Решаемых с помощью нелинейного программирования

Занятие 12-13. Задачи нелинейного программирования.

Содержательные постановки задач,

Аудиторные задания

Задача 51. Найти максимальное значение функции при условиях

Задача 52. Найти минимальное значение функции при условиях

Задача 53. Найти максимальное значение функции при условиях

Задача 54. Найти максимальное значение функции при условиях

Задача 55. Решите задачи методом Лагранжа

· при условиях

· при условиях

· при условиях

· при условиях

Задача 56. Инвестор может составить портфель из трех видов ценных бумаг, эффективности которых являются некоррелированными случайными величинами, имеющими следующие средние значения доходности и отклонения:

Ценная бумага	Средняя доходность	Отклонения

Все данные указаны в процентах к цене покупки. Определить оптимальный портфель при значении средней доходности портфеля m = 10. Определить дисперсию оптимального портфеля. Сделать вывод.

Домашние задания

Задача 57. Найти максимальное значение функции при условиях

Задача 58. Найти максимальное и минимальное значение функции при условиях

Задача 59. Найти максимальное значение функции при условиях

Задача 60. Решите задачу методом Лагранжа: при условиях

Задача 61. Изготовление некоторой продукции в производственном объединении можно осуществить двумя технологическими способами. При I способе изготовление изделий требует затрат, равных руб., а при II способе затраты на изготовление изделий составляют руб. ( и - некоторые положительные числа). Составить план производства продукции, согласно которому должно быть произведено изделий при наименьших общих затратах.

Задача 62. Инвестор может составить портфель из трёх видов ценных бумаг, эффективности которых являются некоррелированными случайными величинами, имеющими следующие средние значения доходности и отклонения:

Ценная бумага	Средняя доходность	Отклонения

Все данные указаны в процентах к цене покупки. Определить оптимальный портфель при значении средней доходности портфеля m = 11. Определить дисперсию оптимального портфеля. Сделать вывод.

Литература

Основная литература

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2002.

2. Ильченко А.Н. Экономико-математические методы. – М.: Финансы и статистика, 2006.

3. Колемаев В.А. Математическая экономика. – М.: Юнити, 2002.

Дополнительная литература

4. Абланская Л.В. Экономико-математическое моделирование. – М.: Экзамен, 2006.

5. Аттетков А.В. Введение в методы оптимизации. – М.: Финансы и статистика, 2007.

6. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика). – М.: Издательство РУДН, 2006.

7. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. – М.: Финансы и статистика, 2006.

8. Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике. – М.: ДИС, 2004.

9. Коробов П.Н. Математические программирование и моделирование экономических процессов. – М.: ДНК, 2006.

10. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистратов экономики. – Спб: Питер, 2006.

11. Кундышева Е.С. Математическое моделирование в экономике. М.: Дашков и К, 2007.

12. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике: теория и приложения. – М.: Финансы и статистика, 2006.

13. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. – М.: ДИС, 1999.

14. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2005.

15. Хачатрян С.Р. Методы и модели решения экономических задач. – М.: Экзамен, 2005.

16. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решения. – М.: Юнити, 1997.

17. Шапкин А.С., Мазаева Н.П. Математические методы и модели исследования операций. – М.: Дашков и К, 2007.

Дата добавления: 2017-02-01