Индекс относительной силы. Когда обе линии стохастики идут в одном направлении, они подтверждают существующий краткосрочный тренд

Когда обе линии стохастики идут в одном направлении, они подтверждают существующий краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии стохастики тоже растут, то вероятно, что рост цен продолжится. Когда цены уменьшаются и обе линии стохастики тоже падают, вероятно, что краткосрочный спад продолжится.

Еще о стохастике

Стохастику можно использовать в любом временном масштабе, включая недельный, дневной или еще более короткий. Недельная стохастика обычно меняет направление движения за одну неделю до MACD-гистограммы. Если недельная стохастика повернула назад, вас предупреждают, что через неделю MACD-гистограмма, вероятно, двинется вспять. Это сигнал ужесточить остановки или приступить к извлечению прибыли.

Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если вы пользуетесь только стохастикой, то более длинный период лучше. Если вы пользуетесь стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренд а, то короткий период лучше.

Остроумный способ использования стохастики, предложенный Яковом Бернстейном, называется стохастическим пиком. Когда стохастика переходит через верхнюю справочную линию, это говорит о силе. Вы можете покупать в расчете на короткий рост цен и продать, как только стохастика пойдет вниз. Этот сигнал поможет вам ухватить последнюю волну рынка "быков".

Стохастика является любимым инструментом создателей автоматизированных игровых систем. Эти современные алхимики пытаются использовать стохастику чисто механически, покупая и продавая при пересечении двух ее линий. Когда стохастика отказывается приносить волшебную прибыль, они отказываются от нее. Игра на пересечении линий стохастики не даст прибыли независимо от того, как хорошо вы оптимизировали ее, просто потому, что в периоды коридора цен и тренда она работает по-разному.

Индекс относительной силы (RSI) является осциллятором, предложенным Дж. Веллсом Вилдером-младшим. Сейчас его включают в большинство пакетов. RSI измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опережающий или синхронный индикатор, он никогда не запаздывает.

Картина максимумов и минимумов RSI не зависит от того, за сколько дней берется усреднение. Сигналы лучше видно при относительно коротком периоде усреднения, таком, как 7 или 9 дней. Большинство игроков расчитывают и рисуют RSI при помощи компьютера. Для расчета 7-дневного RSI проделайте следующее:

1. Получите цены закрытия за 7 дней.

2. Выделите все дни, в которые цена закрытия оказалась выше, чем накануне, сложите цены закрытия в эти дни и разделите на 7, чтобы найти среднюю цену закрытия ВВЕРХ.

3. Выделите все дни, в которые цена закрытия оказалась ниже, чем накануне, сложите цены закрытия в эти дни и разделите на 7, чтобы найти среднюю цену закрытия ВНИЗ.

4. Разделите среднюю цену закрытия ВВЕРХ на среднюю цену ВНИЗ, чтобы найти относительную силу (RS). Подставьте результат в приведенную выше формулу, чтобы получить RSI - индекс относительной силы.

5. Повторяйте процесс ежедневно (рис. 31).

Швейцарский франк

Date	Close	UpAvg:7	DownAvg:7	RSI:7
10/29	77.34
10/30	78.02
10/31	77.71
11/1	78.45
11/2	79.15
11/5	79.91
11/6	79.63
11/7	79.99	0.4629	0.0843	84.60
11/8	79.96	0.3967	0.0765	83.83
11/9	79.94	0.3401	0.0685	83.24
11/12	79.96	0.2943	0.0587	83.38
11/13	79.76	0.2523	0.0789	76,18
11/14	80.09	0.2634	0.0676	79.58
11/15	79.72	0.2258	0.1108	67.08
11/16	80.10	0.2478	0.0950	72.29

Рис. 31. Расчет 7-дневного индекса относительной силы

Начните с расчета средних за последние 7 дней цен при закрытии ВВЕРХ и ВНИЗ. Подставьте результат в формулу для RSI, а затем начните пользоваться описанным в тексте приемом сокращения объема вычислений.

Если вы вычисляете RSI вручную, то можете схитрить, раз у вас есть данные за предыдущие дни. Замените шаги 2 и 3 для всех дней, кроме первого:

6. Умножьте вчерашнюю среднюю цену ВВЕРХ на 6, добавьте сегодняшнюю цену закрытия, если она ВВЕРХ, и разделите результат на 7. Это будет новая средняя цена ВВЕРХ.

7. Умножьте вчерашнюю среднюю цену ВНИЗ на 6, добавьте сегодняшнюю цену закрытия, если она ВНИЗ, и разделите результат на 7. Это будет новая средняя цена ВНИЗ. Теперь переходите к приведенному выше шагу 4.

RSI колеблется между 0 и 100. Когда RSI доходит до максимума и двигается вниз, он показывает на вершину. Когда RSI перестает падать и двигается вверх, он показывает на дно. Эти повороты происходят на разном уровне на разных рынках и даже на одном рынке во время господства "быков" или "медведей".

