Библиографический список 1 страница. Вопросы для самостоятельного изучения

Тесты

Задачи

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Технология работы с финансовыми функциями EXCEL.

2. Расчет эффективной и номинальной ставки процентов.

3 Расчет суммы платежей по процентам по кредиту (ОБЩПЛАТ).

4. Расчет суммы основных платежей по займу (ОБЩДОХОД).

5. Анализ аннуитетов с помощью финансовых функций.

1.Определить, какая сумма будет на счете, если некоторая сумма положена на определенный срок под заданные проценты (исходные данные в таблице 11.3). Расчеты выполнить с помощью функции EXCEL и проверить с помощью расчетной формулы.

Таблица 11.3 - Исходные данные

Вложенная сумма, грн	Начисление процентов	Срок вклада, в годах	Процентная ставка годовая, %	Сумма на счете
Функция EXCEL	Расчетная формула
	ежегодное
	ежемесячное	2,5
	ежеквартальное
	ежедневное

2. На сберегательный счет ежемесячно вносятся платежи по 100 грн.. С помощью финансовых функций рассчитать сумму на счете через год для различных процентных ставок, если проценты начисляются ежемесячно по ставке 24 %, 22 %, 21 %, 20 % годовых и платежи вносятся: а) в начале месяца; б) в конце месяца. Построить диаграмму зависимости накопленных сумм от процентных ставок.

3. Ставка банка по депозитному вкладу «Копилка» на начало года 20 % годовых, начисляемых раз в квартал. В течении года ожидается снижение процентной ставки на 1% каждый квартал. Сумма депозита 5000 грн. Определить величину депозита к концу года с помощью финансовых функций.

4. У предприятия есть возможность в течение 4-х лет инвестировать ежегодно по 20000 грн. в два проекта: 1-й проект – начисление процентов 22 % годовых в конце года, 2-й проект – 27 % годовых в начале года. Определить с помощью финансовых функций, какой из вариантов предпочтительнее.

5. Компании потребуется 200000 грн. через 1 год. Для накопления данной суммы решено открыть депозитный счет. Рассчитать с помощью финансовых функций, какова должна быть процентная ставка при следующих условиях: а) в начале вкладывают 100000 грн., и затем ежемесячно по 5000 грн.; б) единовременный платеж в начале года 150000 грн.

6. Ставка банка по депозиту «Стандарт» 20 % годовых. С помощью финансовых функций определить реальную доходность вклада, если: а) проценты начисляются ежемесячно; б) проценты начисляются ежедневно.

7. Клиент банка хочет положить на депозитный счет 2000 грн. для накопления 3500 грн.. По данному депозиту ставка – 22 % годовых, проценты начисляются ежемесячно. С помощью финансовой функции рассчитать срок в днях, за который может быть накоплена требуемая сумма (в году 360 дней).

8. Эффективная ставка составляет 24 % годовых, начисление процентов производится ежемесячно. Используя финансовые функции EXCEL определить номинальную ставку.

9. Используя функции EXCEL рассмотреть два варианта приобретения недвижимости стоимостью 180000 грн.: а) единовременный платеж; б) ежемесячные платежи в течение 10 лет размером 2500 грн. при начислении процентов ежемесячно по ставке 28 % годовых.

10. Фермер в начале первого года приобретает трактор стоимостью 90000 грн. За первые три года эксплуатации трактора получены доходы 30000 грн., 50000 грн., 60000 грн. На 4-й год фермер потерпел убытки в сумме 40000 грн. С помощью финансовых функций рассчитать чистый приведенный доход для 3-х и 4-х лет при ставке 20 % годовых

11. Фирма, внедряя новые технологии, инвестирует 50000 грн. 1.01. текущего года. При этом предполагается, что их внедрение принесет следующие доходы в течение двух лет: 3.03. – 9000 грн., 30.10. – 9500грн., 15.02 – 10000 грн., 01.04 – 10000 грн., 4.06 – 13000 грн., 1.01- – 13000 грн.. Определить внутреннюю скорость оборота. Оцените, как оптимально запланировать денежные поступления в указанные сроки, чтобы внутренняя скорость оборота была равна рыночной норме дохода в 20 %.

