Модели свечей и фьючерсы

Ранжирование моделей свечей для 41 различного фьючерсного контрак­та было проведено на данных более чем за 49 000 дней. В табл. 7-4 приве­дены результаты для прогнозируемого интервала в три дня. В этом мас­сиве данных было идентифицировано 57 моделей свечей из 62 возмож­ных. Важно отметить, что семь моделей появились всего один или два раза. При использовании уже обсуждавшейся системы ранжирования лишь немногим более половины моделей (32 из 57) были оценены как успеш­ные. Здесь так же, как и в случае акций, две модели имели 100%-й уро­вень успеха. Разворотная модель высокий прыжок— появилась лишь од­нажды, и ей не следовало бы придавать большого значения. Модель про­должения смежные белые свечи+ имела 100%-й успех и рейтинговую оцен­ку 40,65%. Помните, что модель продолжения работает в направлении тренда и, следовательно, должна показывать исключительные результа­ты, чтобы получить высокий ранг.

При прогнозируемом интервале в пять дней 30 из 57 моделей получи­ли положительную оценку, что и показано в табл. 7-5. Однако заметьте, что четыре модели имели 100%-й успех. Поскольку число появлений всех этих моделей было мало, важность этого факта следовало бы оценивать исходя из того, насколько эффективными они были на различных про­гнозируемых интервалах.

Прогнозируемый интервал в семь дней дал 38, или более 66% успеш­ных моделей (табл. 7-6). И снова четыре модели имели 100%-й успех, одна­ко заметьте, что это не были те же самые модели, что в табл. 7-5.

ТАБЛИЦА 7-4. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Интервал: 3 Период: 314

Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором

№ Тип Название модели Всего Кол-во % %

удач удач рейтинг

1 R— Высокий прыжок

(Kicking) - 1 1 100,00 246,02

2 R— Три черные вороны

(Three Black Crows) - 12 9 75,00 159,52

3 R+ Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 14 11 78,50 150,00

4 R+ Брошенный младенец

(Abandoned Baby) + 4 3 75,00 138,85

5 R+ Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 4 3 75,00 138,85

6 R+ Пробой

(Breakaway) + 4 3 75,00 138,85

7 R— Три внешних дня вниз

(Three Outside Down) - 128 80 62,50 116,26

8 R+ Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 46 31 67,30 114,33

9 R+ Три внешних дня вверх

(Three Outside up) + 131 86 65,60 108,92

10 R— Три дня изнутри вниз

(Three Inside Down) - 49 25 51,00 76,47

11 R— Поглощение

(Engulfing) - 454 231 50,80 75,78

12 R+ Поглощение

(Engulfing) + 452 240 53,00 68,79

13 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) + 4 4 100,00 40,65

14 R— Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 123 47 38,20 32,18

15 R+ Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 111 46 41,40 31,85

16 R+ Захват за пояс

(Belt Hold) + 17 7 41,10 30,89

17 R+ Утренняя звезда

(Morning Star) + 25 10 40,00 27,39

18 R— Захват за пояс

(Belt Hold) - 22 8 36,30 25,61

19 С Метод трех падающих

(Falling Three Methods) - 17 14 82,30 19,97

20 R+ Крест харами

(Harami Cross) + 24 9 37,50 19,43

21 R— Вечерняя звезда

(Evening Star) - 32 11 34,30 18,69

22 R— Харами

(Harami) - 467 158 33,80 16,96

23 С На линии шеи

(In Neck Line) - 58 46 79,30 15,60

24 R— Две взлетевшие вороны

(Upside Gap Two Crows) - 18 б 33,30 15,22

25 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) + 5 4 80,00 12,52

26 С Верхний разрыв тасуки

(Upside Tasuki Gap) + 88 66 75,00 5,49

27 С У линии шеи

(On Neck Line) - 43 31 72,00 4,96

28 R— Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 10 3 30,00 3,81

29 R+ Харами

(Harami)+ 444 141 31,70 0,96

30 R— Две вороны

(Two Crows) - 24 7 29,10 0,69

31 С Метод трех поднимающихся

(Rising Three Methods) + 14 10 71,40 0,42

32 R+ Молот

(Hammer) + 175 55 31,40 0,00

33 С Верхний разрыв метода трех

(Upside Gap Three Methods) + 10 7 70,00 1,55

34 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) - 3 2 66,60 -2,92

35 С Нижний разрыв тасуки

(Downside Tasuki Gap) - 90 58 64,40 -6,12

36 R+ Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 31 9 29,00 -7,64

37 R— Висельник

(Hanging Man) - 163 43 26,30 -9,00

38 R+ Доджи-звезда

(DojiStar)+ 21 6 28,50 -9,24

39 R— Пробой

(Breakaway) - 4 1 25,00 -13,49

40 С Нижний разрыв метода трех

(Downside Gap Three Methods) - 22 13 59,00 -13,99

41 R— Крест харами

(Harami Cross) - 30 7 23,30 -19,38

42 R+ Совпадение по нижнему уровню

(Matching Low) + 4 1 25,00 -0,38

43 С Тройной удар

(Three-line strike) - 17 9 52,90 -22,89

44 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) - 4 2 50,00 -27,11

45 R— Падающая звезда

(Shooting Star) - 5 1 20,00 - 30,80

46 R— Размышление

(Deliberation) - 20 3 15,00 -48,10

47 R— Доджи-звезда

(DojiStar) - 37 5 13,50 -53,29

48 С Тройной удар

(Three-line strike) + 16 5 31,20 -56,1

49 R— Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) - 8 1 12,50 -56,75

50 R+ Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 24 2 8,30 -73,57

51 R+ Особая впадина «три реки»

(Unique Three River Bottom) + 1 0 0,00 -100,00

52 R+ Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 3 0 0,00 -100,00

53 R+ Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 2 0 0,00 -100,00

54 R— Отбитая атака

(Advance Block) - 1 0 0,00 -100,00

55 R— Брошенный младенец

(Abandoned Baby) - 20 0,00 -100,00

56 R+ Прячущаяся ласточка

(Concealing Baby Swallow) + 1 0 0,00 -100,00

57 R— Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - 1 0 0,00 -100,00

ТАБЛИЦА 7-5. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Интервал: 5 Период: 314

Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором

№ Тип Название модели Всего Кол-во % %

удач удач рейтинг

1 R— Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - I 1 100,00 183,29

2 R— Высокий прыжок

(Kicking) - 1 1 100,00 183,29

3 R+ Пробой

(Breakaway) + 4 4 100,00 161,10

4 R— Пробой

(Breakaway) - 4 3 75,00 112,46

5 R— Три черные вороны

(Three Black Crows) - 12 8 66,60 88,67

6 R + Утренняя звезда

(Morning Star) + 25 17 68,00 77,55

7 R+ Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 14 9 64,20 67,62

8 R— Три внешних дня вниз

(Tree Outside Down) - 128 72 56,20 59,21

9 R— Две взлетевшие вороны

(Upside Gap Two Crows) - 18 10 55,50 57,22

10 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) + 4 4 100,00 54,56

11 R + Три внешних дня вверх

(Three Outside Up) + 131 76 58,00 51,44

12 R— Поглощение

(Engulfing) - 453 238 52,50 48,73

13 R+ Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 46 26 56,50 47,52

14 R— Брошенный младенец

(Abandoned Baby) - 2 1 50,00 41,64

15 R— Вечерняя звезда

(Evening Star) - 32 16 50,00 41,64

16 R+ Поглощение

(Engulfing) + 451 234 51,80 35,25

17 R+ Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 4 2 50,00 30,55

18 R+ Брошенный младенец

(Abandoned Baby) + 4 2 50,00 30,55

19 R— Три дня изнутри вниз

(Tree Inside Down) - 49 22 44,80 26,91

20 R + Захват за пояс

(Belt Hold) + 17 8 47,00 22,72

21 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) - 4 3 75,00 21,56

22 R— Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 122 49 40,10 13,60

23 R— Падающая звезда

(Shooting Star) - 5 2 40,00 13,31

24 R + Молот

(Hammer) + 174 74 42,50 10,97

25 R+ Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 31 13 41,90 9,40

26 С На линии шеи

(In Neck Line)- 58 39 67,20 8,91

27 R + Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 111 46 41,40 8,09

28 R— Карами

(Harami) - 467 177 37,90 7,37

29 R— Две вороны

(Two Crows) - 24 9 37,50 6,23

30 R+ Карами

(Harami) + 442 178 40,20 4,96

31 С Нижний разрыв тасуки

(Downside Tasuki Gap) - 90 55 61,10 -0,97

32 С Тройной удар

(Three-line strike) + 16 10 62,50 -3,40

33 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) + 5 3 60,00 -7,26

34 R— Висельник

(Hanging Man) - 163 53 32,50 -7,93

35 С Верхний разрыв тасуки

(Upside Tasuki Gap) + 88 52 59,00 -8,81

36 R+ Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 3 1 33,30 -13,05

37 R— Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 10 3 30,00 -15,01

38 R— Доджи-звезда

(Doji Star) - 37 11 29,70 -15,86

39 С У линии шеи

(On Neck Line) - 43 21 48,80 -20,91

40 С Верхний разрыв метода трех

(Upside Gap Three Methods) + 10 5 50,00 -22,72

41 С Тройной удар

(Three-line Strike) - 17 8 47,00 -23,82

42 С Метод трех падающих

(Falling Three Methods) - 17 8 47,00 -23,82

43 R+ Доджи-звезда

(Doji Star) + 21 6 28,50 -25,59

44 С Нижний разрыв метода трех

(Downside Gap Three Methods) - 22 9 40,90 -33,71

45 R— Крест харами

(Harami Cross) - 30 7 23,30 -33,99

46 R + Совпадение по нижнему уровню

(Matching Low) + 4 1 25,00 -34,73

47 R + Крест харами

(Harami Cross) + 24 6 25,00 -34,73

48 R— Захват за пояс

(Belt Hold) - 22 5 22,70 -35,69

49 С Метод трех поднимающихся

(Rising Three Methods) + 13 5 38,40 -40,65

50 R— Размышление

(Deliberation) - 20 3 15,00 -57,51

51 R— Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) - 8 1 12,50 -64,59

52 R+ Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 24 3 12,50 -67,36

53 R— Отбитая атака

(Advance Block) - 1 0 0,00 -100,00

54 R+ Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 2 0 0,00 -100,00

55 R+ Особая впадина «три реки»

(Unique Three River bottom) + 1 0 0,00 -100,00

56 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) - 3 0 0,00 -100,00

57 R+ Прячущаяся ласточка

(Concealing Baby Swallow) + 1 0 0,00 -100,00

ТАБЛИЦА 7-6. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Интервал: 7 Период: 314

Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором

Ns Тип Название модели Всего Кол-во % %

удач удач рейтинг

1 R— Высокий прыжок

(Kicking) - 1 1 100,00 155,75

2 R — Отбитая атака

(Advance Block) - 1 1 100,00 155,75

3 R+ Прячущаяся ласточка

(Concealing Baby Swallow) + 1 1 100,00 135,29

4 R— Три черные вороны

(Three Black Crows) - 12 9 75,00 91,82

5 R + Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 4 3 75,00 76,47

6 R+ Пробой

(Breakaway) + 4 3 75,00 76,47

7 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) - 4 4 100,00 73,9

8 R + Три внешних дня вверх

(Three Outside Up) + 131 81 61,80 45,41

9 R— Три дня изнутри вниз

(Tree Inside Down) - 48 26 54,10 38,36

10 R+ Захват за пояс

(Belt Hold) + 17 10 58,80 38,35

11 R + Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 46 27 58,60 37,88

12 R— Вечерняя звезда

(Evening Star) - 32 17 53,10 35,81

13 R— Поглощение

(Engulfing) - 453 235 51,80 32,48

14 R+ Утренняя звезда

(Morning Star) + 25 14 56,00 31,76

15 R— Три внешних дня вниз

(Three Outside Down) - 128 66 51,50 31,71

16 С Верхний разрыв метода трех

(Upside Gap Three Methods) + 10 8 80,00 31,36

17 R— Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) - 8 4 50,00 27,88

18 R— Брошенный младенец

(Abandoned Baby) - 2 1 50,00 27,88

19 R— Пробой

(Breakaway) - 4 2 50,00 27,88

20 R+ Поглощение

(Engulfing) + 450 236 52,40 23,29

21 С Смежные белые свечи

(Side-by-Side White Lines) + 4 3 75,00 23,15

22 С На линии шеи

(In Neck Line) - 57 39 68,40 18,96

23 R+ Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 31 15 48,30 13,65

24 R— Две взлетевшие вороны

(Upside Gap Two Crows) - 18 8 44,40 13,56

25 С Тройной удар

(Three-line Strike) + 16 11 68,70 12,81

26 R— Карами

(Harami) - 465 199 42,70 9,21

27 R+ Молот

(Hammer) + 174 79 45,40 6,82

28 R— Доджи-звезда

(Doji Star) - 37 15 40,50 3,58

29 R— Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 10 4 40,00 2,30

30 R— Крест харами

(Harami Cross) - 30 12 40,00 2,30

31 С Метод трех падающих

(Falling Three Methods) - 17 10 58,80 2,26

32 С У линии шеи

(On Neck Line) - 43 25 58,10 1,04

33 С Метод трех поднимающихся

(Rising Three Methods) + 13 8 61,50 0,99

34 R+ Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 14 б 42,80 0,71

35 С Верхний разрыв тасуки

(Upside Tasuki Gap) + 88 54 61,30 0,66

36 R— Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 122 48 39,30 0,51

37 R— Висельник

(Hanging Man) - 163 64 39,20 0,26

38 R+ Харами

(Harami) + 441 188 42,60 0,24

39 С Нижний разрыв тасуки

(Downside Tasuki Gap) - 89 51 57,30 -0,35

40 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) + 5 3 60,00 -1,48

41 С Тройной удар

(Three-line Strike) - 17 9 52,90 -8,00

42 R+ Крест харами

(Harami Cross) + 24 9 37,50 -11,76

43 R+ Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 111 41 36,90 -13,18

44 R— Захват за пояс

(Belt Hold) - 22 7 31,80 -18,67

45 С Нижний разрыв метода трех

(Downside Gap Three Methods) - 22 10 45,40 -21,04

46 R+ Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 3 1 33,30 -21,65

47 R— Размышление

(Deliberation) - 20 б 30,00 -23,27

48 R— Две вороны

(Two Crows)- 24 7 29,10 -25,58

49 R+ Доджи-звезда

(DojiStar)+ 21 6 28,50 -32,94

50 R+ Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 24 6 25,00 -41,18

51 R+ Брошенный младенец

(Abandoned Baby) + 4 1 25,00 -41,18

52 R+ Совпадение по нижнему уровню

(Matching Low) + 4 1 25,00 -41,18

53 R— Падающая звезда

(Shooting Star) - 5 1 20,00 - 48,85

54 R+ Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 2 0 0,00 -100,00

55 R + Особая впадина «три реки»

(Unique Three River Bottom) + 1 0 0,00 -100,00

56 С Разделяющиеся свечи

(Separating Lines) - 3 0 0,00 -100,00

57 R— Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - 1 0 0,00 -100,00

Итоги трех таблиц фьючерсов

1. Как и при анализе акций, следует обратить внимание на те модели, которые меняют свое положение в рейтинге. При прогнозируемом интервале в три дня падающая звезда оказалась на 45-м месте. Ког­да интервал был увеличен до пяти дней, она улучшила свой резуль­тат до 23-го места. И, наконец, при прогнозируемом интервале в семь дней падающая звезда опустилась до 53-го места. Такого рода из­менчивость показывает, что на падающую звезду не следовало бы полагаться при использовании этих данных.

2. Устойчивое движение вверх или вниз по списку помогает выявить те модели, которые можно использовать на более длинных или бо­лее коротких интервалах прогнозирования цены. Первая модель, которая демонстрирует такое поведение, — утренняя доджи-звезда. Она стартует с третьего места, потом несколько опускается, по­падая на седьмое, и, наконец, падает до 34-го места. Это говорит о том, что утреннюю доджи-звезду лучше всего использовать на ко­ротких интервалах прогнозирования. Напротив, смежные белые свечи— стартуют с 44-го места, поднима­ются до 21-го и затем продолжают движение вверх до седьмого мес­та. Такое существенное перемещение явно предполагает, что смеж­ные белые свечи лучше всего показывают себя при более долго­ срочных прогнозах. В главе 4 говорилось о том, что смежные белые свечи до некоторой степени бычья модель, в которой появля­ются рядом две белые бычьи свечи. Это, вероятно, объясняет более долгосрочный взгляд на тренд. Хотя модель проявляется как бычья комбинация свечей, она указывает на продолжение понижательного тренда.

3. Самая высокая общая результативность отмечалась у тех моделей, которые в рейтинге оставались на одном и том же месте. Лишь семь из 15 моделей, занимавших верхние места в рейтинге при прогно­зируемом интервале в три дня, оставались наверху во всех трех те­стах. Это были высокий прыжок —, три черные вороны, пробой+,
три внешних дня вверх, три дня изнутри вверх, модель поглоще­ния—, три внешних дня вниз. Из этих семи моделей высокий пры­жок — появлялась лишь однажды, а пробой + возникала четыре раза. Из 15 моделей, занимавших нижние строчки при прогнозируемом интервале в три дня, лишь четыре сохранили свои места и при дру­гих тестах. Этими моделями оказались размышление, почтовый го­лубь, прилипший сэндвич и особая впадина «три реки». Из этих че­тырех моделей много раз появлялись лишь модели размышление и почтовый голубь. Когда прогнозируемый интервал был увеличен до девяти дней, из 15 лучших моделей в верхних строчках таблицы удержались лишь четыре: высокий прыжок—, пробой+, три черные вороны и три вне­шних дня вверх, а из 15 моделей, занимавших нижние строчки, на прежних местах остались лишь две: почтовый голубь и особая впа­дина «три реки».

Дата добавления: 2014-11-06