Моделирование сезонных и циклических колебаний

Наиболее простым подходом к анализу временного ряда, содержащего сезонные или циклические колебания, является построение его аддитивной или мультипликативной модели.

Аддитивная модель имеет следующий общий вид:

,

т.е. позволяет представить каждый уровень Y временного ряда как сумму трендовой (Т), сезонной (S) и случайной (Е) компонент.

Мультипликативная модель имеет общий вид:

,

т.е. представляет каждый уровень временного ряда как произведение трендовой, сезонной и случайной компонент.

Выбор одной из названных моделей проводится на основании анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна, то строят аддитивную модель временного ряда, а если амплитуда сезонных колебаний возрастает (убывает), то строят его мультипликативную модель.

Процесс построения модели временного ряда сводится к расчету значений всех трех компонент Т, S и Е каждого уровня ряда.

Дата добавления: 2014-01-07