Определение эффективности входа

Определение эффективности входа и выхода

Несколько простых параметров помогут нам оценить правильность входа. Соотношение FM/UFM дает нам соотношение потенциальная доходность/риск. FM – величина максимального благоприятного движения цены, UFM – величина максимального неблагоприятного движения цены

Расстояние до стопордера SM дает нам максимально возможную величину неблагоприятного движения цены с учетом стопордера. Отношение UFM/SM дает вероятность срабатывания стопордера. Наблюдение за этим отношением дает нам возможность оценить, насколько эффективно мы пользуемся стопордерами. Оптимальное значение UFM/SM находится в диапазоне 0,4-0,8.

Пример: Мы покупаем акции Сбербанка по 38,85. Минимум был зафиксирован на уровне 38,61 (-24 пункта). Стоп мы установили на 38,47 (- 38 пунктов). Позицию мы закрыли по цене 39,67 (+82 пункта). Соотношение доходность/риск равно 82/38=2,15. Соотношение равно UFM/SM=0,63.

Рис. 4.2 Определение эффективности входа и выхода

Важным показателем сделки также является время, в течение которого позиция являлась убыточной, показывающее насколько удачный момент для входа вы выбрали. Это время мы сравниваем с общим временем нахождения в позиции либо с лимитом времени удержания позиции, т.е. с максимально возможным временем удержания позиции, если у нас имеется такое ограничение. Если это соотношение превышает 50%, то это означает, что мы выбрали не самое удачное время для открытия позиции, несмотря даже на то, что позиция принесла нам прибыль.

Дата добавления: 2014-11-06