Основні положення. Для того щоб кількісно описати зв’язок між кількома або багатьма змінними, одна з яких є залежною, інші — незалежними змінними

ТEMA 2. ПОБУДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНІЙНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ

Для того щоб кількісно описати зв’язок між кількома або багатьма змінними, одна з яких є залежною, інші — незалежними змінними, необхідно розглянути лінійну економетричну модель, яка базується на регресійному аналізі.

У загальному вигляді цю модель можна записати так:

де — залежна змінна; — незалежні змінні.

Увага! число незалежних змінних.

Залежна змінна називається також пояснюваною, ендогенною змінною, незалежні змінні — пояснюючими, екзогенними змінними.

Аналітична форма загальної лінійної економетричної моделі:

,

де — параметри моделі.

Нехай — вектор оцінок параметрів моделі.

Оператор оцінювання параметрів моделі на основі 1МНК:

Тут застосовані такі позначення:

матриця, що має рядків (число спостережень) та стовпчик. Перший стовпчик цієї матриці складається з одиниць, решта стовпчиків – емпіричні значення незалежних змінних.

Тобто:

.

транспонована матриця.

Вектор-стовпчик:

- елементами цього вектора є емпіричні значення незалежної змінної.

Дата добавления: 2014-10-23