Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оператор оцінювання Вальда




Розглядаючи способи визначення інструментальних змінних, скористаємося найпростішими економетричними моделями, які використовувались в різних операторах оцінок, наприклад, як о ператор оцінювання Вальда.

Нехай економетрична модель має вигляд

(6.26)

У такому разі, якщо вибіркова сукупність містить парне число спостережень, то матриця інструментальних змінних Z запишеться так:

Щоб визначити другий рядок цієї матриці, необхідно виконати такі дії

1. знайти відхилення кожного елемента вектора X від медіани.

Матриця пояснювальних змінних для цієї моделі запишеться у вигляді:

Матриця інструментальних змінних на основі даної матриці замість рядка пояснювальної змінної міститиме рядок інструментальної.

2. величини відхилень, що мають знак «плюс», замінюються на одиниці, величини відхилень, що мають знак «мінус», — на одиниці з цим знаком.

Використовуючи оператор оцінювання

,

маємо:

(6.27)

де і характеризують середні відхилення значень X відповідно вгору і вниз від медіани, а і — середні значення залежної змінної, які відповідають середнім і . Звідси

(6.28)

Це означає, що параметр у моделі (6.26) подається у вигляді:

(6.29)

причому

Коли вибіркова сукупність містить непарне число спостережень, то перш ніж розпочинати обчислення, необхідно відкинути середнє спостереження.

При загальних припущеннях оцінка, яка здобута методом Вальда, є обгрунтованою, але її вибіркова дисперсія може бути досить великою, тобто оцінка є неефективною.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 705; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.