Анализ доходности и риска финансовых операций 2 страница

Приложение 7

Даны четыре операции Q₁, Q₂, Q₃, Q₄. Найдите средние ожидаемые доходы и риски r_i операций. Нанесите точки (, r_i) на плоскость, найдите операции, оптимальные по Парето. С помощью взвешивающей формулы найдите лучшую и худшую операции.

Взвешивающая формула одна и та же: j() = 2 - r_i.

Операции Q₁, Q₂, Q₃, Q₄ взять из исходных данных этого приложения: по номеру своего варианта надо взять из этого приложения данные с номерами N, N+1, N+2, N+3. Например, если N=3, то берем данные с номерами 3, 4, 5, 6, т.е.

3. (0,1/4) (4,1/4) (6,1/3) (12,1/6) 4. (2,1/4) (6,1/4) (8,1/3) (14,1/6)

5. (0,1/3) (1,1/3) (2,1/6) (8,1/6) 6. (2,1/3) (3,1/4) (4,1/6) (10,1/6)

Следовательно, операции будут:

Q1	:					Q2	:
		1/4	1/4	1/3	1/6			1/4	1/4	1/3	1/6
Q3	:					Q4	:
		1/3	1/3	1/6	1/6			1/3	1/3	1/6	1/6

Исходные данные приложения 7.

№ 7.1.(0,1/2)(2,1/4)(4,1/8)(16,1/8) № 7.2. (2,1/2)(4,1/4)(6,1/8)(18,1/8)

№ 7.3.(0,1/4)(4,1/4)(6,1/3)(12,1/6) № 7.4. (2,1/4)(6,1/4)(8,1/3)(14,1/6)

№ 7.5.(0,1/3)(1,1/3)(2,1/6)(8,1/6) № 7.6. (2,1/3)(3,1/3)(4,1/6)(10,1/6)

№ 7.7.(0,1/5)(4,1/5)(6,1/5)(10,2/5) № 7.8. (2,1/5)(6,1/5)(8,1/5)(12,2/5)

№ 7.9.(0,1/5)(1,2/5)(5,1/5)(14,1/5) № 7.10.(2,1/5)(4,2/5)(6,1/5)(18,1/5)

№ 7.11.(0,1/2)(8,1/8)(16,1/8)(20,1/4) № 7.12.(2,1/2)(12,1/8)(18,1/8)(22,1/4)

№ 7.13.(0,1/4)(4,1/4)(10,1/4)(14,1/4) № 7.14.(2,1/4)(6,1/4)(12,1/4)(20,1/4)

№ 7.15.(0,1/2)(4,1/4)(5,1/5)(20,1/20) № 7.16.(2,1/2)(6,1/4) (8,1/5)(22,1/20)

№ 7.17.(0,1/2)(4,1/4)(8,1/8)(32,1/8) № 7.18.(-6,1/2)(-4,1/4)(-2,1/8)(10,1/8)

№ 7.19.(0,1/4)(8,1/4)(12,1/3)(24,1/6) № 7.20.(-6,1/4)(-2,1/4)(0,1/3)(-6,1/6)

№ 7.21.(0,1/3)(2,1/3)(4,1/6)(16,1/6) № 7.22.(-6,1/3)(-5,1/3)(-4,1/6)(3,1/6)

№ 7.23.(0,1/5)(8,1/5)(12,1/5)(20,2/5) № 7.24.(-6,1/5)(-2,1/5)(0,1/5)(4,2/5)

№ 7.25.(0,1/5)(2,2/5)(10,1/5)(28,1/5) № 7.26.(-6,1/5)(-5,2/5)(-1,1/5)(8,1/5)

№ 7.27.(0,1/2)(16,1/8)(32,1/8)(40,1/4) № 7.28.(-6,1/2)(2,1/8)(10,1/8)(14,1/4)

№ 7.29.(0,1/4)(8,1/4)(20,1/4)(28,1/4) № 7.30.(-6,1/4)(-2,1/4)(4,1/4)(8,1/4)

№ 7.31.(0,1/2)(8,1/4)(10,1/5)(40,1/20) № 7.32.(-6,1/2)(-2,1/4)(-1,1/5)(14,1/20)

Приложение 8

Задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг

N m₀ m₁ m₂ s₁ s₂ N m₀ m₁ m₂ s₁ s₂

Приложение 9

Таблица 1

№ варианта	N1	N2	S1	S2
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35

\

Таблица 2

Квантили Хα пуассоновского (с параметром l) распределения уровня α= Р.

l

Хα

Р

l

Хα

Р

l

Хα

Р

0,7		0,9695		3,1		0,9612		6,0		0,9574
0,8		0,9526		3,2		0,9554		6,2		0,9750
0,9		0,9865		3,3		0,9802		6,4		0,9693
		0,9810		3,4		0,9769		6,6		0,9627
1,1		0,9743		3,5		0,9733		6,8		0,9552
1,2		0,9662		3,6		0,9692		7,0		0,9730
1,3		0,9569		3,7		0,9648		7,2		0,9673
1,4		0,9857		3,8		0,9599		7,4		0,9609
1,5		0,9814		3,9		0,0454		7,6		0,9536
1,6		0,9763		4,0		0,9786		7,8		0,9714
1,7		0,9704		4,1		0,9755		8,0		0,9658
1,8		0,9636		4,2		0,9721		8,2		0,9595
1,9		0,9559		4,3		0,9683		8,4		0,9524
2,0		0,9834		4,4		0,9642		8,6		0,9701
2,1		0,9796		4,5		0,9597		8,8		0,9647
2,2		0,9751		4,6		0,9549		9,0		0,9585
2,3		0,9700		4,7		0,9778		9,2		0,9517
2,4		0,9643		4,8		0,9749		9,4		0,9691
2,5		0,9580		4,9		0,9717		9,6		0,9638
2,6		0,9510		5,0		0,9682		9,8		0,9579
2,7		0,9794		5,2		0,9603		10,0		0,9513
2,8		0,9756		5,4		0,9512		11,0		0,9678
2,9		0,9713		5,6		0,9718		12,0		0,9626
3,0		0,9665		5,8		0,9651		13,0		0,9573
								14,0		0,9521
								15,0		0,9673

Приложение 10

Распределение богатства в обществе (функция Лоренца)

L (z),

при n = 1-13 ;

при n = 14-26 ;

при n = 27 ;

при n = 28 ;

при n = 29 ;

при n = 30 ;

при n = 31-37 , ,

, .

Приложение 11

Дата добавления: 2015-06-04