КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Корреляция между временными рядами
Непосредственное коррелирование временных рядов. Колебания временных рядов часто бывают взаимообусловленны. Так, например, временной ряд выпуска продукции на данном предприятии можно считать обусловленным влиянием двух факторов — стоимости производственных фондов и численности работающих, которые также изменяются во времени. При определении коэффициентов корреляции признаков в подобных случаях необходимо помнить, что на полученные результаты оказывают влияние учитываемые в расчетах тренды временных рядов. Изменение уровня одного ряда может вызвать изменение уровней другого через некоторый промежуток (лаг), поэтому важно оценить этот лаг и коррелировать ряды с его учетом. Оценка лага может быть произведена с помощью взаимокорреляционной функции , которая представляет собой ряд коэффициентов корреляции между уровнями коррелируемых рядов, сдвинутыми относительно друг друга на интервалов. Максимум значения определяет величину лага. Коррелирование остатков временных рядов. Ввиду того, что непосредственное коррелирование временных рядов связано с искажениями, прибегают к корреляции их остатков. Пусть тренды рядов представлены аналитическим способом, тогда значения их остатков выразятся как: Полученное значение коэффициента корреляции признаков, исчисленное по остаткам . (27) дает неискаженное представление о степени тесноты их связи. Коррелирование временных рядов с включением времени в качестве фактора. Эффект устранения влияния тренда временных рядов может быть достигнут включением фактора времени непосредственно в уравнение регрессии. Основная литература: 1 [445-516], 4 [22-31] Дополнительная литература 1[ 61-80]. Контрольные вопросы 1.Парное линейное уравнение авторегрессии 2. Корреляция между временными рядами 3. Коррелирование остатков временных рядов 4. Метод скользящего среднего 5. Коэффициент корреляции признаков по остаткам.
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 797; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |