Количественные характеристики взаимосвязи пары случайных переменных

Для групп 92….

Экзаменационные вопросы по экономической теории

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

(Модуль 1, Модуль 2):

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и задачи.

2. Понятие и структура уголовного закона. Источники уголовного закона.

3. Действие уголовного закона в пространстве.

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона.

5. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений.

6.Понятие состава преступления и его значение, виды составов преступлений.

7. Понятие объекта преступления и его виды. Предмет преступления. Потерпевший.

8. Понятие и признаки объективной стороны преступления.

9. Общественно опасное деяние. Признаки и формы.

10. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект.

11.Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие, сущность, содержание и формы вины

12. Умысел и его виды.

13. Неосторожность и ее виды.

14. Мотив и цель преступления: понятие и значение.

15. Понятие и виды ошибок в уголовном праве.

16. Понятие и формы множественности.

17. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.

18. Понятие и признаки соучастия.

19. Виды соучастников.

20. Формы соучастия.

21. Необходимая оборона и условия ее правомерности.

22. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.

23. Понятие, признаки и цели наказания. Система наказания.

24. Общие начала назначение наказания.

25. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

26. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.

27. Понятие и виды освобождения от наказания.

28. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора.

29. Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним.

30. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

31. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера.

32. Конфискация имущества.

33. Оконченное преступление.

34. Приготовление к совершению преступления.

35. Покушение на преступление.

36. Добровольный отказ; его отличие от деятельного раскаяния.

37. Классификация преступлений.

38. Структура уголовно-правовой нормы.

39. Оконченное преступление.

40. Приготовление к совершению преступления.

41. Покушение на преступление.

42. Добровольный отказ и его отличие от деятельного раскаяния.

1. Потенциальный ВВП и закон Оукена.

2. Ограниченность ресурсов. Закон возвышения потребностей. Проблема выбора и альтернативные издержки.

3. Спрос и закон спроса. Неценовые факторы спроса.

4.Эластичность спроса по цене. Факторы ценовой эластичности спроса. Эластичность спроса по доходу.

5.Предложение и закон предложения. Неценовые факторы предложения.

6.Эластичность предложения.

7. Равновесная цена и равновесный объем. Дефицит и излишек.

8.Понятие издержек. Явные и неявные издержки.

9. Постоянные, переменные, общие, средние и предельные издержки.

10. Доходы фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль

11. Рыночные структуры и их классификация.

12. Чистая конкуренция. Максимизация прибыли при чистой конкуренции.

13. Чистая монополия. Простая монополия и монополия с ценовой дискриминацией.

14. Монополистическая конкуренция.

15. Олигополия. Модели олигополии.

16. Особенности рынка ресурсов. Производный спрос.

17. Спрос на рабочую силу

18. Сущность заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.

19. Модель «отдых-заработок» и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода в данной модели.

20. Регулирование на рынке труда. Роль профсоюзов в регулировании рынка труда.

21. Ссудный процент. Ставки ссудного процента.

22.Экономическая рента. Цена земли.

23. Структура и роль рынков капитала. Физический и денежный капитал. Основной, оборотный капитал.

24. График спроса на ресурс. Факторы и эластичность спроса на ресурс.

Предложение экономических ресурсов.

25. Определение ВНД и ВВП, способы их измерения. Метод добавленной стоимости (производственный метод). Измерение ВВП по расходам и доходам.

26. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.

27. Соотношение между показателями ВНД, ЧНД и личного располагаемого дохода.

28. Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.

29. Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. Классический вариант кривой совокупного предложения. Кейнсианская модель совокупного предложения.

30.Равновесие совокупного спроса и предложения. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика.

31.Компоненты совокупного спроса. Потребление и его функция. Инвестиционные расходы. Сбережения и инвестиции.

32. Кейнсианская модель «доходы- расходы».

33.Экономические циклы, их виды и причины возникновения. Показатели экономического цикла (проциклические, контрциклические, ациклические). Виды циклов.

34. Инфляция. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Проблемы борьбы с инфляцией.

35.Сущность и цели бюджетно-налоговойполитики. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор.

36. Преимущества и недостатки бюджетно-налоговой политики.

37.Налоги и их виды. Налоговый мультипликатор.

38.Спрос на деньги. Количественная теория. Уравнение Фишера. Монетаризм.

39. Модель предложения денег. Факторы, определяющие предложение денег. Денежный мультипликатор.

40. Цели и средства кредитно- денежной политики. Операции на открытом рынке. Изменение нормы обязательных резервов. Изменение учетной ставки.

41. Преимущества и недостатки денежно-кредитной политики.

42. Кейнсианские модели экономического роста.

43. Экономический рост и его факторы.

44.Неоклассическая модель роста Солоу. «Золотое правило Фелпса».

Красным выделил вопросы, которые не нужно учить.

19. Преобразование структурной формы упрощённой динамической макромодели к приведённой форме.

20. Условный закон распределения, условное математическое ожидание (функция регрессии) как оптимальный прогноз.

21. Спецификация и компактная (матричная) запись структурной формы эконометрической модели делового цикла экономики.

22. Дифференциальный закон распределения, как характеристика случайной переменной.

23. Преобразование структурной формы модели Самуэльсона-Хикса к приведённой форме.

24. Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel.

25. Эконометрическая инвестиционная модель Самуэльсона-Хикса.

26. Ожидаемое значение случайного вектора и ковариационная матрица.

27. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса государственных расходов.

28. Ковариация и коэффициент корреляции.

29. Преобразование структурной формы модели делового цикла экономики к приведённой форме.

30. Теорема Гаусса - Маркова.

31. Составление спецификации модели временного ряда.

32. Оценка параметров множественной регрессионной модели методом наименьших квадратов.

