Завдання № 4.6

Завдання № 4.5

Завдання № 4.4

Завдання № 4.3

Завдання № 4.2

Завдання № 4.1

Особливі випадки у регресійному аналізі

Завдання № 3.28

Завдання № 3.27

Із двох моделей, що описують функціонування однієї економіч­ної сис­теми й адекватні за критерієм Фішера, перевагу слід надавати тій, у якої:

1. Більше числове значення критерію Фішера;

2. Коефіцієнт кореляції додатний;

3. Більше значення коефіцієнта кореляції;

4. Коефіцієнт кореляції від’ємний.

Для тестування значимості коефіцієнтів рівняння регресії використо­вують:

1. Тест Стьюдента;

2. Тест Фішера;

3. Критерій Пірсона;

4. Критерій Спірмена.

Якщо між чинниками існує лінійна залежність, то це явище назива­ють:

1. Автокореляція.

2. Гетероскедастичність.

3. Гомоскедастичність.

4. Мультиколінеарність.

5. Специфікація.

Якщо економетрична модель будується на основі часових рядів, то спостерігається явище, яке називають:

1. Автокореляція.

2. Гетероскедастичність.

3. Гомоскедастичність.

4. Мультиколінеарність.

5. Специфікація.

Якщо дисперсія залишків є сталою для кожного спостереження, то це явище називають:

1. Автокореляція.

2. Гетероскедастичність.

3. Гомоскедастичність.

4. Мультиколінеарність.

5. Специфікація.

Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження, то маємо явище, яке називають:

1. Автокореляція.

2. Гетероскедастичність.

3. Гомоскедастичність.

4. Мультиколінеарність.

5. Специфікація.

Мультиколінеарність наявна, якщо:

1. Дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію;

2. Дисперсія випадкових величин не стала;

3. Побудовано неправильну версію істинної моделі;

4. Незалежна змінна виміряна з помилкою;

5. Теперішні та лагові значення помилок корелюють.

Виявити мультиколінеарність можна за допомогою:

1. Алгоритму Фаррара – Глобера;

2. Критерію ;

3. Критерію фон Неймана;

4. Тесту Глейсера;

5. Тесту Гольфельда – Квандта.

Дата добавления: 2015-05-26