Лекция №30

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ. НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ОЦЕНКА ТОЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ. КОСВЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (КМНК – ILS)

Имеются данные за 6 периодов времени по переменным (табл.11).

Таблица 11

t	Qt	Рt	It	Рt-1
Итого

модели можно применить косвенный МНК:

1 шаг. Составим приведенную форму:

;

.

2 шаг. С помощью обычного МНК найдем оценки приведенных коэффициентов. В соответствии с методикой МНК, система нормальных уравнений для расчета параметров 1-го приведенного уравнения (А₁, А₂, А₃) примет вид:

По данным табл. 11 имеем:

Решив систему находим, что A₁ = 1,55; А₂ = 1,15;
А₃ = 7,16.

;

.

3 шаг. По оцененной приведенной форме получим 1-е уравнение структурной формы модели – зависимость Q_t от Р_t и Р_t-1. Для этого выразим из 2-го уравнения приведенной формы I_t:

I_t = –19,34/0,55+(0,99/0,55) Р_t-1+(1/0,55)Р_t =
= –34,9+1,78 Р_t-1 +1,8 Р_t.

Затем подставим полученное выражение в 1-е уравнение приведенной формы:

=–38,54+2,07 Р_t +9,21 Р_t-1.

Следовательно, а₀ = 38,54; а₁ = –2,07; а₂ =–9,21.

Дата добавления: 2014-01-05