Дельта внутри дня

Вторым немаловажным моментом является дельта. К сожалению, из-за невозможности обычному трейдеру подручными методами получать дельту - информации по ее использованию практически нет в интернете, а та, что есть, содержит очень грубые допущения.

Как мы знаем, сделка может быть двух типов: покупка или продажа.

Покупка - это сделка, исполненная по цене покупки (Ask), продажа - сделка по цене продажи (Bid).

Спред - это разница между текущей рыночной ценой покупки и рыночной ценой продажи. То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), - т.е. прошлое, а не настоящее. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last'a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп.

Так как на рынке доступны только сделки покупки и продажи вытекает два уже знакомых термина:
Объем - сумма покупок и продаж (по времени, по цене и т.д.)

Объем = покупки + продажи

Дельта - разница покупок и продаж по тем же критериям

Дельта = покупки - продажи

Таким образом, получается, что дельта показывает по факту разницу между покупками и продажами, которые произошли на рынке.

Дельта аналогична объему, но противоположна по методу расчета.

Ниже на рисунке представлена дельта в чистом виде.

Соотношение асков и бидов, через которые считаются объемы и дельты.

В левом столбце каждого бара отображается объем, а в правом - дельта.

Обсуждение данного материала на форуме

Дата добавления: 2014-11-25