КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Динамічна модель Кейса. Модель Самуельсона-Хікса
План Тема 8 Прогнозування національної економіки ЛЕКЦІЯ 17 Навчальна мета: розктити сутність поняття « Прогнозування економічного зростання» ознайомити студентів з моделями економічного зростання Час: 80 хв. Метод: Лекція Місце: Навчальна аудиторія Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми. Джерела і література: 9, 11, 32, 36, 37, 39, 40,.
.. Зміст лекції У прогнозуванні економічного зростання широко використовують трендові й економетричні моделі. Трендові моделі описують розвиток (зміни) доволі стабільної у часі СЕС, особливо її агрегованих показників. Економетричні моделі, на відміну від трендових, розглядають економічне зростання залежно від одного або кількох найсуттєвіших чинників. Серед економетричних моделей вирізняють прості й складні, односекторальні й багатосекторальні, закриті й відкриті. Ø Динамічна модель Кейнса розглядає валовий внутрішній продукт (ВВП) як ендогенну змінну ,що змінюється з часом. ВВП складається з чотирьох частин: споживання С;валових окремих внутрішніх інвестицій І; державних видатків на закупівлю товарів і послуг G;чистого експорту Е. У цій моделі економіка вважається закритою, тому чистий експорт дорівнює нулю, а державні видатки розподіляються на споживання і нагромадження: Y = C+ I. Передбачається, що попит на інвестиційні товари постійний, а попит на споживчі товари в наступному році є лінійною функцією від ВВП поточного року:
, де — мінімальний обсяг фонду споживання; с — нижня межа фонду невиробничого споживання або гранична схильність до споживання, 0 < с < 1. У динамічній моделі Кейнса запланований випуск товарів кінцевого використання прирівнюють до прогнозованого попиту на них: Yt + 1 = + cYt + I. (2.1.1) Цю модель можна застосовувати лише для аналізу й короткотермінового прогнозування поведінки економіки. Вона непридатна для довготермінового прогнозування, оскільки не відображає процесу відтворення, зокрема в ній не враховано вибуття фондів через їх фізичне та моральне зношування. З математичної точки зору модель (2.1.1) є нелінійним різницевим рівнянням першого порядку. За умови розв’язок рівняння (2.1.1) має вигляд: Розв’язок однорідного рівняння Yt+1 – cYt = 0будемо шукати у вигляді , ; . Стала А визначається за допомогою початкового значення Y 0: , де . Звідси . Остаточний розв’язок рівняння (2.1.1) запишеться . (2.1.2) При цьому , оскільки , тобто YЕ — усталене (зрівноважене) значення ВВП. Ø Модель Самуельсона-Хікса. Відміна моделі Самуельсона-Хікса від динамічної моделі Кейнса полягає у відмові від сталості інвестицій і введенні їхньої змінної частини, яка пропорційна приросту ВВП поточного року порівняно із минулим роком: Yt+ 1 = C+ cYt + r (Yt – Yt - 1) + I,(2.1.3) де r — коефіцієнт акселерації (прискорення), 0 < r < 1. З математичної точки зору модель Самуельсона-Хікса (2.1.3) — лінійне різницеве рівняння другого порядку. Його розв’язок знаходять за допомогою перетворення Лорана [34]. Рівняння других різниць (2.1.3) у стандартній формі записують так: Yt+ 2 – ( r + c ) Yt+ 1 + rYt = + I . Введемо нові позначення змінних, які забезпечують нульове початкове значення ВВП: Yt = Y 0 + η t,η t = Yt – Y 0, тоді η t задовольняє рівнянню: η t+ 2 – (r + c)η t+ 1 + r η t = a, η0 = 0, η t = Yt – Y 0, (2.1.4) де a = + I – (1 – c) Y 0.
Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 800; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |