Приклад. Припустимо, що на основі двох взаємозв’язаних рядів, які характеризують чисту продукцію і капіталовкладення обчислені значення

Припустимо, що на основі двох взаємозв’язаних рядів, які характеризують чисту продукцію і капіталовкладення обчислені значення .

	0,84	0,86	0,89	0,92	0,92	0,87	0,85	0,74	0,64	0,4	0,32

В цьому випадку найбільше значення взаємної кореляційної функції = 0,92. Воно відповідає двом значенням τ={3;4}. Це означає, що найбільший вплив капіталовкладень на обсяг чистої продукції слід очікувати на 3 і 4 роках. Для наочного зображення часто використовують графіки взаємної кореляційної функції, які називаються корелограмами.

Рис. 9.2. Корелограма

Отже, між капітальними вкладами і чистою продукцією існує часовий лаг 3 та 4 роки. На даному проміжку слід очікувати найбільшого приросту чистої продукції від початку інвестування. Динамічну модель розподіленого лагу в цьому випадку записують так:

,

де a_j – коефіцієнти лагових змінних,

y_t – чиста продукція в період t,

- капітальні вкладення в період (t - τ).

Дата добавления: 2014-01-07