Автоматизированная система гармоничного менеджмента (АСГМ)

Таблица 12.1

Пример самогармонизации показателей ряда отраслейРоссии

Таблица 11.1.

Пример самогармонизации финансово-экономических показателей мировых компаний

Таблица 10.1.

В качестве примера рассматривается реальные данные, взятые с рынка промышленной резины. 13 фирм-конкурентов предлагают на рынке некоторые однотипные товары, общее количество их наименований равно 22. В таблице 10.1. приведены цены каждой фирмы по каждому товару (пробелы в клетках таблицы означают, что этот товар соответствующей фирмой не продается).

Рис. 10.1. Динамика сходимости показателей реального рынка к золотым пропорциям

Здесь под сходимостью понимается следующее. Пусть на рынке последовательно появляются фирмы-конкуренты со своими ценами: Ц₁, Ц₂, Ц_3, …,Ц_k. Будем фиксировать каждый раз при появлении нового конкурента минимальное значение цены Цмин, максимальное значение Цмакс и вычислять модуль отклонения отношения Цмин/Цмакс от золотого отношения 0,62:

d(k) = |Цмин/Цмакс – 0,62|.

Эмпирически установлено, что при увеличении количества конкурентов k отношение d(k) стремится к нулю, что отражено на рис. 10.1. Этот процесс и есть сходимость к золотой пропорции по ценовому диапазону.

Товар	Фирмы-конкуренты	Цмин	Цмакс	Цмин/ Цмакс
																0,62
																0,64
																0,65
																0,63
																0,6
																0,58
																0,84
																0,67
																0,69
																0,72
																0,65
																0,73
																0,71
																0,62
																0,59
																0,77
																0,75
																0,87
																0,87
																0,42
																0,48
																0,74

Из данных, приведенных в таблице, можно легко подсчитать, что среднее отношение Цмин/Цмакс = 0,67, что является приемлемым в статистическом смысле и не на много отличается от величины 0,62.

Для представленной в таблице группы товаров рынок можно считать самогармонизовавшимся по цене и принявшим для них устойчивое состояние.

В качестве примера были проанализированы ведущие мировые IT-компании: HP, Dell, Toshiba, Samsung и Nokia - в течение 13 лет (1996 по 2008 годы) работы на рынке [31]. Данные компании были выбраны по ряду причин:

1. большой срок -13 лет – позволяет достаточно достоверно выявить необходимые нам тенденции;

2. перечисленные мировые компании проявили себя достаточно динамично и в то же время устойчиво на рынке, что позволило им лидирующие позиции в мире, поэтому представляет интерес о возможности самогармонизации структуры финансово-экономических параметров именно для них;

3. все компании относятся к одной отрасли, что дает основание сравнивать их между собой, а также усреднять их показатели и представлять их как среднеотраслевые;

4. отчетность данных компаний максимально достоверна, так как они аудированы ведущими мировыми аудиторскими фирмами;

Для всестороннего анализа компаний была экспертно выбрана следующей системе показателей:

ЧП/СК – отношение чистой прибыли к собственному капиталу;

Кфн – коэффициент финансовой независимости, как отношение собственных средств предприятия к заемным;

ОА/А – отношение оборотных активов к всего активов;

ЧП/Выр – отношение чистой прибыли к выручке;

(Выр – А)/А отношение разницы между выручкой и активами к активам.

Полученные данные и результаты анализа представлены в таблице 11.1.

Показатели														Средние по годам	Золотые пропорции	Разность, %
ЧП/СК	0,22	0,22	0,21	0,22	0,29	0,09	0,19	0,19	0,23	0,30	0,27	0,34	0,25	0,23	0,24	4%
Кфн	0,33	0,34	0,36	0,43	0,39	0,38	0,40	0,42	0,43	0,40	0,40	0,35	0,33	0,38	0,38	0%
ОА/А	0,65	0,66	0,63	0,54	0,58	0,53	0,52	0,56	0,61	0,61	0,64	0,62	0,58	0,59	0,62	3%
ЧП/Выр	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,03	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0%
(Выр-А)/А	0,40	0,42	0,49	0,38	0,47	0,39	0,27	0,31	0,39	0,50	0,51	0,40	0,41	0,41	0,38	8%

Из таблицы видно, что самогармонизация на мировом IT-рынке проявляет себя весьма устойчиво, хотя и является процессом, который специально не регулируется, он происходит самопроизвольно, почему его мы и назвали самогармонизацией.

Для расчетов были взяты официальные данные ряда российских предприятий, принадлежащих 6 ведущим отраслям. Серьезным препятствием для использования статистических данных наших фирм состоит в том, что они, как правило, имеют низко достоверную финансовую (при этом даже аудированную) отчетность. Поэтому все предприятия первоначального массива были проверены на взаимообусловленность параметров. В результате из всего массива были выбраны 85 предприятий, которые распределились по отраслям следующим образом:

N	Отрасль	Количество предприятий (после экспертной проверки взаимообусловленности данных)
	Строительство
	Автомобили и компоненты
	Телекоммуникации
	Пищевая отрасль
	Деревообработка
	Электроэнергетика

Оценка проводилась по двум показателям: отношение собственного капитала к активам и приведенная выручка.

Полученные результаты приведены на графике рис.12.1.

Рис. 12.1. Зависимости показателей 1)отношение собственный капитала/активы, и 2) приведенная выручка по отраслям.

Из графика следует очень интересный вывод: процессы самогармонизации и максимизации выручки взаимокоррелированны, т.е. приведенная выручка максимальна для отношения СК/А ≈ 0,62 (деревообрабатывающая отрасль), а для других отношений СК/А она далека от максимума.

Продолжая изложенный выше подход в качестве инструментария для управления экономическими системами в условиях минимальной истинности знаний, когда I=2, Н =0,62, представим денежные потоки в виде фрактала по золотой пропорции, о которой указывалось в п.4., изображенной на рис. 13.1.

Условно рыночную систему можно представить состоящую из двух уровней [28]:

1. Гармоничный рынок, где присутствуют фирмы-конкуренты, которые продают один и тот же товар с условным названием Т. Покупателей представим в виде некоторого единого множества «Покупатели товара Т». Денежный поток D, который исходит от покупателей, расходится на k составных частей по количеству фирм-конкурентов так, что выполняется условие: ∑Di = D. При этом денежный поток в соответствии с представлениями о наличии двух компонент в цене (детерминированная и недетерминированная) приобретает в соответствии с п. 8. фрактальную структуру, которую мы назовем «ценовой фрактал». В этой структуре отношение минимальной цены на рынке к максимальной равно 0,62 и компоненты Di распределены по нормальному закону с медианой, делящей диапазон недетерминированной компоненты в пропорции 0,62: 0,38.

2. Гармоничная фирма с номером i, где поступающий в нее поток Di начинает также дробиться на компоненты: затратную, налоговую и зарплатную. Назовем такой фрактал «Финансовым» и он выстраивается по такой же логике.

Дата добавления: 2013-12-13