Оригинальных торговых систем

Примеры

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ

Теперь мы готовы рассмотреть возможные решения ранее описанных проблем, возникающих при использовании систем следования за трендом. Описание проблем и возможных решений для них собраны в табл. 17.2.

В предыдущем примере нарочно были выбраны почти идентичные систе­мы «А» и «В», чтобы ярче проиллюстрировать влияние случая при работе с тор­говыми системами. Тем не менее, на практике трейдеру следует выбирать силь­но отличающиеся вариации системы.

Таблица 17.2.

Проблемы стандартных систем следования за трендом

Возможные решения

1. Слишком много сходных систем 1а.

2а. 2Ь. 2с. 3. 4.

«Пила»

6а.

6Ь.

3. Неполное использование дли­
тельных трендов цены

4. Нечувствительные (медленные)
системы могут потерять значи­
тельную часть текущей прибыли

5. Невозможность заработать на
рынках, находящихся в торговом
диапазоне

6. Большие временные убытки

Попробуйте сконструировать свою собственную систему, чтобы избежать проблемы «торговли в толпе» Если торгуете более чем одним контрак­том, накапливайте позицию постепенно

Используйте условия подтверждения Разработайте правила фильтра Используйте диверсификацию

Добавьте в систему «пирамидальные» компоненты

Используйте правила выхода из торгов

Торгуйте, сочетая систему следования за трендом с противотрендовой системой

Если позволяют активы, торгуйте с

помощью более чем одной системы на

каждом рынке

Когда начинаете использовать новую

систему, торгуйте небольшими

объемами

7. Повышенная волатильность в 7.

наиболее производительных системах

8. Система хорошо работает при 8.

тестировании, но потом «взрыва­ется»

9а.

9Ь.

9. Изменение параметров

10.

10. Проскальзывание

Используя диверсификацию, трейдер может выделить некоторую часть активов системе с потенциально высокой прибыльностью, тогда как торговать только с ее помощью слишком рискованно

Опасность такого развития событий может быть уменьшена, если систему тщательно протестировать. Этот пример детально обсуждается в гл. 20

Если активы позволяют, диверсифи­цируйте торговлю среди нескольких вариантов каждой системы Испробуйте систему с возможностями подстройки параметров под рыноч­ные условия

Нужно использовать реалистичную оценку проскальзывания (обсуждается в гл. 20)

Нет торгового метода, который работал бы всегда и на всех типах рынков.

Адам Смит

В предыдущей главе были предложены два примера общепринятых тор­говых систем — скользящей средней и пробоя. В этой главе описаны некоторые оригинальные торговые системы, основанные на ценовых моделях, представленных в гл. 6. Хотя рассматриваемые системы мо­гут быть использованы как полностью автоматизированные торговые стратегии, основная цель этой главы не в том, чтобы предложить спе­цифические торговые системы, а в том, чтобы показать читателю, как концепции технического анализа могут быть использованы при созда­нии механических торговых систем. Изучение этих примеров поможет читателю сконструировать свои собственные торговые системы — именно в этом и состоит значение данной главы.

ПОЧЕМУ Я РАСКРЫВАЮ СЕКРЕТЫ ЭТИХ СИСТЕМ?

К этому моменту, я уверен, у многих читателей накопится масса воп­росов. Почему я рассказываю о нескольких оригинальных торговых системах, ведь сами системы обычно продаются за сотни, если не за тысячи долларов, что намного превышает цену книги? Какого качества следует ожидать от этих систем, если я готов рассекретить их, чтобы написать главу для книги? Почему, будучи советником в области фью­черсных рынков и управляя значительным капиталом ($70 млн. на мо-

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 651

мент написания книги) с помощью торговых систем, я готов разгласить устройство некоторых моих систем фактически даром? Неужели меня не беспокоит, что широкое распространение этих систем снизит их бу­дущую результативность?

Все это разумные и справедливые вопросы. Основной ответ на них состоит в том, что системы, рассматриваемые в этой главе — это «бро­совые» системы, т.е. системы слишком низкого качества по сравнению с другими разработанными мною с точки зрения соотношения прибыль­ности и рискованности, и их использование доставляет слишком много хлопот. Это не означает, что данные системы никчемные. Фактически, я не сомневаюсь, что эти системы, возможно, превосходны в качестве набора, который можно продавать по цене, многократно превосходя­щей стоимость этой книги. Кроме этого, я уверен, что после включе­ния собственных поправок и улучшений многие читатели смогут исполь­зовать системы из этой главы в качестве ядра очень эффективных ком­пьютеризированных торговых методологий. И наконец, системы из этой главы будут использованы как иллюстрации методов построения тор­говых систем.

Дата добавления: 2017-01-13