КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Проблемные вопросы. 14.3.Выберите один правильный ответ1Задачи Тесты 14.3. Выберите один правильный ответ1. 1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов: а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса; б) подержания кредитоспособности банка; в) хеджирования; г) следования нормативным требованиям. 2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, а) факторингового риска; б) гарантийного риска; в) форфейтингового риска; г) лизингового риска; д) маржинального риска. 3. Трансляционные риски возникают: а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов; б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей; в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязатель- г) замедления платежей в иностранной валюте. 4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства а) выплаты дивидендов; б) финансирование под уступку денежного требования; в) передача имущества в доверительное управление; г) первая часть сделки РЕПО. 5. Метод «неттинга» — это: а) координация деятельности всех подразделений банка; б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока; в) управление трансляционными валютными рисками; г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укруп- 1 Предварительно изучите письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках». 6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов: а) потребительского кредитования; б) синдицированного кредитования; в) овердрафтного кредитования; г) торгового финансирования. 7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рис- а) трансляционных; б) коммерческих; в) конвертационных; г) систематических. 8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объ- а) потребительских кредитов; б) ипотечных кредитов; в) торгового финансирования; г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной 9. Профилактика рисков включает комплекс мер: а) по минимизации вероятных потерь; б) управлению уровнем допустимого риска; в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фон- г) страхованию рисков в кэптивных компаниях. 10. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна ис- а) контрактной стоимости; б) курсовой стоимости; в) форвардного курса; г) официального обменного курса. 11. Источники процентного риска состоят в том, что: а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам; б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по ак- в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фон- г) верно все вышеуказанное; д) нет верного ответа. 12. Установление внутренних нормативов банка включает все ни- а) определения суммы дневного лимита открытой валютной б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции; в) определения максимально допустимой «премии за риск»; г) ограничения суммы ожидаемой прибыли. 13. Процентный риск вызывают факторы: а) внешние (по отношению к банку); б) внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка); в) внешнего нормативного регулирования; г) связанные с инвестиционной стратегией банка; д) все перечисленные выше; е) нет правильного ответа. 14. Риск ликвидности может быть спровоцирован: а) неожиданным оттоком депозитов из банка; б) выделением банком крупного долгосрочного кредита; в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка; г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объ- 15. Заключение срочных валютных сделок относится: а) к методам страхования рисков; б) управления рисками; в) первоначальной суммы; г) распределения стоимости; д) нет верного ответа. 16. Операционный риск возникает вследствие: а) усложнения организационной структуры банка; б) несоблюдения банком пруденциальных требований регули- в) неожиданного изменения положений правового и/или нор- г) умышленных действий персонала банка. 17. Правовой риск связан: а) с внесением изменений в банковское законодательство; б) нормативные акты Банка России; в) налоговое законодательство; г) договорные отношения с контрагентами; д) со всем перечисленным выше; е) нет верного ответа. 18. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам сни- а) правовые риски; б) кредитные риски; в) процентные риски; г) операционные риски. 19. Основным для банковской деятельности является: а) процентный риск; б) коммерческий риск; в) экономический риск; г) кредитный риск. 20. Операции с производными финансовыми инструментами по- а) снижать уровень концентрации кредитных рисков; б) минимизировать кредитные риски; в) управлять валютными рисками; г) хеджировать финансовые риски. 21. Риск, который проявляется в результате действия нескольких а) кредитный; б) валютный; в) процентный; г) утраты ликвидности. 22. Уровень банковских рисков не может быть: а) полным; б) умеренным; в) открытым; г) низким. 23. К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и миними- а) закрытые; б) открытые; в) замкнутые; г) низкие. 24. К методам расчета рисков не относится: а) статистический; б) динамический; в) экспертных оценок; г) аналитический. 14.4. Выберите несколько правильных ответов. 1. Внешние методы управления валютными рисками ориентиро- а) на диверсификацию рисков; б) снижение бухгалтерских рисков; в) минимизацию степени вероятности реализации рисков; г) обращение возможных потерь на страховую компанию; д) снижение экономических рисков; е) регулирование рисков сделок; ж)исполнение нормативов открытой валютной позиции Банка России; з) следование рекомендациям Банка международных расчетов. 2. Административные методы управления валютными рисками а) требование листинга; б) установление лимитов открытой валютной позиции; в) проведение форвардных операций; г) операции по хеджированию; д) установление предельно допустимых для банка колебаний е) разработку внутренних нормативов допустимого риска; ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте; з) своповые операции. 