Хроніка дослідження ризику

Рік	Подія
	Французькі математики Блез Паскаль та П’єр де Ферма розробили формальне математичне обґрунтування теорії ймовірностей на прикладі гри у кості.
	Англійський купець Джон Грант (John Graunt) опублікував дані про народжуваність і смертність у Лондоні, отриманні з використанням інноваційного методу вибірки. Він аналізував чисельність населення Лондона з допомогою техніки статистичного висновку.
	На лондонській Тауер-стріт відкрив кабачок Едвард Ллойд (Edward Lloyd), який пізніше, у 1696 р., організував публікацію регістра Ллойда (Lloyd’s List) – зведення даних з корабельної справи, представлених мережею європейських кореспондентів.
	Англійський математик та астроном Едмунд Галлей (Edmund Halley) визначив розрахунок вартості страхового відшкодування на основі даних про очікувану тривалість життя та вік страхувальника.
	Посмертно опублікована праця швейцарського математика Якоба Бернуллі (Jacob Bernoulli) «Закон великих чисел», в якій показано, як в умовах обмеженого набору даних можна розрахувати ймовірність та статистичну значущість подій.
	Французький математик Абрахам де Муавр (Abraham de Moivre) ввів поняття «нормальний розподіл» – схеми, яка показує розподіл серії змінних навколо середнього значення. На цій основі він побудував концепцію середньоквадратичного відхилення.
	Даниїл Бернулли (Daniel Bernoulli) визначив поняття «корисності», при прийнятті рішень, пов’язаних з ризиком, враховується не тільки ймовірність того чи іншого наслідку, але й його ціна.
	Англійський математик Френсіс Гальтон (Francis Galton) відкрив явище регресії, суть якого полягає в тому, що всі змінні рано чи пізно повертаються до середнього значення або до норми.
	Френк Хейнсман Найт (Frank H. Knight) випустив книгу «Ризик, невизначеність і прибуток», яка була першою серйозною роботою, присвяченою детальному аналізу прийняття рішень в умовах невизначеності.
	Джон Мейнард Кейнс (Keynes) у праці «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» запропонував удосконалити неокласичну концепцію ризику, що отримало назву «кейнсіанської теорії ризиків». Він запропонував порівнювати інвестиційні процеси, спів ставляючи співвідношення ризиків, з одного боку, і співвідношення показників дохідності різних проектів – з іншого.
	Джон фон Нейман (John von Neumann) та Оскар Моргенштерн (Oscar Morgenstern) – американські вчені, автори роботи «Теорія ігор та економічної поведінки», в якій дія теорії стратегічних ігор на противагу азартним, ілюструється на прикладі прийняття рішень у галузі бізнесу та інвестицій.