Определение продолжительности ссуды

В ряде практических задач требуется найти временной интервала, за который исходная сумма P при заданной ставке процентов вырастет до нужной величины S, или определить срок, обеспечивающий определённый дисконт D с заданной величиной. Рассмотрим задачу расчёта срока ссуды для различных ставок.

1. При наращивании по простой ставке i из формулы наращения (1.3) получаем:

. (1.46)

2. При наращивании по сложной годовой ставке i из формулы наращения (1.11) следует, что срок ссуды рассчитывается по формуле

. (1.47)

3. При наращивании по номинальной ставке процентов m раз в году из формулы (1.19) получаем:

. (1.48)

4. При наращивании по постоянной силе роста d из формулы (1.26) получаем:

. (1.49)

5. При дисконтировании по простой учётной ставке d из формулы (1.31) имеем

. (1.50)

Выражения (1.46) и (1.50) определяют временной срок, измеряемый в годах. Учитывая, что простые ставки используются в основном в краткосрочных операциях, найдём срок финансовой операции в днях:

t=nK, (1.51)

где K — временная база.

6. При дисконтировании по сложной годовой учётной ставке d из формулы (1.42) имеем

. (1.52)

7. При дисконтировании по номинальной учётной ставке m раз в году из формулы (1.44) получаем:

. (1.53)

Дата добавления: 2014-11-25