3. Основными источниками процентного риска являются: а) изменение конфигурации кривой доходности рынка ценных б) повышение ставки рефинансирования Банка России; в) повышение учетной ставки ФРС; г) наплыв требований на банк; д) большой объем операций РЕПО; е) большой объем инвестиций в дефолтные опционы; з) операции кредитования посредством банковских карт. 4. Риск ликвидности возникает вследствие: а) несбалансированности пассивов банка по срокам; б) несбалансированности требований и обязательств по валю в) несбалансированности требований и обязательств по срокам г) недисциплинированности контрагентов банка; д) чрезмерной задолженности банка; е) действий регулирующих органов; ж) наплыва требований на банк; з) роста неработающих активов. 14.5. Предложите свои решения1. 1. Известны следующие данные о банке (тыс. руб.): — уставный капитал — 15; — принятые вклады и депозиты — 45; — средства, занятые у других банков,— 15; — выданные кредиты — 75; — прочие активы — 12; — прибыль за прошлый год — 5; — резервы и фонды — 7. Оцените приблизительно уровень достаточности собственного капитала банка. 2. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — собственный капитал банка — 5; — деньги в кассе - 3; — деньги на расчетных счетах клиентов — 15,5; — средства на счетах «ностро» — 2; — на счетах «лоро» — 0,5; — депозиты и вклады всего — 32, из них на срок до одного месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; — выданные межбанковские кредиты — 2; — полученные межбанковские кредиты — 0,5; — ссудная задолженность банку всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; — вложения банка в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3. Оцените, выполняет ли банк норматив Н2 (минимально допустимое значение показателя мгновенной ликвидности). 1 Для решения задач этого раздела необходимо знание нормативных актов Банка России: инструкции от 16 января 2004 г. № 110 «Об обязательных, нормативах банков», Положения от 10 февраля 2003 г. № 215 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (с последующими изменениями и дополнениями). 3. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — капитал — 15; — кредит предприятию № 1 — 5; — кредит предприятию № 2 — 2,5; — кредит предприятию № 3 — 0,5; — кредит банку № 1 — 1,2; — кредит банку № 2 — 3,3; — приобретенный банком вексель предприятия № 2 — 0,3; — гарантия банка, выданная банку № 2, — 0,5; — просроченная задолженность банку предприятия № 1 — 0,7. Оцените, выполняет ли банк норматив Н7 (максимально допустимый размер крупных кредитных рисков). 4. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — капитал банка — 5; — средства в кассе — 3; — средства на расчетных счетах клиентов — 15,5; — средства на счетах «ностро» — 2; — на счетах «лоро» — 0,5;
— вкладу и депозиты всего — 32, из них на срок до одного месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; — ссудная задолженность банку всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; — вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, Оцените, выполняет ли банк норматив НЗ (минимально допустимое значение показателя текущей ликвидности). 5. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — уставный капитал — 5; — вклады клиентов — 5; — депозиты клиентов — 10,5;
— кредиты выданные — 15,5, из них под гарантию правительства города — 3, потребительские — 5, остальные — юридическим лицам; — ценные бумаги приобретенные — 5, из них облигации Банка России — 1, облигации Минфина России — 1, остальные — векселя банков; — резервный фонд — 0,5; — другие резервы и фонды — 2; — прочие активы — 2,5. Оцените достаточность капитала байка (используя установленные Банком России уровни риска для взвешивания активов). 6. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — капитал банка — 5; — деньги в кассе — 3; — средства на расчетных счетах клиентов — 15,5; — средства на счетах «ностро» — 2; — на счетах «лоро» — 0,5; — депозиты, внесенные в банк: всего — 32, из них на срок до одного месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; — ссудная задолженность банку всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; — вложения банка в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3. Оцените, выполняет ли банк норматив Н4 (максимально допустимое числовое значение показателя долгосрочной ликвидности). 7. 1 февраля 2005 г. зарегистрирован банк в форме ООО. 10% сум- На 1 августа того же года деятельность банка характеризовалась следующими данными: — уставный капитал не изменился; — сформирован фонд накопления в размере 100 тыс. руб.; — кредиты выданные составили 9600 тыс. руб., из них кредиты инсайдерам — 875 тыс. руб.; — качество кредитов (в % от общей суммы кредитов) стандартных — 80, нестандартных — 10, сомнительных — 6, проблемных — 2, безнадежных — 2; — все надлежащие резервы на возможные потери сформированы в полном объеме; — прибыль банка — 140 тыс. руб. На 1 февраля (курс — 34 руб./евро) деятельность банка характеризовалась следующими данными, подтвержденными аудитом: — уставный капитал не изменился; — фонд накопления — 190 тыс. руб.; — прибыль — 240 тыс. руб.; — кредиты выданные — 12 320 тыс. руб., из них инсайдерам — 975 тыс. руб.; — выданные кредиты (в % от их общей суммы) 1-й категории — 82; 2-й категории — 12; 3-й категории — 3; 4-й категории — 2; 5-й категории — 1; — все нужные резервы на возможные потери сформированы в полном объеме; — получен субординированный кредит в размере 3 млн руб.; — приобретены ценные бумаги с целью инвестирования (25% уставного капитала одного юридического лица) на сумму в 1 млн руб. Необходимо рассчитать величину собственных средств банка на три указанные даты. 8. Банк выдает кредит в размере 200 тыс. руб. Заемщик — агрофирма с хорошим финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту — залог земельного участка с рыночной стоимостью в 200 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если выдаст испрашиваемую сумму. Посчитайте, каким будет размер указанного резерва, если агрофирма не внесет в установленный срок платежи по кредиту и ее задолженность окажется просроченной более чем на 30 дней. 9. Банк выдает кредит в размере 300 тыс. руб. Заемщик — фирма с хорошим финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту — залог государственных ценных бумаг номинальной стоимостью в 200 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если выдаст испрашиваемую сумму. Посчитайте, каким будет размер указанного резерва, если фирма не внесет в установленный срок платежи по кредиту и ее задолженность окажется просроченной на 10 дней. 10. Банк выдает кредит в размере 500 тыс. руб. Заемщик — фирма с хорошим финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту — залог готовой продукции стоимостью в 600 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если выдаст испра- шиваемую сумму. Посчитайте, каким будет размер указанного резерва, если фирма не внесет в установленный срок платежи по кредиту и ее задолженность окажется просроченной более чем на 30 дней. 11. Сумма выданного банком кредита — 500 тыс. руб., обеспечение Определите величину созданного банком резерва на возможные потери по кредиту. 12. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — касса — 3; — расчетные счета клиентов — 15,5; — счета «ностро» — 2; — счета «лоро» — 0,5; — депозиты всего — 32, из них на срок до месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; — ссудная задолженность всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; — вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3; — капитал — 5. Оцените, выполняется ли норматив Н4. 13. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — касса — 3; — расчетные счета клиентов — 15,5; — счета «ностро» — 2; — счета «лоро» — 0,5; — депозиты всего — 32, из них на срок до месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; — ссудная задолженность всего — 40, в том числе до месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; — вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3; — капитал банка — 5. Оцените, выполняется ли норматив НЗ. 14. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — капитал — 15; — кредит предприятию № 1 — 5; банковское дело. ШУШЛ9 — кредит предприятию № 2 — 2,5; — кредит предприятию № 3 — 0,5; — кредит банку № 1 — 1,2; — кредит банку № 2 — 3,3; — приобретенный вексель предприятия № 2 — 0,3; — выданная гарантия банку № 2 — 0,5; — просроченная задолженность предприятия № 1 — 0,7. Оцените, выполняются ли нормативы Н6 и Н7. 15. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.): — касса — 3; — расчетные счета клиентов — 15,5; — счета «ностро» — 2; — счета «лоро» — 0,5; — депозиты всего — 32, из них на срок до месяца — 13, до года — 10, свыше года — 7, до востребования — 2; — ссудная задолженность всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2; — вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3; капитал — 5. Оцените, выполняется ли норматив Н2. 16. Сумма выданного кредита — 400 тыс. руб., обеспечение по 14.6. Дайте письменные ответы. 1. В условиях кризиса возрастают как систематические, так и спекулятивные риски банковской деятельности. Какие риски с точки зрения Банка России наиболее серьезные? Какие риски серьезными считает банковское сообщество? Каким образом Банк России совершенствует методики оценки совокупного уровня риска, взятого банками на себя? 2. Кредитный риск традиционно считается основным для банковского дела. Какие недостатки действующих методик оценки уровня кредитного риска специалисты считают серьезными? Почему эксперты полагают, что методика расчета норматива Н6 приуменьшает реальную концентрацию кредитного риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков?1 3. В письме Банка России «О типичных банковских рисках» не выделен риск банковского дела. В то же время во многих странах этот риск не только признан, но и подлежит обязательному страхованию. Что под ним понимается? Какие страховые случаи покрывает так называемый полис ВВВ?2 Какие тенденции характерны для банковского страхования в нашей стране? Какие риски российские банки могут передать во внешнее страхование? 4. Управление рисками — одна из ключевых задач стратегического менеджмента банка. Сформулируйте основные этапы политики управления рисками и предложите способы их минимизации. Например, каким образом банк может минимизировать риск ликвидности (включая все его разновидности)? Какие способы из известных в мировой практике могут применять российские банки? 5. Одним из способов управления риском кредитного портфеля является секьюритизация его части. Какова процедура секью-ритизации? Какие кредиты российские банки передают для секьюритизации? Что сдерживает развитие рынка так называемых ABS — «обеспеченных активами ценных бумаг» — в нашей стране? Каков объем рынка российских ABS? С какими проблемами сталкивается выпуск ипотечных облигаций в нашей стране? 6. Один из возможных способов снижения риска невозврата кредита — залог активов. Почему эксперты полагают, что действующее законодательство о залоге не соответствует современным рыночным условиям? Какие изменения в российское законодательство предлагает внести банковское сообщество?3 Для чего нужен единый центр регистрации залогов? Почему несовершен-сво законодательства о залоге мешает развитию ипотеки? 1 Тулин Д. Ситемный банковский риск // Аналитический банковский жур 2 ВВВ как форма распределения банковских рисков // Банковское обозре 3 Взгляд в будущее // Банки и деловой мир. 2008. № 9. С. 39, 40. ТЕМА 15
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 2335; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |