Определение сезонной составляющей при аддитивной сезонности

Задача выявления сезонных колебаний

Тема 8. Анализ цикличности (сезонности)

Вопросы на 5

1. Составить систему нормальных уравнений для квадратичной функции.

2. Можно ли отнести заполнение пропущенных наблюдений в ряду к прогнозу.

3. Приведите другие примеры критериев меры близости рядов.

Цикличность – закономерное периодическое отклонение от основной тенденции (тренда)

Сезонность - вид цикличности, обусловленный временем года. В общем - в рамках года. (электроснабжение, транспорт, с-х и т.д.)

Фаза цикла – номер наблюдения внутри периода цикла. Если период цикла – N, говорят о наличии N фаз.

Задачи:

- определение наличия циклов, их периодов; силы и характера в различных фазах

- выявление факторов, вызвавших их

- оценка последствий для выявления тренда и уточнения трендового прогноза

- математическое моделирование

Методы расчета сезонной составляющей (наиболее применимые):

- коэффициенты и индексы сезонности

- аналитическая функция

- изменяющееся по фазам цикла семейство трендов

Если ряд отклоняется от значений тренда в каждой фазе цикла на одну и ту же величину, говорят об аддитивной сезонности.

Аддитивная сезонность моделируется расчётом коэффициентов сезонности. Число коэффициентов равно числу фаз. Коэффициент [фазы] показывает [величину] отклонение ряда от тренда [в данной фазе].

Коэффициент рассчитывается как среднеарифметическое отклонение ряда от тренда в данной фазе.

Пусть N-период сезонности, M-длина ряда. Тогда N/M - количество циклов. Kn – коэффициент фазы n.

При аддитивной сезонности уравнение разложения динамического ряда на компоненты имеет вид: .

Пример: Прогноз моделирования налоговых поступлений (тыс. руб) по месяцам.

Рисунок 1‑16 Аддитивная сезонность

Периодичность явно равна 3-м (квартальная). Следовательно, нужно рассчитать 3 коэффициента сезонности. Проиллюстрирован расчет коэффициента для третьего месяца квартала (К3).

Дата добавления: 2014-01-05