По-друге, це якісно нова інформація, вироблена в процесі бізнес-аналізу у функціональних модулях OFSA

– дані про прибутковість (дохід у вигляді відсотка, трансфертна ціна, ринкова вартість, терміни, сценарії припущень);

– бюджетні і планові дані;

– визначені користувачем рівні агрегації, використовувані для аналізу і звітності.

Контроль достовірності інформації, яка вводиться в базу даних FDM, виконується засобами спеціалізованого додатку FDM - Balance & Control, що забезпечує:

– коректування, обробку і обчислення даних, витягуваних з систем джерел (наприклад, Головної книги фінансової організації).

– взаємне узгодження даних тих, що поступають з різних джерел (наприклад, головній книзі FDM і інструментальних таблицях FDM).

Зумовлені (вбудовані) в FDM Balance & Control правила забезпечують контроль того, що всі дані рівня рахунків представлені таким чином, що значення в полях, що відображають рух грошової готівки, внутрішньо узгоджені і не-протиречиві.

Правила коректування полів Соггесііоп Киїез створюються, грунтуючись на вбудованій інформації з Cashflow Edits, або можуть визначатися користувачем.

Oracle Transfer Pricing — модуль, що забезпечує формування трансфертних цін на засоби, що переводяться усередині банку від однієї організаційної одиниці до іншої.

Трансферне ціноутворення є основою будь-якої сучасної системи внутрібанківського комерційного розрахунку і дозволяє виділити чотири основні джерела прибтку від нетто-відсотків:

– спред, запрацьований на активах;

– спред, запрацьований на пасивах;

– спред, запрацьований або втрачений, як результат ризику зміни процентної ставки;

– спред, запрацьований або втрачений, як результат вкладеного опціону.

Дана методологія дозволяє ізолювати ризики змін ставок в казначействі банку, де вони можуть централізовано управлятися. В свою чергу, бізнес підрозділу банку працюють у рахунками, для яких вони можуть аналізувати, контролювати і управляти ціною і прибутковістю.
Oracle Transfer Pricing підтримує широкий спектр методологій трансфертного ціноутворення, що дозволяє забезпечити високий рівень точності обчислення ставки для кожного інструмента і рахунка.

Безліч трансфертних ставок дозволяє розділити їх індивідуальні компоненти ( такі як: базисні ризики, опційний спред, премії за ліквідність). Це забезпечує краще розуміння структури ризиків для окремих інструментів, портфелів і всієї організації.

Всі використовувані методології дозволяють інкорпорувати визначувані користувачами криві прибутковості, індивідуальні характеристики інструментів і можливості очікування дострокових платежів, що настроюються.

Дата добавления: 2014-01-04