Відведений час: 2 год.

Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці

Методи контролю

Тема 11. Елементи теорії ігор

Тема 10. Стохастичне програмування

Загальна постановка задачі стохастичного програмування, її особливості щодо оперативного управління та перспективного планування. Класифікація задач стохастичного програмування. Методи розв'язування задач стохастичного програмування (непрямі, прямі), приклади їх реалізації. Можливість та ефективність застосування методів стохастичного програмування для розв'язування детермінованих оптимізаційних задач.

Основні поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. Платіжна матриця. Гра в чистих стратегіях. Мінімаксні стратегії. Сідлова точка. Змішані стратегії.

Основна теорема теорії ігор. Зведення задачі гри двох осіб до задачі лінійного програмування.

Таблиця 1.1 - Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (ЗЛП) ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

Тема 1. Предмет, особливості та сфери застосування математичного моделювання в економіці.

Тема 2. Загальна задача лінійного програмування та методи її розв’язування

2.1. Різні форми запису ЗЛП

2.2.Графічний спосіб розв’язування ЗЛП

2.3.Симплекс-метод

2.4.Метод штучного базису

Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2. ДВОЇСТІСТЬ У ЛІНІЙНОМУ ПРОГРАМУВАННІ

Тема 1. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки

Тема 2. Аналіз розв’язків лінійних оптимізаційних моделей

Разом за змістовим модулем 2

Змістовий модуль 3. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Тема 1. Цілочислові задачі лінійного програмування.

Тема 2. Транспортна задача (ТЗ)

Продовження таблиці 1.1

Тема 3. Задачі нелінійного програмування

Тема 4. Окремі розділи математичного програмування (дробово-лінійного, стохастичного, динамічного програмування)

Тема 5. Елементи теорії ігор

Разом за змістовим модулем 3

Усього годин

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи контролю:

· поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування);

· оцінка за самостійну роботу (оцінювання рефератів, контрольних робіт, розрахунково-графічних робіт);

· проміжний контроль;

· підсумковий контроль (екзамен).

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система зі 100-бальною шкалою оцінювання.

2 ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Мета: ознайомити студентів із предметом, особливостями математичного моделювання та сферами його застосування.

Завдання для практичного заняття:

1. Пригадайте основні теоретичні питання теми.

2. Орієнтовні запитання та завдання:

- предмет дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі»;

- що означає розв’язати оптимізаційну задачу?

- що вивчається у розділі математики «Математичне програмування»?

- висвітліть класифікацію задач математичного програмування;

- назвіть основні задач лінійного програмування;

- поясніть суть задач лінійного програмування.

3. Виконайте індивідуальне завдання.

Дата добавления: 2017-02-01