12. Три года назад взят кредит в 100000 грн. под 25 % годовых для финансирования проекта, по которому за эти годы были следующие денежные поступления: 35000 грн., 40000 грн., 43000 грн.. Эти деньги были реинвестированы под 27 % годовых. Определить модифицированную внутреннюю норму доходности.

13. От реализации проекта, в который вложено 30.12 10000 грн., в течение следующего года поступили денежные средства, представленные в таблице 11.4. Определить, какими должны быть поступления 01.09 следующего года, чтобы доход от реализации проекта составил 5000 грн.

Таблица 11.4 – Поступления денежных средств по проекту

Сроки поступления	Сумма денежных средств
01 марта
01 июня	-3000
01 сентября
01 декабря

Возможно несколько вариантов ответов

1. К какой категории функций EXCEL относится функция КПЕР:

a) логические;

b) дата и время;

c) финансовые:

d) математические.

2. С помощью какой финансовой функции EXCEL можно рассчитать текущую стоимость финансовой ренты:

a) КПЕР;

b) ПС;

c) БС;

d) ПЛТ.

3. Какой из перечисленных аргументов должен быть равен 0 при расчете суммы на депозитном счете без пополнения вклада:

a) КПЕР;

b) ПС;

c) ПЛТ;

d) СТАВКА.

4. Если рассчитываются показатели с помощью функций БС или ПС при начислении простых процентов, то аргументы определяются следующим образом:

a) Кпер =; Ставка = 1;

b) Кпер =1: Ставка =;

c) Кпер =; Ставка = 1;

5. Если выплаты в течение финансовой операции осуществляются в начале каждого временного интервала, то:

a) Тип =0;

b) Тип =1;

c) Кпер =1;

d) Кпер =0;

6. В каких финансовых функциях используется аргумент Период:

a) КПЕР;

b) ПЛТ;

c) ПС;

d) ОСНПЛТ.

7. Что обозначает результат вычисления стоимостной финансовой функции со знаком «-»:

a) денежные выплаты;

b) денежные поступления;

c) неверно выполнен расчет.

8. С помощью каких функций EXCEL можно рассчитывать параметры аннуитетов:

a) БЗРАСПИС;

b) КПЕР;

c) ПЛТ;

d) СТАВКА.

9) Какие функции EXCEL могут быть использованы при составлении плана погашения кредита:

a) ОБЩПЛАТ;

b) ПЛТ;

c) ПРПЛТ:

d) БС.

10) С помощью какой функции EXCEL можно рассчитать начисленные проценты по кредиту:

a) СТАВКА;

b) ПЛТ;

c) ПРПЛТ:

d) БС.

1. Башарин Г.П. Начала финансовой математики / Г.П. Башарин.- М.: ИНФРА-М, 1997. - 160 с.

2. Бочаров П.П. Финансовая математика: учебник / П.П. Бочаров, Ю.Ф. Касимов. - М.: Гардарика, 2002. - 190 с.

3. Бухвалов А.В. Финансовые вычисления для профессионалов /А.В. Бухвалов, В.В. Бухвалова, А.В. Идельсон. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001.

4. Ендовицкий Д.А. Практикум по инвестиционному анализу /Д.А. Ендовицкий, Л.С. Коробейников, Е.Ф. Сысоева.. - М.: Финансы и статистика, 2003.

5. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения / В.В. Капитоненко. - М.: Приор, 2000.

6. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу /В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2003.

7. Количественные методы финансового анализа:[пер. с англ.]/ Под ред. С.Дж.Брауна и М.П.Крицмена. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

8. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики /В.Б. Кутуков. - М.: Дело, 1998.

9.Лапiшко М.Л. Основи фiнансово-статистичного аналiзу економiчних процессiв /М.Л. Лапішко. - Львiв.: Свiт, 1995. - 328 с.

10. Малыхин В. И. Финансовая математика: учеб. пособие для вузов / В.И. Малыхин. - М.: ЮНИТИ, 1999.

11. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики: учеб. пособие /Г.А. Медведев. – Мн.: Электронная книга БГУ, 2003.

12. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления Теория и практика. /Я.С. Мелкумов. - М.: ИНФРА-М, 2002.

13. Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин. – М.: Финансы и стастика, 1999.

14. Салин В.Н. Техника финансово-экономических расчетов: учеб. пособие / В.Н. Салин, О.Ю. Ситникова.- М.: Финансы и статистика, 2000.

15. Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений / В.А. Уланов.— М.: Финансы и статистика, 2003.

16. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е.М. Четыркин - М.: Дело ЛТД, 1995. – 320 с.

17. Четыркин Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. – М: Дело, 2001. - 330 с.

18.Финансовая математика: теория и практика финансово-банковских расчетов:[пер. с серб.] / Е. Кочович предисл. Е.М.Четыркина, - М.: Финансы и статистика, 1994. - 268 с.

19. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности /Г.П. Фомин. –М.: Финансы и статистика, 2005.

Приложение А – Порядковые номера дней в не високосном году

День месяца

я

ф

м

а

м

и

и

а

с

о

н

д

Приложение Б – Множители наращения

Число период	Ставка процентов
2,0 %	3,0 %	4,0 %	5,0 %	6,0 %	7.0 %
	1,020000	1,030000	1,040000	1,050000	1,060000	1,070000
	1,040400	1,060900	1,081600	1,102500	1,123600	1,144900
	1,061208	1,092727	1,124864	1,157625	1,191016	1,225043
	1,082432	1,125509	1,169859	1,215506	1,262477	1,310796
	1,104081	1,159274	1,216653	1,276282	1,338226	1,402552
	1,126162	1,194052	1,265319	1,340096	1,418519	1,500730
	1,148686	1,229874	1,315932	1,407100	1,503630	1,605781
	1,171659	1,266770	1,368569	1,477455	1,593848	1,718186
	1,195093	1,304773	1,423312	1,551328	1,689479	1,838459
	1,218994	1,343916	1,480244	1,628895	1,790848	1,967151
	1,243374	1,384234	1,539454	1,710339	1,898299	2,104852
	1,268242	1,425761	1,601032	1,795856	2,012196	2,252192
	1,293607	1,468534	1,665074	1,885649	2,132928	2,409845
	1,319479	1,512590	1,731676	1,979932	2,260904	2,578534
	1,345868	1,557967	1,800944	2,078928	2,396558	2,759032
	1,372786	1,604706	1,872981	2,182875	2,540352	2,952164
	1,400241	1,652848	1,947900	2,292018	2,692773	3,158815
	1,428246	1,702433	2,025817	2,406619	2,854339	3,379932
	1,456811	1,753506	2,106849	2,526950	3,025600	3,616528
	1,485947	1,806111	2,191123	2,653298	3,207135	3,869684
	1,515666	1,860295	2,278768	2,785963	3,399564	4,140562
	1,545980	1,916103	2,369919	2,925261	3,603537	4,430402
	1,576899	1,973587	2,464716	3,071524	3,819750	4,740530
	1,576899	1,973587	2,464716	3,071524	3,819750	4,740530
	1,640606	2,093778	2,665836	3,386355	4,291871	5,427433
	1,673418	2,156591	2,772470	3,555673	4,549383	5,807353
	1,706886	2,221289	2,883369	3,733456	4,822346	6,213868
	1,741024	2,287928	2,998703	3,920129	5,111687	6,648838
	1,775845	2,356566	3,118651	4,116136	5,418388	7,114257
	1,811362	2,427262	3,243398	4,321942	5,743491	7,612255
	1,847589	2,500080	3,373133	4,538039	6,088101	8,145113
	1,884541	2,575083	3,508059	4,764941	6,453387	8,715271
	1,922231	2,652335	3,648381	5,003189	6,840590	9,325340
	1,960676	2,731905	3,794316	5,253348	7,251025	9,978114
	1,999890	2,813862	3,946089	5,516015	7,686087	10,676581
	2,039887	2,898278	4,103933	5,791816	8,147252	11,423942
	2,080685	2,985227	4,268090	6,081407	8,636087	12,223618
	2,122299	3,074783	4,438813	6,385477	9,154252	13,079271
	2,164745	3,167027	4,616366	6,704751	9,703507	13,994820
	2,208040	3,262038	4,801021	7,039989	10,285718	14,974458
	2,252200	3,359899	4,993061	7,391988	10,902861	16,022670
	2,297244	3,460696	5,192784	7,761588	11,557033	17,144257
	2,343189	3,564517	5,400495	8,149667	12,250455	18,344355
	2,390053	3,671452	5,616515	8,557150	12,985482	19,628460
	2,437854	3,781596	5,841176	8,985008	13,764611	21,002452
	2,486611	3,895044	6,074823	9,434258	14,590487	22,472623
	2,536344	4,011895	6,317816	9,905971	15,465917	24,045707
	2,587070	4,132252	6,570528	10,401270	16,393872	25,728907

