономического риска, оценивают последний преимущественно в условиях диверсификации. Так как именно в условиях диверсификации производства «рисковая» деятельность становится необходимой и неизбежной.

Под диверсификацией понимают целенаправленное расширение программы деятельности предприятия в новых для него сферах. При этом различают три вида диверсификации:

– горизонтальную;

– вертикальную;

– боковую.

Горизонтальная диверсификация – это расширение существующей программы производства товаров тех отраслей, которые имеют более или менее постоянных потребителей.

Вертикальная диверсификация – это включение в программу услуг по производству предварительной (обратная интеграция) или последующей (последующая интеграция) ступени продукта или его сбыта.

Боковая диверсификация – это создание таких новых продуктов, которые не имеют ничего общего с традиционными продуктами предприятия.

Управленческое решение принимается в условиях определённости, когда заведомо известен результат каждого из альтернативных вариантов выбора. Управленческое решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна.

Дата добавления: 2014-01-20