Тести до розділу 5. Контрольні запитання до розділу 5

Контрольні запитання до розділу 5

1. Які вимоги ставлять до зіставимості рядів динаміки?

2. Як виявляють і усувають аномальні рівні ряду динаміки?

3. З яких компонент формується значення рівня динамічного ряду?

4. Що характеризує тренд ряду динаміки?

5. Які тенденції визначають характер ряду динаміки?

6. Як перевірити гіпотезу про рівність середніх двох нормально розподілених величин?

7. Як перевірити гіпотезу про наявність тенденції за допомогою методу Фостера-Стюарта?

8. Які способи використовують для визначення основної тенденції ряду динаміки?

9. Дайте характеристику кумулятивного методу виявлення основної тенденції ряду динаміки.

10. У чому суть вирівнювання ряду динаміки за допомогою плинної середньої?

11. Як розраховують експоненційну середню?

12. Які функції знаходять практичне застосування під час аналітичного вирівнювання рядів динаміки?

13. Як визначають порядок полінома для описання тренду?

14. Які функції використовують для опису повного циклу товару?

15. Який вигляд мають логістичні криві?

16. Дайте характеристику методу трьох точок.

17. Вкажіть основні умови правильного вибору тренду.

18. Для яких цілей використовують критерій серій?

19. Як визначають індекс сезонності?

20. Як подати ряд динаміки із сезонними коливаннями?

21. Як розраховують параметри моделі сезонної хвилі?

22. У чому зміст автокореляційного аналізу?

23. Як розраховують коефіцієнт автокореляції?

24. Як розраховують автокореляційну функцію?

25. Для чого використовують корелограму?

26. Які моделі називають авторегресійними?

27. Які існують способи побудови множинної регресійної моделі для аналізу взаємозв’язаних рядів динаміки?

28. Які методи використовують для усунення мультиколінеарності?

29. Які причини виникнення автокореляції?

30. Яку багатофакторну модель називають динамічною?

31. Як будують багатофакторні динамічні моделі?

32. Для чого використовують структурні змінні?

33. Який комплекс умов визначає адекватність моделі?

1. Для виявлення аномальних рівнів ряду динаміки використовують:

а) метод найменших квадратів;

б) подвійний метод найменших квадратів;

в) метод Ірвіна;

г) метод сезонної декомпозиції.

2. Для перевірки гіпотези про існування основної тенденції використовують:

а) перевірку гіпотези про рівність середніх двох нормально розподілених сукупностей;

б) метод Ірвіна;

в) метод Фостера-Стюарта;

г) кумулятивний метод.

3. Чим більше значення коефіцієнта згладжування , тим:

а) чутливішою є експоненційна середня до останніх рівнів динамічного ряду;

б) більше екcпоненційна середня наближається до 1;

в) більше екcпоненційна середня наближається до 0.

4. До способів визначення основної тенденції динамічного ряду відносять метод:

а) укрупнення інтервалів;

б) аналітичного вирівнювання;

в) сезонної декомпозиції;

г) гармонійних ваг;

д) розрахунку середніх плинних.

5. В основу методів аналітичного вирівнювання покладена умова:

а) рівновагомості усіх рівнів ряду динаміки стосовно впливу на формування рівняння регресії;

б) різної вагомості рівнів ряду динаміки стосовно впливу на формування рівняння регресії;

в) стаціонарності ряду динаміки;

г) відсутності впливу зовнішніх факторів на рівні ряду динаміки.

6. Тренд - це:

а) періодичні коливання, пов’язані з демографічними процесами;

б) випадкові величини;

в) сезонні коливання;

г) результат впливу комплексів факторів, які постійно діють на процес впродовж тривалого періоду часу.

7. Для обчислення експоненційних середніх використовують послідовність ваг, які:

а) спадають у часі рівномірно;

б) однакові;

в) спадають у часі згідно експоненційного закону, причому сума ваг дорівнює 0;

г) спадають у часі згідно з експоненційним законом, причому сума ваг прямує до 1.

8. Моделі сезонної хвилі використовують для моделювання:

а) процесів, яким притаманний сезонний характер;

б) процесів, яким притаманний постійний темп зростання;

в) процесів із залежностями між послідовними рівнями ряду динаміки;

г) процесів із середнім індексом сезонності, який дорівнює 0.

9. Графік автокореляційної функції називають:

а) дендрограмою;

б) циклограмою;

в) кривою розподілу;

г) корелограмою;

д) функцією розподілу.

10. Якщо корелограма не є функцією, що швидко спадає, то це свідчить про:

а) нестаціонарність ряду;

б) стаціонарність ряду;

в) наявність автокореляції 1-го порядку;

г) наявність автокореляції 2-го порядку.

11. Повного елімінування впливу несезонних факторів досягають лише тоді, коли середня із індексів сезонності дорівнює:

а) 0;

б) 1;

в) 4;

г) 2.

12. Багатофакторна модель є динамічною, якщо в ній відображені:

а) запізнення впливу факторів у часі;

б) загальні закономірності зміни результативного показника впродовж досліджуваного періоду часу;

в) зміни впливу факторних ознак на результативний показник у часі;

г) організаційна структура системи;

д) лінійні зв’язки між показниками.

Дата добавления: 2014-12-16