Практичні завдання. Питання для самоперевірки

Тести

Теоретичні питання

Питання для самоперевірки

1. Дайте основні характеристики динаміки часового ряду.

2. Які терміни визначають характеристики моделей часових рядів?

3. У чому полягає сутність попереднього аналізу часового ряду?

4. У чому полягає сутність декомпозиції часового ряду?

5. Який процес прийнято називати ідентифікацією моделі?

6. Які процеси називаються авторегресійними?

7. Які існують методи виявлення тренду?

8. Як перевіряється стаціонарність ряду?

9. У чому полягає сутність методу перевірки різниць середніх рівнів?

10. У чому полягає сутність методу Форстера—Стьюарта?

1. Абсолютний базисний та ланцюговий коефіцієнти приросту — це:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

2. Базисний та ланцюговий коефіцієнти зростання — це:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. Базисний та ланцюговий коефіцієнти приросту — це:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. Середній абсолютний приріст — це:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. Часові ряди, рівні яких мають середню, що дорівнює нулю, сталу дисперсію та нульову кореляцію послідовних спостережень, тобто нульову автокореляцію, — це:

а) випадкове блукання;

б) білий шум;

в) cтаціонарний часовий ряд;

г) авторегресійний процес.

6. Часові ряди, які мають постійні середню і дисперсію, а коваріація залежить тільки від часового інтервалу t між двома окремими спостереженнями, — це:

а) випадкове блукання;

б) білий шум;

в) cтаціонарний часовий ряд;

г) авторегресійний процес.

7. Залежність значень рівнів часового ряду від попередніх (зрушен­ня на 1, зрушення на 2 тощо) рівнів того ж часового ряду називається:

а) автокореляцією;

б) стохастичним процесом;

в) трендом;

г) авторегресійним процесом.

8. Cереднє, яке зростає (або спадає) приблизно на однакову величину з кожним моментом часу, — це:

а) лінійно-адитивний тренд;

б) лінійно-мультиплікативний тренд;

в) комбінація лінійного і сезонно-адитивного тренду;

г) комбінація лінійного і сезонно-мультиплікативного тренду.

9. Значення показника, яке перевершить попереднє значення (або буде меншим за нього) приблизно на однаковий відсоток на всьому проміжку часу, що розглядається, — це:

а) лінійно-адитивний тренд;

б) лінійно-мультиплікативний тренд;

в) комбінація лінійного і сезонно-адитивного тренду;

г) комбінація лінійного і сезонно-мультиплікативного тренду.

10. Відсутність нетипових, аномальних спостережень, а також викривлень тенденції — це:

а) порівняльність;

б) стійкість;

в) однорідність;

г) достатня сукупність спостережень.

Завдання 1. За даними 30 місяців часового ряду х_t — інфляції були одержані значення коефіцієнтів автокореляції рівнів:

r ₁ = 0,63; r ₂ = 0,38; r ₃ = 0,72; r ₄ = 0,97;

r ₅ = 0,55; r ₆ = 0,40; r ₇ = 0,65;

r_i — коефіцієнти автокореляції i- го порядку.

1) Дати характеристику структури часового ряду інфляції, використовуючи графічне зображення.

2) Для прогнозування значень інфляції в майбутні періоди передбачається побудова рівняння авторегресії. Вибрати найкраще рівняння, обґрунтувати вибір. Дати загальний вигляд цього рівняння.

Завдання 2. Є такі дані про рівень безробіття y_t (%) за 8 місяців:

Місяці …
yt ………	8,8	8,6	8,4	8,1	7,9	7,6	7,4	7,0

1) Розрахувати показники динаміки та статистичні характеристики часового ряду.

2) Визначити коефіцієнти автокореляції рівнів ряду y_t першого й другого порядку.

3) Розрахувати рівень безробіття на 9 місяців, використовуючи авторегресійну модель.

Завдання 3. Експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот країн А і В за 1980—2000 рр. характеризуються даними, поданими в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Рік	Країна А, млн грн	Країна В, млн грн
Експорт	Імпорт	Зовнішньо- торговель­ний оборот	Експорт	Імпорт	Зовнішньо- торговельний оборот
						10 599
						11 141

1) За кожним рядом побудуйте графік динаміки.

2) Розрахуйте показники динаміки та статистичні характеристики часових рядів.

3) Перевірте наявність тренду у часових рядах, використовуючи метод різниць середніх рівнів.

4) Перевірте наявність тренду у часових рядах, використовуючи метод Форстера—Стьюарта.

Завдання 4. Використовуючи ряди динаміки показників табл. Д.1.1 додатків:

1) перевірити рівні рядів на аномальність за методом Ірвіна;

2) розрахувати показники динаміки та статистичні характеристики часових рядів;

3) визначити коефіцієнти автокореляції рівнів ряду ВВП першого і другого порядку;

4) обґрунтувати наявність або відсутність тренду ВВП і визначити його структуру.

Завдання 5. Використовуючи ряди динаміки показників табл. Д.1.2 додатків:

1) визначити наявність тренду в заданих часових рядах, застосовуючи перевірку різниць середніх рівнів і метод Форстера—Стьюарта;

2) провести розрахунки коефіцієнтів автокореляції першого, четвертого і дванадцятого порядків, оцінити їх статистичну зна-
чущість;

3) обґрунтувати, який висновок щодо виду тренду можна зробити через визначені у п. 2 лінійні коефіцієнти автокореляції.

Завдання 6. За даними табл. Д.1.12 додатків про грошову масу М1, М2, М3:

1) розрахувати показники динаміки та статистичні характеристики часового ряду;

2) визначити коефіцієнти автокореляції рівнів ряду першого і другого порядків;

3) виявити наявність тренду в часових рядах, використовуючи перевірку різниць середніх рівнів;

4) виявити наявність тренду в часових рядах, використовуючи метод Форстера—Стьюарта.

Дата добавления: 2014-11-20