33. Принцип построения матриц A и B коэффициентов структурной формы компактной записи динамической модели из одновременных линейных уравнений (на примере упрощённой динамической макромодели).

34. Алгоритм теста Голдфелда-Квандта на наличие (отсутствие) гетероскедастичности случайных возмущений.

35. Этапы построения эконометрических моделей.

36. Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений.

37. Принцип построения матрицы M коэффициентов приведённой формы компактной записи динамической модели из одновременных линейных уравнений (на примере упрощённой динамической макромодели).

38. Схема Гаусса – Маркова.

39. Принципы спецификации эконометрических моделей и их формы.

40. Коэффициент корреляции и ковариация.

41. Преобразование к приведённой форме эконометрических моделей со случайными возмущениями (на примере модели делового цикла экономики).

42. Ковариационная матрица и ожидаемое значение случайного вектора.

43. Модели с бинарными фиктивными переменными.

44. Линейная модель множественной регрессии.

45. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели).

46. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических моделей. Лаговые и предопределённые переменные динамической модели.

47. Ожидаемое значение случайной переменной, её дисперсия и средне квадратическое отклонение.

48. Схема построения эконометрических моделей.

49. Линейная модель множественной регрессии. Порядок её оценивания методом наименьших квадратов в Excel.

50. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

51. Система нормальных уравнений и явный вид её решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессии.

52.Коэффициент детерминации как индикатор качества спецификации эконометрической модели.

53. Показатели качества регрессии: F-тест.

54. Процедура интервального прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений эндогенной переменной и проверка адекватности оценённой модели.

55. Тест Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного возмущения в линейной модели множественной регрессии.

56. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки статистической гипотезы.

57. Тест Дарбина-Уотсона на отсутствие автокорреляции случайного остатка в линейной модели множественной регрессии.

58. Процедура точечного прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений эндогенной переменной.

59. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.

60. Схема построения эконометрических моделей.

61. Отражение в модели влияния на объясняемые переменные неучтённых факторов.

62. Несмещённость оценок параметров.

63. Спецификация простейших моделей временных рядов.

64. Регрессионные модели с переменной структурой.

65. Спецификация динамических моделей из одновременных уравнений.

66. Оценка параметров парной регрессионной модели методом наименьших квадратов.

67. Доверительные интервалы параметров парной регрессионной модели.

68. Автокорреляция случайного возмущения. Причины. Последствия.

69. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

70. Фиктивные переменные: определение, назначение, типы.

71. Принципы спецификации эконометрических моделей.

72. Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.

73. Метод наименьших квадратов: алгоритм метода, условия применения.

74. Алгоритм проверки значимости регрессора в парной регрессионной модели.

75. Коэффициент детерминации в парной регрессионной модели.

76. F -тест качества спецификации парной регрессионной модели.

77. Оценка параметров множественной регрессионной модели методом

наименьших квадратов.

78. Теорема Гаусса - Маркова.

79. Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений.

80. Статистические свойства оценок параметров множественной регрессионной модели.

81. Порядок оценивания линейной эконометрической модели из изолированного уравнения в Excel.

82. Алгоритм проверки значимости регрессоров в множественной регрессионной модели.

83. Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений.

84. Доверительный интервал ожидаемого значения зависимой переменной в множественной регрессионной модели.

85. Причины и последствия автокорреляции случайного возмущения.

86. Коэффициент детерминации в множественной регрессионной модели.

87. Структурная и приведённая формы спецификации эконометрических моделей (привести пример).

88. Спецификация эконометрических моделей и оценивание параметров МНК.

89. Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний (привести пример).

90. Алгоритм проверки значимости регрессора в парной регрессионной модели.

91. Оценка дисперсии случайных возмущений модели множественной регрессии.

92. Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.

93. Алгоритм оценки коэффициентов в модели Самуэльсона-Хикса.

94. Метод наименьших квадратов: алгоритм метода, условия применения.

95. Качество спецификации модели. Проверка статистической гипотезы.

96. Гетероскедостичность и ее последствия.

97. Методика проверки статистических гипотез.

98.Тестирование автокорреляции.

99. Функция регрессии, стандартные модели функции регрессии.

100. Тестирование гомоскедастичности случайного остатка в модели.

101. Тестирование отсутствия автокорреляции случайного остатка.

102. Алгоритм поиска незначащих переменных в регрессионой модели.

103. Классификация переменных в эконометрических моделях (привести пример).

104. Дисперсия и ковариация: их смысл и взаимосвязь, оценочные значения.

105. Алгоритм проверки статистической гипотезы.

106. Виды переменных в эконометрических моделях: эндогенные, экзогенные, датированные, лаговые, предопределенные (привести пример).

107. Эффективность и состоятельность оценок параметров.

108. Алгоритм применения критерия Стъюдента для оценки статистических гипотез.

109. Алгоритм проверки статистической гипотезы.

110. Виды переменных в эконометрических моделях: эндогенные, экзогенные, датированные, лаговые, предопределенные (привести пример).

111. Матричный вид структурной формы динамической регрессионной модели из одновременных линейных уравнений (привести пример).

112. Принцип метода наименьших квадратов.

113. Дроби Стъюдента и Фишера, как примеры искусственно созданных переменных для проверки статистических гипотез.

114. Эконометрика, её задача и метод.

115. Матричный вид приведённой формы динамической регрессионной модели из одновременных линейных уравнений (привести пример).

116. Связь векторов случайных возмущений в структурной и приведённой формах (привести пример).

117. Основные модели временных рядов.

118. Матрица коэффициентов предопределённых переменных приведённой формы (привести пример).

119. Динамическая модель из одновременных линейных уравнений (привести пример).

120. Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели, экономический смысл параметров при фиктивных переменных.

Дата добавления: 2017-01-13