Индекс торгового канала

Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI) - это своего рода индикатор скорости изменения цены. Формула для выражения индекса торгового канала имеет следующий вид:

CCI = (M - A) / (0.015 * D),

где M = (H + L + C)/3 - т.н."истинная цена";
H, L и C соответственно максимум, минимум и цена закрытия временного интервала;
A - n -периодная простая скользящая средняя от величины M;
D - среднее отклонение между M и ее простой скользящей средней периода n на интервале n.

Предполагается, что большинство случайных значений индекса товарного канала попадает в интервал от =100 до -100. Движения, выходящие за границы интервала, считаются неслучайными. Подобные сильные движения, таким образом, создают возможности для открытия позиций.

Правила принятия решений при работе с индексом товарного канала предельно просты:
- пересечение линии 100 снизу вверх - покупка;
- пересечение линии 100 сверху вниз - продажа;
- пересечение линии -100 снизу вверх - покупка;
- пересечение линии -100 сверху вниз - продажа.

Отметим, что на валютном рынке иногда используется усеченный набор правил:
- пересечение линии 100 сверху вниз - продажа;
- пересечение линии -100 снизу вверх - покупка.

На рисунке представлен график стандартного CCI с значением n=14.

Рис.1. Индекс торгового канала.

Из представленных данных видно, что при автономном применении со стандартными значениями индекс торгового канала дает значительное количество ложных срабатываний, для снижения количества которых иногда требуется настройка параметров индикатора к рынку, чтобы приблизиться к критерию 5/95 (5% времени вне граничных значений, 95% - внутри), а также комбинированное использование с трендследящими индикаторами, например, процентными конвертами..

Дата добавления: 2014-11-06