Самуэльсон П. Экономика. - Т. I. - С. 244

Циклы могут иметь различную продолжительность в зависи­мости от конкретной экономической обстановки и действия ком­плекса других факторов. Выделяются длинные волны, измеряе­мые десятилетиями. Самуэльсон упоминает цикл XIX в. длитель­ностью в полстолетия. Отечественный исследователь Е. Лобанова описывает двадцатилетние циклы, обусловленные сдвигами в вос­производственной структуре и сменами экономической полити­ки¹. Известны так называемые циклы Джанглера (7-10 лет), про­являющиеся в результате взаимодействия разнообразных денеж­но-кредитных факторов, и циклы Катчина (3-5 лет), генерируемые динамикой оборачиваемости запасов, а также частные хозяй­ственные циклы (от 1 до 12 лет), обусловленные колебаниями ин­вестиционной активности.

Продолжительность каждого цикла локального рынка от­дельного товара зависит от общей рыночной ситуации и от кон­кретных условий. Говоря о товарном рынке в целом, следует иметь в виду, что он унаследовал от советской торговли тенден­цию к спаду, усугубленную известными деформациями на ран­нем этапе формирования рынка. В 1998 г. товарный рынок про­явил некоторые признаки стабилизации, однако его тесная зави­симость от уровня экономического развития страны привела к тому, что финансовый кризис августа 1998 г. привел товарный рынок к новому, более глубокому спаду. Некоторые признаки оживления и подъема, наблюдавшиеся в середине 1999 г., носили скорее конъюнктурный, чем стратегический характер.

Методика выявления цикличности рынка включает следую­щие принципиальные операции: На первом этапе отбираются параметры рынка, проявляющие наибольшие колебания. Стро­ятся их динамические ряды, по возможности - за длительный пе­риод. В каждом из них исключается тренд, отражающий единую тенденцию к росту или снижению (так называемое вековое дви­жение), а также сезонные колебания. Остаточные ряды, отражающие только конъюнктурные или чисто случайные колебания, стандартизуются, т.е. приводятся к единому знаменателю, обес­печивающему их сравнимость. Затем определяется синхронность и взаимосвязь показателей с помощью расчета коэффициентов корреляции. Многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на однородные кластерные группы. Нанесенные на график кластерные оценки должны показать последовательность (лаг) изменений основных рыночных процессов и их движение по фазам конъюнктурных циклов.

¹ Лобанова Е. Прогнозирование с учетом цикличности экономического роста // Экономические науки. - 1991. - № 1.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем суть цикличности рынка?

2. Связана ли цикличность рынка с колебаниями экономики в целом?

3. В чем причина внутригодичных сезонных колебаний?

4. Зачем изучать цикличные колебания и можно ли влиять на их силу?

5. Каковы методы выявления и моделирования сезонных коле­баний?

ТЕСТЫ

1. Как измерить сезонные колебания?

а) определить число сезонных периодов;

б) исчислить коэффициент вариации;

в) установить экспертным путем.

2. Индекс сезонности отражает:

а) интенсивность сезонных колебаний;

б) отношение фактического уровня к многолетней средней;

в) тенденцию сезонных колебаний.

3. Гармоника Фурье:

а) музыкальный механизм;

б) модель сезонных волн;

в) модель динамических сдвигов.

4. Рыночный цикл:

а) хозяйственный год;

б) колеблемость параметров рынка;

в) повторяющиеся и сменяющие друг друга изменения состоя­ния рынка.

Дата добавления: 2014-11-18