Уровни перепродажи и сверхпокупки изменяются от рынка к рынку и от года к году. Нет магии, позволяющей указать все максимумы и минимумы. Сигналы о сверхпродаже и сверхпокупке похожи на положительную и отрицательную температуру на термометре: в разное время года смысл одних и тех же значений меняется.

Горизонтальные справочные линии должны отсекать самые высокие пики и спады RSI. Их часто проводят на 30 и 70. Некоторые игроки используют 40 и 80 во время рынка "быков", а во время рынка, "медведей" 20 и 60. Используйте правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние 4 - 0 месяцев. Корректируйте справочную линию каждые три месяца.

Психология масс

Каждая цена отражает консенсус всех участников рынка по доводу стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня важна потому, что она определяет изменение состояния счетов. Когда цена закрытия высока, "быки" заработали, а "медведи" потеряли деньги. Когда цена закрытия низка, "быки" потеряли, а ^медведи" заработали деньги.

Большинство игроков на любом рынке уделяют ценам закрытия больше внимания, чем любым другим. На рынке фьючерсов деньги переходят со счетов проигравших на счета победителей каждый день по цене закрытия. RSI показывает, кто, "быки" иди "медведи", были сильнее в момент закрытия, критически важное на рынке время подсчета денег.

Правила игры

RSI дает три типа сигналов, располагающихся в порядке убывания важности: дивергенция, фигуры и уровень RSI.

Дивергенции "быков" и "медведей"

Дивергенция между RSI и ценами дает самый сильный сигнал к покупке или продаже. Она обычно появляются в основных максимумах и минимумах. Она показывают, когда тренд ослаб и готов двинуться вспять (рис. 32).

1. Дивергенция "быков" дает сигнал к покупке. Она возникает, если цены падают до нового минимума, а RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Покупайте, как только RSI двинется вверх из второго минимума и поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума иен. Сигнал к покупке особенно силен, если первый минимум лежит ниже справочной линии, а второй выше этой линии.

Рис. 32. 7-дневный индекс относительной силы

RSI дает самые сильные сигналы при расхождении с ценами. Самыми сильными расхождениями являются те, при которых цены дают новый максимум или минимум, а RSI не пересекает соответствующую справочную линию.

Обычно RSI пересекает свою линию тренда раньше, чем цены пересекают свою. На этом графике вы можете найти несколько примеров, не считая помеченных, того, как пересечение RSI линии тренда указывало на разворот рынка швейцарского франка. Как только RSI пересечет линию тренда на правом краю графика, это подтвердит дивергенцию "быков" и даст сильный сигнал к покупке.

2. Дивергенция "медведей" дает сигнал к продаже. Она возникает, если цены поднимаются до нового максимума, а RSI дает более низкий максимум, чем при предыдущем подъеме цен. Продавайте, как только RSI двинется вниз из второго максимума и поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума цен. Сигнал к продаже особенно силен, если первый максимум лежит выше справочной линии, а второй ниже этой линии.

Фигуры

Классические приемы технического анализа лучше работают с RSI, чем с другими индикаторами. Линии тренда, поддержка и сопротивление, "голова" и "плечи" - все они отлично работают вместе с RSI. RSI часто завершает формирование этих фигур на несколько дней раньше цен, давая подсказку о вероятной динамике цен. Например, RSI обычно пересекает линию тренда на один или два дня раньше, чем цены.

3. Когда RSI пересекает нисходящую линию тренда, разместите заказ на покупку над линией тренда, чтобы поймать восходящий прорыв.

4. Когда RSI пересекает восходящую линию тренда, разместите заказ на продажу под линией тренда, чтобы поймать нисходящий прорыв.

Уровни RSI

Когда RSI проходит выше верхней справочной линии, это говорит о силе "быков" и что рынок перекуплен, который, вероятно, переходит к продажам. Когда RSI опускается ниже нижней справочной линии, это указывает на силу "медведей", и что рынок перепродан, который, видимо, готов перейти к покупке.

Имеет смысл покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный восходящий тренд. Нужно продавать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный нисходящий тренд (см. главу 9.1).

5. Покупайте, если RSI опустился ниже нижней справочной линии, а затем пошел вверх и пересек ее.

6. Продавайте, если RSI поднялся выше верхней справочной линии, а затем пошел вниз и пересек ее.

Еще об RSI

Некоторые игроки пытаются отыскать в фигурах, формируемых RSI, более глубокий смысл. Некоторые аналитики описывают фигуры, которые они называют положительными и отрицательными разворотами, и которые позволяют, на основе графиков RSI, предсказать амплитуду каждого следующего движения рынка. Пока не поступало никаких сведений, кроме как от разработчиков этих методов, о заметных успехах, достигнутых за счет их использования.

Дата добавления: 2014-11-06