Расчет трехмесячной скользящей средней

Расчет трехмесячной скользящей средней в какой-то мере сгла­живают острые пики и провалы сезонных колебаний, и, следова­тельно, они отражают закономерности сезонности. Это подтвер­ждает и график на рис. 4.19.

Пятимесячная скользящая средняя более точно отразила бы сезонные тенденции, но она еще больше бы сузила охват уровней динамического ряда: вместо двух - начального и последнего -вне поля зрения остались бы четыре уровня (треть годового ди­намического ряда).

Хотя скользящая средняя в роли сезонной волны достаточно доступна в силу простоты расчета, она не может решить все про­блемы моделирования сезонности. Иногда целесообразно исполь­зовать более сложные методы моделирования, в частности ана­литическое выравнивание, или уравнение (модель) тренда.

Не всякая функция может быть положена в основу трендовой модели сезонности. Нужна гибкая кривая, повторяющая сезонные колебания, но исключающая случайные колебания.

Рис. 4.19. Механическое сглаживание сезонных колебаний продажи товара

Таким требованиям, например, отвечает полином n-й степени. Перебор функций позволил остановиться на полиноме 3-й степени:

На следующем графике (см. рис. 4.20) показано, как полином аппроксимирует сезонную волну.

Для моделирования повторяемости сезонных волн более це­лесообразно использовать формулу гармоники Фурье:

[4.45]

Рис. 4.20. Модель сезонности

В качестве примера приведем графическую модель сезонной волны, построенную по гармонике Фурье по месячным данным за два года. Общая тенденция продажи к сокращению ее объема отражена линией тренда уравнения прямой (рис. 4.21).

Интенсивность сезонных колебаний измеряется с помощью коэффициентов вариации. Иногда при этом приходится ис­ключать тренд (способом, аналогичным расчету коэффициента аппроксимации), т.е. относить уровни сезонного ряда не к сред­ней величине, а к выровненным уровням тренда.

Цикличность рынка - неотъемлемый компонент рыночного механизма. «Экономика никогда не находится в состоянии по­коя, - пишет создатель теории «Экономикс» Питер Самуэльсон. Экономический цикл - общая черта почти для всех областей эко­номической жизни и для всех капиталистических стран»¹. Опыт рыночной экономики учит, что в своем развитии рынок прохо­дит ряд циклов, сменяющих друг друга по принципу: подъем - спад - подъем и т.д. Подъем рынка приводит к его перенасыщению, кризису сбыта, его сменяет депрессия, деловой застой, ко­торый постепенно переходит в оживление деловой активности. Эта смена циклов повторяется многократно. В российских усло­виях, когда переход к рыночной экономике начал осуществлять­ся сравнительно недавно, трудно определить последовательность циклов. Большинство экономистов отмечают кризисные явления, присущие отечественному товарному рынку. Многие проявления состояния и развития рынка противоречивы. Последовательность и продолжительность циклов различных рынков не обязательно совпадают, на них оказывают сильное влияние социально-эко­номические условия, а также политическая ситуация. Надо при­нимать во внимание, что вообще циклы редко проявляются «в чистом виде», во всей полноте и последовательности.

¹ Самуэльсон П. Экономика / Пер. с англ. - Т. I. - С. 238, 249.

Рис. 4.21. Моделирование сезонности по гармонике Фурье

Проблема классификации рыночных циклов относится к чис­лу остро дискуссионных. Взгляды различных научных школ силь­но различаются. Широко известна классификация Гарвардской экономической школы (мы приводим только признаки классификации товарного рынка, хотя на практике цикличность всех рын­ков теснейшим образом связана):

• депрессия: активность товарного рынка ослабевает, цены имеют тенденцию к снижению;

• оживление: в товарном производстве и торговле начинается рост;

• подъем: темпы деловой активности на товарном рынке по­вышаются, цены продолжают расти;

• инфляция: рост производства и торговли приостанавливает­ся, цены на товары замедляют рост;

• кризис: промышленная и торговая деятельность замирает, договоры не менее чем на 50% не реализуются, поставка не опла­чивается, растут товарные запасы, цены падают.

Известны и другие классификации, в частности:

денежная теория Хоутри, объясняющая циклы экспансией и сжатием банковского кредита;

теория нововведений Хансена, увязывающая циклы с этапами НТП;

психологическая теория Пигу, объясняющая циклы оптими­стическим и пессимистическим настроением масс;

теория недопотребления Фостера, из которой следует, что при­чины цикличности в диспропорции доходов предпринимателей и инвестиций и т.д.

Рассматривая эти и другие теории циклов, П.Самуэльсон де­лит их на две категории: экстерналъных (внешних) колебаний фак­торов, лежащих за пределами экономической системы, таких, как войны, социальные и политические потрясения, изменения демо графической ситуации, проявления НТР и НТП; интернальных (внутренних) факторов, связанных с функционированием рынка¹.

Широкой известностью пользуется классификация У. Митчела. Ее разделяют П. Самуэльсон и многие другие экономисты. В ней четыре фазы цикла: оживление, подъем, кризис, ликвида­ция. Периоды роста, именуемые экспансией, сменяются на высшей точке (вершине) спадом, который Митчел именует сжатием. Вер шина цикла обеспечивает процветание нации, но, по мнению Национального бюро экономических исследований, низшая по­воротная точка может не означать кризис.

Дата добавления: 2014-11-18