Частный коэффициент автокорреляции

Для числа степеней свободы

Выборочная оценка коэффициента автокорреляции

Вместо N имеем (N-t), так как для первых моментов времени вплоть до t=t V(t) не определено:

Пусть t=2. Тогда V(t) можно вычислить только начиная с t=3,4,…… 6.

(4.5)

График T(t) при t=var называется коррелограммой, т.е. это выборочная оценка автокорреляционной функции.

Обычно берут t£N/4 или N³4t.

Частный коэффициент автокорреляции есть числовая мера корреляционной связи между У_t и У_t+t при условии устранения (элиминирования) влияния промежуточных членов между У_t и У_t+t

Свойства:

1). T(t)=T (-t) – следствие эргодичности.

2). Наличие отрицательных значений T(t) говорит о наличие колебательных процессов в Y(t).

3). T(t) – затухает (ослабивается последствием), т.е. амплитуда T(t) затухает по мере увеличения лагового сдвига t.

Дата добавления: 2014-01-05