Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Специфікація багатофакторної регресійної моделі




РОЗДІЛ 4. Багатофакторний регресійний аналіз

 

Значення багатьох економічних показників формується під впливом декількох факторних ознак, кожна з яких не чинить вирішального впливу на кінцевий результат, але їх спільний вплив є відчутним. Для кількісного аналізу впливу факторних ознак (незалежних змінних) , , …, на результативний показник (залежну змінну) застосовують моделі множинної регресії.

У загальному випадку багатофакторну економетричну модель можна записати у такому вигляді:

, (4.1)

де - залежна змінна;

- незалежні змінні;

- випадкова складова (залишок, відхилення, збурення).

Незалежні змінні прийнято називати пояснювальними змінними, а залежну - пояснюваною змінною.

Першим кроком, який потрібно зробити в процесі побудови множинної регресійної моделі, є відбір факторів , , …, , які мають суттєвий вплив на показник . Необхідно зауважити, що між незалежними (пояснювальними) змінними може існувати внутрішній взаємозв’язок.

Формування множини пояснювальних змінних повинно відбуватися лише на основі всестороннього теоретичного і практичного аналізу якісного змісту сутності економічного процесу, який підлягає моделюванню. До регресійної моделі включають лише ті фактори, для яких існує можливість прямого чи опосередкованого кількісного вираження і є доступною необхідна статистична інформація.

Попередньо відібрані фактори підлягають перевірці істотності (суттєвості) їх впливу на досліджуваний показник (вислід) за допомогою методів математичної статистики. Таку перевірку здійснюють шляхом аналізу матриці парних і частинних кореляцій, значущості коефіцієнтів рівняння регресії, аналізу залишків тощо. Важливою з точки зору включення факторів до моделі вважається процедура встановлення наявності мультиколінеарності між пояснювальними змінними (змінні пов’язані функціональною залежністю або мають високий ступінь кореляції).

Для моделі (4.1) між пояснюваною і пояснювальними змінними існує стохастичний зв’язок, але на початковому етапі дослідження не відомі ні кількість і склад пояснювальних змінних, ні аналітична форма зв’язку. Тому необхідно здійснити специфікацію моделі, яка полягає у такому:

специфікація факторних ознак (вибір впливових пояснювальних змінних із загальної сукупності факторних ознак);

специфікація вигляду моделі (вибір аналітичної форми залежності).

У процесі економетричного моделювання до етапу специфікації можна повертатися декілька разів (причому, можуть змінюватися як перелік пояснювальних змінних, так і аналітична форма залежності). Вважають, що специфікація моделі виконана правильно, якщо витримуються такі умови:

• модель максимально наближено описує істотні закономірності досліджуваного явища;

• істотність моделі підтверджується за формальними статистичними критеріями;

• результати моделювання піддаються змістовній економічній інтерпретації.

Оцінювання адекватності побудованої моделі вимагає перевірки передумов регресійного аналізу і показників розбіжності між фактичними і розрахунковими (теоретичними) даними. Якщо модель адекватна і достатньо точна, то зі статистичної точки зору її можна вважати правильною. У випадку розбіжності результатів моделювання за змістовним і статистичним критеріями специфікація моделі підлягає коригуванню.

Неправильна специфікація моделі пов’язується із такими можливими причинами:

• до моделі не включена істотна пояснювальна змінна;

• до моделі включена пояснювальна змінна, яка істотно не впливає на пояснювану змінну;

• математична форма зв’язку між змінними у моделі не відповідає реально існуючій.

Якщо до моделі не включено істотних змінних, то оцінки коефіцієнтів регресії і дисперсія залишків будуть зміщеними, а значення дисперсій оцінок коефіцієнтів регресії - заниженими. Включення до моделі істотних змінних здійснюють на підставі якісного аналізу досліджуваної економічної системи, а також на основі формалізованих підходів, які дають змогу виявити, наскільки вагомим є включення до моделі певної змінної (наприклад, метод покрокової регресії).

У випадку включення до моделі пояснювальної змінної, яка не має істотного впливу на пояснювану змінну, оцінки параметрів рівняння регресії та оцінки їх дисперсій будуть незміщеними, але точність оцінок, отриманих за допомогою звичайних процедур, може знижуватися. Наявність у моделі неістотних змінних може спричинити проблему мультиколінеарності.

Якщо помилка специфікації виникла через неправильно вибрану аналітичну форму моделі, то оцінки параметрів будуть зміщеними.

Завершуючи розгляд питань специфікації моделі, відзначимо, що у будь-якому випадку, у першу чергу, потрібно спиратися на економічний аналіз і пам’ятати, що вибіркові дані є лише сукупністю цифрових значень. Оперуючи вибірковими даними можна отримати достатньо добру з точки зору статистичних критеріїв модель, але одночасно і таку, що не має економічного змісту.

Інші етапи кореляційно-регресійного аналізу описані у подальших параграфах посібника.


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1804; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.