Кредитные риски и способы их снижения

Риск – это веро-сть возникн. чистых убытков или недополуч. д-дов по срав-ю с прогноз. вариантом.

Кредитный р – это риск невозврата или просрочки платежа по Б-кой ссуде.

Страновой кред-ый р. (при предос-ии ин. кред-в).

Р злоупотр-ний (сознано прогноз-щий невозврат).

Причины возникновения р невозврата ссуды: 1)снижение (или утрата) кредитоспособн. заемщика, проявл. в форме кризиса наличности, последствием для банка может быть р сниж ликвид.; 2) ухудш. дел. репутации заемщика.

Факторы текущего р: 1)Проср. погаш. осн. долга и % (необх-мо учит-ть размер и длит-ть просроч.)2)Изменение фин. положения заемщика, ухудшение фин. показателей деят-ти 3)Рост размеров внеш. рисков 4)Изменения ликвидности и ст-ти обеспечения: Снижение тек. ст-ти обеспечения; Тек. ликвидность обеспечения падает

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предостав. Б-ом, и, как следствие, по кредитному портфелю в целом.

Кредит. портфель – набор ссуд, дифференци-ых с учетом р-а и ур-ня дох-ти. Гл. треб. к формир-ю кредитн. портфеля: портфель должен быть сбаланс-ным, т.е. повыш-й риск по одним ссудам должен компенс-ся надеж-ю и доходностью других ссуд.

Управл. кредитн. рисками нацел. на их сниж, т.к. вообще безрисковых кред. операций не бывает.

Методы снижения риска:1)оценка кредитос-ти заем-ка и установл. его кредитн. рейтинга; 2)пров-е политики диверсификации ссуд: по размерам ссуд; по видам ссуд;по группам заемщиков; 3)выдача крупн. кредитов, не превыш. нормативы ЦБ, и только на консорциальной основе; 4)страх-е кредитов и депозитов;5)соблюд. «золотых» банк-х правил, требу-х размещ. кредитных ресурсов в соотв. со сроками, объемами и усл. их привлечения; 6)форм. резервов для покрытия возм. потерь по предоставл. ссудам.

«Золотые бан-е правила» 1) Краткоср. П-ы размещ. в краткоср. А-ы. Долгоср.. П-ы размещаются в долгоср. А-ы. 2)Сумма краткоср-ых и среднеср. средств по А-у не долж. превыш. сумму краткосроч. и среднесроч. обяз. по пассиву.3)Сумма долгосроч. сре-в по активу может превыш. сумму долгосроч. обяза-в банка и его собств. капитала. Срок размещ. не должен превыш. срок привлечения.4)Структ. А-ов: чем ниже доля высокорисковых активов в балансе банка, тем выше его ликвидн.5)Структура П-ов: чем ниже доля вкладов до востребов. и больше доля срочн. вкладов, тем выше ликв-ть.

Способы снижения рисков: 1 )Диверсификация – размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска активов. 2)Лимитирование – установл. лимита. 3)Самострахование – созд. резервных и страх. фондов за счет кред-ой орга-ции.4 )Страхование – перенесение части риска на страховую компанию, котор. возмещ. полн-ю или частич. ущерб кредитору при возник-ии страх. случая. 5 )Хеджирование - страхование рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках 6) Оценка кредитоспособности заемщика.

Дата добавления: 2015-03-29