Проверка предпосылок, лежащих в основе МНК

Следующим этапом оценивания качества уравнения является проверка выполнения предпосылок, лежащих в основе метода расчёта параметров МНК.

Предпосылками МНК являются:

1. случайный характер ошибок регрессии;

2. нулевая средняя величина ошибок регрессии, не зависящая от значения объясняющих переменных;

3. независимость распределения ошибок для различных наблюдений; в случае оценки уравнения на временных рядах – отсутствие автокорреляции ошибок;

4. постоянство дисперсии ошибок, её независимость от значений объясняющих переменных – гомоскедастичность (если эта предпосылка не выполняется, то имеет место гетероскедастичность ошибок);

5. нормальность распределения ошибок регрессии.

Для проверки выполнения каждой из предпосылок применения МНК имеются специальные тесты. Реализация многих из этих тестов предполагает значительный объём исходных данных.

Если распределение случайных ошибок не соответствует некоторым предпосылкам МНК, то следует корректировать модель.

Дата добавления: 2014-01-07