Parabolic SAR Параболическая система

По другому её называют «стоп-и-разворот»

(stop-and-reversal-SAR)

Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) — выше.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.

- В программе TeleTrader задается «Шаг» (AF) и «Максимум». Когда Параболика начинает строиться, то на первый день устанавливается AF =0,02 (стандартно), это означает, что приостановка перемещается на 2 % от расстояния между крайней точкой и исходной приостановкой (SAR_{(сегодня)}). Каждый день, когда подъем или спад достигает новой высоты или глубины AF возрастает на 0,02 вплоть до «Максимум» =0,20 (стандартно), что соответствует приостановке перемещенной на 20% от расстояния между крайней точкой игры и последней приостановкой.

- Когда вы открываете сделку, приостановки перемещаются медленно. По мере достижения новых высот или глубин приостановки двигаются быстрее. Даже если новые высоты или глубины не появляются, пораболика продолжает толкать приостановки в направлении тенденции. Тем самым параболика заставляет биржевика закрыть сделки, которые не куда не идут.

Правила использования:

- Открываем позицию когда, когда пораболика меняет свое направление, и устанавливаем защитную приостановку на уровне текущей параболики. При следующем изменении индикатора приостановку нужно переместить на новый уровень прараболики. Закрываем позицию когда параболика снова поменяет направление.

- Можно использовать индикатор только для выставления защитных приостановок.

- Индикатор работает только на сильно выраженной тенденции.

Рисунок 1.

Индикатор “Parabolic SAR” разработан Дж. Уайлдером в 1976 г. для анализа трендовых рынков. Общий принцип этого индикатора следующий. Когда график цены пересекается с линией Parabolic (рис.1), то происходит разворот последней в прямо противоположном предыдущему направлению сторону. Отправной точкой для этого будет использована максимальная или минимальная цена за предыдущий этому развороту период. Каждая точка индикатора рассчитывается по формуле:

где P_t - текущая цена, P_{t - 1} - цена предыдущего бара, EP - максимальная (минимальная) цена за предыдущий период, AF - фактор ускорения.

Фактор ускорения удваивается на каждом баре, если зафиксировано изменение цены (рост на “бычьем” или снижение на “медвежьем” тренде) по сравнению с предыдущим. Таким образом, индикатор неуклонно приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее цена растет или падает. В момент пересечения цены и Parabolic происходит переворот индикатора в противоположную сторону. Это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте. На “бычьем” тренде Parabolic располагается ниже цен, на “медвежьем” - выше. Наилучшее применение Parabolic – активный риск-менеджмент, использование его значений в качестве “скользящего стопа”: Parabolic дает сигналы по принципу “ни шагу назад”, очень хорошо отслеживая трендовые участки.

Как любой трендовый индикатор, Parabolic дает массу ложных сигналов на флэте.

Используйте этот индикатор осторожно! Больше как уровень S/L или T/p

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

ВВ - это канал с шириной пропорциональной стандартному среднеквадратическому отклонению цен.

1. Рассчитывается n-периодная ЕМА

2. Вычитая из цен закрытия каждого дня соответствующее значение ЕМА, получаем отклонения от средней каждого дня.

3. Рассчитывается сумма квадратов этих отклонений.

4. Делим полученную сумму на n- количество дней, по которым рассчитывается ЕМА.

5. Вычисляем, квадратный корень и получаем среднее квадратичное отклонение.

ВВ расширяется при нестабильности рынка и сужается, когда цены становятся более устойчивыми.

· После сужения полосы следует ожидать резкие изменения цен.

· Выход цены за границу полосы показывает, что цены следуют тренду.

· Вершины и впадины, образовавшиеся вне полосы, за которыми следует возвращение цен в область полосы, являются признаками разворота рынка.

· График цены, начавшись в одной полосе, имеет тенденцию повториться на противоположной полосе. Это свойство полос помогает при оценке уровней, к которым стремятся цены.

Этот индикатор характеризует ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом здесь имеется в виду скользящая средняя. Линии ВВ строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Линии Боллинджера рассчитываются как сумма или разность скользящей средней с определенным числом стандартных отклонений.

где: - скользящая средняя от цены P за n периодов,

- стандартное отклонение цены за n периодов,

k - коэффициент кратности.

Основная идея индикатора состоит в том, что 5% цен должно находиться за пределами линий индикатора, а 95% внутри, т.е. между линиями BB+ и BB-. Причем при бычьем тренде цена на протяжении всего тренда, за исключением коррекций, находится между верхней линией Боллинджера BB+ и скользящей средней аналогичного порядка. В случае медвежьего тренда цена лежит между нижней линией Боллинджера и скользящей средней.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:

1. резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.

2. если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.

3. если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.

4. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Линии Боллинджера представляют некоторую аналогию линий сопротивления и поддержки, поэтому торговые решения принимаются аналогично: если цена поднимается выше верхней линии Боллинджера, а затем опускается, пересекая ее сверху вниз, то рекомендуется принимать решения о продаже, поскольку потенциал роста исчерпан. Если же цена пересекла нижнюю линию Боллинджера сверху вниз, а затем пересекла ее еще раз, но уже снизу вверх, то рекомендуется принимать решения о покупке, поскольку цена оттолкнулась от своей линии поддержки в виде нижней линии Боллинджера.

Сужение канала Боллинджера может наблюдаться при успокаивающемся рынке, и при отсутствии больших колебаний цен. Если сужение линий Боллинджера происходит при небольшом бычьем или медвежьем наклоне, это подает слабый сигнал к продолжению ранеедействующего бычьего или медвежьего тренда. В случае если сужение происходит "горизонтально", то это слабый сигнал к развороту и началу нового тренда.

Дата добавления: 2014-11-06