Проблема уменьшения дисперсии оценок

Существуют методы, с помощью которых можно увеличить точность при заданном числе реализаций и наоборот, при заданной точности оценок сократить число реализаций. Эти методы используют априорную информацию о структуре и поведении моделируемой системы.

В качестве такого метода можно использовать метод коррелированных реализаций (выборок), который используется в задачах сравнения двух или более альтернатив, например, можно сравнивать две системы S₁ и S₂.

Пусть для систем S₁ и S₂ оценки и имеют дисперсии и коэффициент корреляции оценок ,равен , то дисперсию погрешности оценки разности можно найти из соотношения

(4.82)

где

При независимом моделировании вариантов системы с использованием различных реализаций псевдослучайных последовательностей коэффициент корреляции оценок равен

(4.83)

следовательно, т.к. при имитационном моделировании удается получить

Дата добавления: 2014-01-15