Величина свободного резерва отдельного коммерческого банка

II. Эмиссия безналичных денег. Банковский мильтипликатор.

При двух уровневой банковской системе механизм эмиссии безналичных денег действует на основе банковского (кредитного, депозитного) мультипликатора.

Банковский мультипликатор - процесс увеличения (мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к другому.

Как действует банковский мультипликатор?

Управляет этим механизмом (приводит в действие - дает импульс для запуска его) - ЦБ, находящийся на первом уровне двух уровневой банковской системы.

Само же действие данного механизма осуществляется на втором уровне, то есть на уровне коммерческих банков. Причем, получив импульс от ЦБ далее механизм действует какцепная реакция, автоматически, не зависимо от желания специалистов отдельных коммерческих банков.

Механизм банковского мультипликатора непосредственно связан со свободным резервом.

Свободный резерв - это совокупность ресурсов коммерческих банков, которые в данный момент времени могут быть использованы для активных банковских операций.

(Пассивные операции банка - операции по привлечению банковских ресурсов, а активные - по размещению этих ресурсов.)

Свободные резервы коммерческих банков - это их ликвидные активы.

Коммерческие банки могут осуществлять свои активные операции (выдавать ссуды, покупать ценные бумаги, валюту и т.д.) только в пределах имеющихся у них ресурсов.

Свободный резерв всей системы коммерческих банков складывается из свободных резервов отдельных коммерческих банков, поэтому от увеличения или уменьшения свободных резервов отдельных банков общая величина свободного резерва всей системы коммерческих банков не изменяется.

Ср =К + ПР + ЦК + - МБК - ОЦР -Ао.

где:

К - капитал коммерческого банка;

ПР - привлеченные ресурсы коммерческого банка (средства на

депозитных счетах);

ЦК - централизованный кредит, предоставленный коммерческому

банку центральным банком;

МБК - межбанковский кредит;

ОЦР - отчисления в централизованный резерв, находящийся в

распоряжении центрального банка;

Ао - ресурсы, которые на данный момент уже вложены в активные

операции коммерческого банка.

Рассмотрим действие банковского мультипликатора на примере.

См. схему банковского мультипликатора.

При этом, сделаем следующие допущения, для упрощения понимания самого процесса мультипликации:

1 - коммерческие банки на данный момент не располагают свободными резервами;

2 - каждый банк имеет только двух клиентов;

3 - банки используют свои ресурсы только для кредитных операций.

Клиент1 нуждается в кредите для оплаты поставок от клиента 2, но банк 1 не может предоставить ему кредит, т.к. не имеет свободного резерва.

Банк 1 обращается к ЦБ и получает от него централизованный кредит в сумме 10 млн. руб. При этом у коммерческого банка 1 образуется свободный резерв (см. формулу), за счет которого выдается ссуда клиенту.

Клиент 1 со своего расчетного счета оплачивает поставку клиенту 2. В результате свободный резерв в банке 1 исчерпывается, но возникает свободный резерв в банке 2, т.к. клиент 2 держит свой расчетный счет в этом банке, и привлеченные ресурсы (ПР) этого банка возрастают (см.формулу).

Часть свободного резерва банк 2 отдает в распоряжение ЦБ в виде отчислений в централизованный резерв (ОЦР). Условно принимаем норму таких отчислений в размере 20% привлеченных ресурсов. Оставшаяся часть (8 млн.руб.) свободного резерва используется для предоставления кредита в размере 8 млн. руб. клиенту 3.

Клиент 3 расплачивается за счет этого кредита с клиентом 4, обслуживаемым коммерческим банком 3. Таким образом уже у этого банка возникает свободный резерв, в то время как у банка 2 он исчезает.

Банк 3 часть свободного резерва 1,6 млн. руб. (20% ПР) отчисляет в централизованный резерв, а оставшаяся часть - 6,4 млн. руб. используется для выдачи ссуды клиенту 5.

Дата добавления: 2013-12-12