Матрица риска

Предлагаемые стратегии игрока А	Стратегии игрока В
В1	В2	Вj	…	Вn
Стратегия A1	r11	r12	r1j	…	r1m
Стратегия A2	r21	r22	r2j	…	r2m
Стратегия Ai	ri1	ri2	rij	…	rim
…	…	…	…	…	…
Стратегия Am	rm1	rm2	rmj	…	rmn

Значения матрицы рисков используются для определения минимаксных оценок стратегий, показывающих гарантированное минимальное значение риска в самой неблагоприятной ситуации, т.е. обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска:

,

где риск r_ij определяется выражением:

,

где b_j – максимально возможный выигрыш игрока при стратегии противника с номером j, а а_ij выигрыш при реализации i-ой стратегии:

.

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда – это критерий крайнего пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше, по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

3. Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица - «компромисс». Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом (всегда рассчитывай на худшее), ни оптимизмом (все будет наилучшим образом).

Рекомендуется некое среднее решение.

,

где h – некий коэффициент оптимизма, выбираемый экспертно из интервала между 0 и 1.

Использование этого коэффициента вносит дополнительный субъективизм в принятие решений с использованием критерия Гурвица.

Можно также отметить наличие других критериев для оценки степени риска принимаемых решений.

4. Критерий Лапласа - «ориентируйся на среднее». В основе этого критерия лежит "принцип недостаточного основания": если нет достаточных оснований считать, что вероятности того или иного фактора имеют неравномерное распределение, то они принимаются одинаковыми и задача сводится к поиску варианта, дающего

5. Критерий крайнего оптимизма - «верь в удачу»

6. Критерий максимального сожаления - «меньше сожаления в будущем»

Дата добавления: 2014-01-04