Тема 4. Оценка и анализ корпоративных рисков

Тема 3. Техника диагностики рисков в компании

Тема 2. Интегрированное управление рисками в нефинансовой компании

Системный подход к управлению рисками. Основные принципы управления рисками. Концепция интегрированного управления рисками в компании (Enterprise-Wide-Risk-Management, EWRM). Стратегическое управление рисками. Тактическое управление рисками. Основной процесс управления рисками в компании. Кросс-функциональное управление рисками. Разработка стратегий по управлению рисками. Структура управленческих парадигм в компании. Стратегическое управление рисками и бюджетирование. Корпоративная политика по управлению рисками. Оперативное управление рисками. Мониторинг рисков. Бизнес-план риск-менеджмента. Система внутреннего контроля рисков. Aris Audit Manager. Внутренний аудит. Audit Universe. Sorbannes-Oxly Akt. Организация взаимодействия корпоративных финансов и управления рисками в современных российских корпорациях.

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 2 часа – семинары

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 12 часов

Литература по теме: 11.1.1 (с.563-671); 11.1.2 (с.447-493); 11.3.1 (с.5-28); 11.3.5 (с.186-200).

Методические аспекты диагностики рисков. Методы и инструменты диагностики. Экспресс-диагностика. Прогноз-диагностика. Основные процедуры диагностики корпоративных рисков. Классификация факторов риска. Портфель рискообразующих факторов. Корпоративный классификатор рисков. Идентификация релевантных рисков. Методы (способы) идентификации рисков. Идентификатор рисков. Картографирование рисков. Сигнальные карты рисков. Карта индивидуального риска. Корпоративный каталог (реестр) рисков. Особенности диагностирования и картографирования рисков в российских корпорациях.

Количество часов аудиторной работы: 4 часа – лекции, 4 часа – практические занятия

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 12 часов

Литература по теме: 11.3.1 (с.5-28); 11.3.7 (с.306-338); 11.6.2 (с.1-42).

Основы измерения рисков. Система показателей оценки рисков. Классификация методов оценки рисков. Качественный анализ рисков. Значимость (существенность) рисков. Корпоративные матрицы качественной оценки рисков.

Количественный анализ рисков. Методы (модели) количественного оценивания. Дисконтные методы. Вероятностно-статистические методы. Имитационное моделирование (Моnte-Carlo). Стресс-тестирование и бэк-тестирование. Модели экономического анализа рисков. Состязательные задачи. Модель Вальда (maxmin). Модель Сэвиджа (minmax). Модель Гурвица. Нечёткие множества. Нейронные сети. Corporate metrics. Professional Rating Systems (ProRate).

Количество часов аудиторной работы: 4 часа – лекции, 4 часа – семинары, 4 часа – практические занятия

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 18 часов

Литература по теме: 11.1.1 (с.25-120); 11.1.2 (с.93-120); 11.3.8 (с.263-588); 11.4.1 (с.19-138).

Дата добавления: 2015-07-13