Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)

Как уже говорилось, одним из недостатков обычной скользящей средней является присвоение при ее расчете всем ценам одинаковых весов при усреднении вне зависимости от того, ближе или дальше они от текущего момента. Этот недостаток устранен во взвешенном скользящем среднем (Weighted Moving Average). Взвешенное скользящее, таким образом, является обычной модификацией простого скользящего среднего с весами подобранными так, что последние цены имеют в средней больший вес.

Формула:

 

где Pi - значения цены i-периодов назад, (i сегодня =1)
Wi значения весов для цены i-периодов назад

Веса могут выбираться различным путем, например, в случае линейно-взвешенной скользящей средней: Wi = |i-n-1| - веса скользящей средней подбираются так, что последние цены имеют максимальный вес, а дальние - минимальный.

Например, для линейно-взвешенной скользящей средней с периодом 5 формула будет выглядеть следующим образом:

 

P1, P2 и т.д. цены сегодня, вчера и т.д.

Веса могут также меняться по логарифмической или параболической функции. Цены также могут быть различными: Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price.

Линейно-ввешенная скользящая средняя с периодом 10 выглядит следующим образом:

 

Рис. 16.2 Пример построения взвешенного скользящего среднего

 

Описание:

Взвешенная скользящая средняя представляет собой арифметическое взвешенное колебаний цен за определенный период. В качестве аналитического инструмента она снимает часть недостатков обычной скользящей, но не устраняет их полностью. Существует множество модификаций взвешенной скользящей, использующих различные варианты расчета весов.

Использование:

Все формы использования взвешенной скользящей средней схожи с использованием обычной скользящей средней.

Недостатки:

Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда как правило значительно, но меньше чем у простого скользящего, так как благодаря приданию последним ценам больших весов, она быстрее реагирует на изменение цены.

Как и простая скользящая в боковике (торговом диапазоне) взвешенная дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам.

При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке, взвешенное скользящее среднее меняется сильнее чем обычное, так как последней цене дан самый большой вес, однако при выходе этой цены из расчета скользящего вторичный ложный сигнал не подается.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average) | Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.