КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
VSA (volume spread analysis)
Основа данного направления - это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации. Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор мы, не раздумывая, продублируем его сделку. Все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике. К сожалению достойной литературы на русском языке практически нет, все пока только на английском, но у нас в библиотеке имеется перевод книги Тома Вильямса "Необъявленные тайны рынка акций", в которой рассмотрены базовые моменты теории и практики ВСА. Что мы анализируем? 1. Спред - диапазон бара от верхушки до низа 2. Закрытие (в классике смотрят только на закрытие, но открытие бара не менее важный элемент анализа) 3. Объем на гистограмме внизу в связке со спредом и закрытием бара 4. Фон - это все то, что происходило с объемом и спредами в недавнем прошлом Теперь давайте по порядку Спред - расстояние между хаем и лоу бара Спред делится на 3 категории:
Ширина спреда показывает волатильность за определенный промежуток времени. С точки зрения поведенческого трейдинга, ширина спреда дает нам возможность понять, насколько активно велась торговля в этот период времени. Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами. Делается это на глаз, но поверьте, это вполне объективно, если сомневаетесь, то можете воспользоваться индикаторами, которые показывают относительную величину спреда бара. Но, конечно, было бы лучше, если Вы научитесь "на глаз" видеть все бары и идентифицировать паттерны ВСА. На самом деле, это достаточно просто и при недолгой практике Вы научитесь быстро.
Бары классифицируют на down bar и up bar, немного не похоже на классическое понимание.
В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара. То есть бар делится условно на три части. В ВСА важно в какой из трети бара было его закрытие:
Цена закрытия дает нам сигнал о том, как изменились настроения трейдеров. Объем смотрится на каждом баре и делится на:
Снова стоит вопрос о том, как определить величину объема? Ответ прост - относительно объемов других баров. Делается двумя способами: на глаз и с помощью индикаторов. Суть ВСА сводится к трем основным принципам:
Логика каждого принципа проста. Это элементарные базовые рыночные принципы, которые должен знать каждый уважающий себя трейдер. Понимая эти принципы, Вы сможете легко ориентироваться на любом рынке, включая реальную жизнь. 1. С этим принципом, надеюсь большинство знакомо из курса экономической теории. Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними. Чем больший спрос будет на рынке, тем быстрее будут исполняться заявки по более низким ценам, и рынок будет расти. Большой объем предложения будет давить на рынок сверху вниз. Предложения в этом случае будут являться продажами. Чем больше людей продают, тем больше давление на рынок. Соответственно, мы получаем медвежьи настроения.
2. Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от "умных денег" (причиной). Если нет объема (поддержки от умных денег), значит, движение не будет долго поддержано, но в этом случае нужно конечно учитывать фон, что было не за долго до этого, ведь акция может идти по инерции от сильного объема, который был сравнительно недавно. Здесь не всегда действует классическое правило расхождения объема и цены, и что истинность пробития всегда подтверждается объемом. В данной методике, более логичный и глубокий анализ ситуации, нежели обычные дивергенции. 3. Если есть усилие - большой спрос (предложение со стороны "умных денег") значит должен быть результат, если этого результата нет, либо он противоположный логике, значит либо нас в данный момент обманывает зрение, либо что-то скрывают (не все объемы могут проходить через биржу). Но не беспокойтесь, если они что-то скрыли, то мы четко знаем ЧТО:.КАК? А очень просто, для этого нужно понять, что нам нужно знать - это куда пойдет цена. Варианта всего два -либо вверх, либо вниз. Логика младенца, которому показывают пустую правую ладонь и спрашивают: "в какой руке спрятан леденец?" Если нам показали, что движение вверх не пойдет, то значит, оно пойдет вниз (пытались скрыть в одной руке информацию что пойдем вниз). Методика изучения ВСА строится на следующих моделях:
По сути дела в ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость. Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения. Слабость - медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка. Паттерны баров Так выглядят признаки слабости: Слабость "А" (Weakness "A")
Нет спроса (No demand)
Слабость "Б" (Weakness "В")
Ап-траст (Up-trust)
Псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)
Стоп-объем (Stopping Volume)
Признаки силы рынка Cила "А" (Strength "A")
Сила "Б" (Strеngth "B")
Отсутствие предложения (no supply)
Паттерны фигур Теперь давайте разберем более сложные конструкции - фигуры, состоящие из кирпичиков-паттернов представленных выше.
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 1013; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |