Колебаний кумулятивный индекс

РАСЧЕТ

ПРИМЕР

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Индекс колебаний используется, главным образом, как компонент ку­мулятивного индекса колебаний (см. стр. 76).

На следующем рисунке представлены графики курса британского фун­та и индекса колебаний. Как видите, сам по себе график индекса хаоти­чен. Ценность данного индикатора проявляется при его использовании для расчета кумулятивного индекса колебаний (см. стр. 76)

Полное описание процедуры расчета индекса колебаний выходит за рам­ки этой книги, но основная формула приведена ниже. Подробные инст­рукции по его расчету даны в книге У.Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts In Technical Trading Systems.).

где

С— сегодняшняя цена закрытия:

Сy —вчерашняя цена закрытия;

Нy — вчерашний максимум;

К— максимальная из двух величин: Н С и Ь С:

L— сегодняшний минимум;

Ly — вчерашний минимум;

О — сегодняшняя цена открытия;

Оy — вчерашняя цена открытия;

R — параметр, рассчитываемый по сложной формуле на основе соотношения между сегодняшней ценой закрытия и вчерашними макси­мумом и минимумом;

Т— величина предельно допустимого изменения цен в ходе торговой сессии (см. табл. ниже).

В таблице 3 приведены показатели предельно допустимого изменения цен для некоторых товарных рынков.

Не исключена необходимость корректировки показателей предельно­го изменения, приведенных в таблице 3, в зависимости от положения десятичного знака в используемых ценовых данных. Допустим, цена на зерно составляет 2,45 долл. Тогда величина предельного изменения будет равна 0,10 долл. Если же зерно котируется по цене 245,00 долл., предельное изменение составит уже 10,00 долл.

Если на рынке не существует показателя предельно допустимого изме­нения (напр., на рынке акций или на некоторых фьючерсных рынках), можно использовать любое крайне высокое значение (напр., 30000 долл.).

Дата добавления: 2014-11-06