Методика расчета тарифов в имущественном страховании

Актуарные расчеты в отдельных видах страхования

ГАЛИМОВА

В имущественном страховании методика расчета нетто-ставок по каждому виду или однородным объектам страхования сводится к определению среднего показателя убыточности страховой суммы за тарифный период, обычно 5 или 10 лет, с поправкой на величину рисковой надбавки.

Для этого строится динамический ряд показателей убыточности страховой суммы и оценивается его устойчивость, которая и определяет размер рисковой надбавки.

Оценка устойчивости динамического ряда убыточности производится с помощью коэффициента вариации (отношение среднеквадратического отклонения к средней) и медианы. Для тарифных расчетов в знаменателе формулы среднеквадратического отклонения стоит (n-1).

В зависимости от полученного значения коэффициента вариации и медианы ряд оценивается как устойчивый или неустойчивый. Чем меньше значение коэффициента вариации и чем ближе медиана к средней, тем устойчивее имеющийся динамический ряд.

При отсутствии необходимой статистики, для отражения устойчивости ряда и учета степени вероятности наступления страхового случая в формулу вводятся среднеквадратическое отклонение и значение t-критерия Стьюдента для выбранной вероятности.

Т.о., нетто-ставка по имущественному страхованию равна:

Для расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования применяются две методики, также основанные на оценке устойчивости страхуемых рисков.

Устойчивость рисков и наличие тенденции может быть определено с помощью коэффициентов рангов Спирмена:

r = 1-

d_i – разность рангов уровней убыточности и номера лет

Первая методика применяется для расчета тарифов по рискам, характеризующимся устойчивостью их реализации в течение 3-5 лет и представленными достаточно большой группой договоров при наличии 1-го типа колеблемости (отсутствии определенной тенденции в динамике убыточности). Она предназначена для расчета тарифов как по отдельному риску, так и по страховому портфелю, содержащему произвольное количество видов страхования. Важным условием применения данной методики является независимость наступления страховых случаев по отдельным договорам.

Для применения данной методики также необходимо наличие у страховщика статистики по конкретному виду страхования:

- вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования (частота ущерба )

- число пострадавших объектов (n_n)

- средняя страховая сумма ()

- среднее возмещение ()

Нетто-ставка по первой методике рассчитывается по формуле:

U` = U<sub>o</sub>` + U_p`

основная часть рисковая надбавка

Рисковая надбавка рассчитывается по двум вариантам:

Дата добавления: 2014-01-11