Раскаяние трейдеров

ДОСТОИНСТВА

ПЕРИОДЫ РАСЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

На графике курса акций компании АПас (см. рис. 24) стрелками «покуп­ка» отмечены моменты, когда цены превышали свое 200дневное сколь­зящее среднее, а стрелкой «продажа» — момент их падения ниже скользящего среднего. (Для упрощения графика случаи, когда цены пе­ресекали скользящее среднее всего на несколько дней, не отмечены.)

Долгосрочные тенденции обычно отслеживаются с помощью 200днев­ного скользящего среднего. Для автоматического определения опти­мальной длительности периода расчета можно прибегнуть к компьютерным программам по техническому анализу. Если не учиты­вать комиссионные, большая прибыль обычно достигается при исполь­зовании более коротких скользящих средних.

Достоинство такой системы торговли с помощью скользящего средне­го (т.е. покупки и продажи при прорывах скользящего среднего) состоит в том, что она позволяет играть в направлении текущей тенденции: ведь любому более или менее существенному изменению цены обяза­тельно предшествует соответствующий прорыв кривой скользящего среднего. Недостаток ее заключается в некотором запаздывании сиг­налов. Если период действия тенденции незначителен (обычно он дол­жен быть вдвое дольше периода расчета скользящего среднего), то вы понесете убытки. Сказанное проиллюстрировано на рисунке 25.

Прорывы скользящих средних часто сопровождаются периодом «раска­яния трейдеров». На рисунке 26 показано типичное явление: после про­рыва кривой долгосрочного скользящего среднего цены возвращаются к ней и лишь потом продолжают движение в направлении прорыва.

Скользящие средние можно также использовать для сглаживания хао­тично меняющихся данных. На рисунке 27 показан индикатор коли­чества акций, регистрировавших новые максимумы, за 13летний

Рис.24

Рис.25

период (верхний график) и его 10недельное скользящее среднее (ниж­ний график). Обратите внимание, как скользящее среднее помогает раз­глядеть истинную тенденцию в динамике этих данных.

Рис.27

Дата добавления: 2015-05-29