Продолжение приложения Б

Число периодов	Ставка процентов
8,0 %	9,0 %	10,0 %	11,0 %	12,0 %	13,0 %
	1,080000	1,090000	1,100000	1,110000	1,120000	1,130000
	1,166400	1,188100	1,210000	1,232100	1,254400	1,276900
	1,259712	1,295029	1,331000	1,367631	1,404928	1,442897
	1,360489	1,411582	1,464100	1,518070	1,573519	1,630474
	1,469328	1,538624	1,610510	1,685058	1,762342	1,842435
	1,586874	1,677100	1,771561	1,870415	1,973823	2,081952
	1,713824	1,828039	1,948717	2,076160	2,210681	2,352605
	1,850930	1,992563	2,143589	2,304538	2,475963	2,658444
	1,999005	2,171893	2,357948	2,558037	2,773079	3,004042
	2,158925	2,367364	2,593742	2,839421	3,105848	3,394567
	2,331639	2,580426	2,853117	3,151757	3,478550	3,835861
	2,518170	2,812665	3,138428	3,498451	3,895976	4,334523
	2,719624	3,065805	3,452271	3,883280	4,363493	4,898011
	2,937194	3,341727	3,797498	4,310441	4,887112	5,534753
	3,172169	3,642482	4,177248	4,784589	5,473566	6,254270
	3,425943	3,970306	4,594973	5,310894	6,130394	7,067326
	3,700018	4,327633	5,054470	5,895093	6,866041	7,986078
	3,996019	4,717120	5,559917	6,543553	7,689966	9,024268
	4,315701	5,141661	6,115909	7,263344	8,612762	10,197423
	4,660957	5,604411	6,727500	8,062312	9,646293	11,523088
	5,033834	6,108808	7,400250	8,949166	10,803848	13,021089
	5,436540	6,658600	8,140275	9,933574	12,100310	14,713831
	5,871464	7,257874	8,954302	11,026267	13,552347	16,626629
	5,871464	7,257874	8,954302	11,026267	13,552347	16,626629
	6,848475	8,623081	10,834706	13,585464	17,000064	21,230542
	7,396353	9,399158	11,918177	15,079865	19,040072	23,990513
	7,988061	10,245082	13,109994	16,738650	21,324881	27,109279
	8,627106	11,167140	14,420994	18,579901	23,883866	30,633486
	9,317275	12,172182	15,863093	20,623691	26,749930	34,615839
	10,062657	13,267678	17,449402	22,892297	29,959922	39,115898
	10,867669	14,461770	19,194342	25,410449	33,555113	44,200965
	11,737083	15,763329	21,113777	28,205599	37,581726	49,947090
	12,676050	17,182028	23,225154	31,308214	42,091533	56,440212
	13,690134	18,728411	25,547670	34,752118	47,142517	63,777439
	14,785344	20,413968	28,102437	38,574851	52,799620	72,068506
	15,968172	22,251225	30,912681	42,818085	59,135574	81,437412
	17,245626	24,253835	34,003949	47,528074	66,231843	92,024276
	18,625276	26,436680	37,404343	52,756162	74,179664	103,987432
	20,115298	28,815982	41,144778	58,559340	83,081224	117,505798
	21,724521	31,409420	45,259256	65,000867	93,050970	132,781552
	23,462483	34,236268	49,785181	72,150963	104,217087	150,043153
	25,339482	37,317532	54,763699	80,087569	116,723137	169,548763
	27,366640	40,676110	60,240069	88,897201	130,729914	191,590103
	29,555972	44,336960	66,264076	98,675893	146,417503	216,496816
	31,920449	48,327286	72,890484	109,530242	163,987604	244,641402
	34,474085	52,676742	80,179532	121,578568	183,666116	276,444784
	37,232012	57,417649	88,197485	134,952211	205,706050	312,382606
	40,210573	62,585237	97,017234	149,796954	230,390776	352,992345

Продолжение приложения Б

Дата добавления: 2014-10-31