Фьючерсных ценовых рядов для компьютерного тестирования

Вопросы

Вопросы

Выберите один из предлагаемых вариантов.

1. Истинный максимум — это максимум_____ текущего дня и

_____ предшествующего дня.

a. цены закрытия; иены закрытия

b. иены закрытия; максимума

c. иены; цены закрытия

d. цены; максимума

2. В системе последовательного отсчета дней с ускорением
счетчик_________ включается, когда получен сигнал к про­
даже.

a. продажи

b. покупки

c. тренда

d. волатильности

3. В системе______ должен быть определен коэффициент

волатильности.

a. широкодиапазонного дня

b. пробоя дня ускорения

c. последовательного отсчета дней с ускорением

d. последовательного отсчета широкодиапазонных дней

4. В случае системы широкодиапазонного дня N1 и N2, равные

______, приведут к открытию сделки не по самой лучшей

цене (но к меньшему количеству ложных сигналов).

a. нулю

b. единице

c. двум

d. четырем

5. Чувствительность торговой системы обычно определяется

a. значениями параметров

b. торговыми сигналами

c. рынком

d. коэффициентом волатильности

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 113

Найдите соответствия.

Варианты:

(а) широкодиапазонный день, (Ь) истинный максимум, (с) истинный минимум, (d) сигнальный диапазон, (е) день верхнего ускорения, (f) день нижнего ускорения, (д) счетчик покупки, (h) счетчик продажи, (1) истинный диапазон, 0) коэффициент волатильности

1. Число дней нижнего ускорения, не прерываемых днями вер­
хнего ускорения._____

2. Истинный максимум минус истинный минимум.___

3. Максимум сегодняшнего дня и вчерашнего закрытия.

4. День, когда истинный диапазон намного шире, чем во вре­
мя последних торговых сессий.____

5. Сегодняшний истинный диапазон, деленный на истинный ди­
апазон последних N дней.____

6. Активизируется, когда получен сигнал к продаже, и увели­
чивается на единицу, когда бы ни появился новый день вер­
хнего ускорения._____

7. В системе широкодиапазонного дня диапазон, определяемый
самым высоким истинным максимумом и самым низким ис­
тинным минимумом на отрезке, начинающемся за N1 день до
последнего широкодиапазонного дня и заканчивающемся на
N2 дня позже него.______

8. Минимум сегодняшнего дня и вчерашнего закрытия.

9. День с истинным минимумом, меньшим, чем самый низкий
истинный минимум последних N дней, и истинным максиму­
мом, превышающим самый высокий истинный максимум пос­
ледующих N дней._____

114 ЧАСТЬ 1. вопросы и задачи

10. День с истинным максимумом, превышающим самый высо­
кий истинный максимум последних N дней, и истинным ми­
нимумом, более низким, чем самый низкий истинный мини­
мум последующих N дней.______

Глава 19 Выбор Наилучших

Тестирование торговых систем на ценах фьючерсов проблематич­но, поскольку фьючерсные контракты имеют срок истечения. Для тестирования торговых систем могут использоваться четыре типа ценовых рядов: цены контрактов, ближайшие фьючерсы, «бессроч­ные» фьючерсы и непрерывные фьючерсы. Серии цен контрактов будут требовать использования большого количества ценовых се­рий по отдельным контрактам и алгоритма действий, которые не­обходимо предпринимать в точках замены одного контракта дру­гим. Ценовые серии ближайших фьючерсов — это сопряженные серии, которые строятся путем взятия ценового ряда каждого от­дельного контракта вплоть до его истечения, который продолжа­ется ценовым рядом следующего контракта вплоть до его истече­ния и так далее. Проблема ценовых рядов ближайших фьючерсов состоит в том, что ценовые разрывы между истекающим и новым контрактом делают их непригодными для тестирования систем. Фьючерсные ценовые ряды с постоянным сроком до истечения («бессрочные») строятся как серии цен на контракты, срок истече­ния которых не меняется, с использованием интерполяции. Хотя бессрочные ценовые серии устраняют проблему значительных це­новых разрывов в точках замены контрактов, тем не менее никто не может торговать бессрочными фьючерсами, поскольку они не соответствуют какому-то реальному контракту и не способны от­ражать эффект истечения времени, который присутствует в реаль­ных фьючерсных контрактах. В непрерывных фьючерсах ценовые разрывы в переходных точках между истекающим и следующим за ним фьючерсным контрактом устранены, благодаря чему они точ­но отражают колебания фьючерсной позиции, которая постоянно переносится в следующий контракт. Они строятся путем коррек­тировки следующего контракта на разницу, существующую на день замены, между следующим и истекающим контрактами. Т.е., если

116 ЧАСТЬ 1. вопросы и задачи

предстоящий контракт торговался с премией, его следует скоррек­тировать вниз на размер премии в день замены. Корректировка продолжается, вплоть до текущего дня, а окончательный совокуп­ный размер корректировки прибавляется ко всем ценам непрерыв­ных фьючерсов, чтобы подтянуть шкалу рядов к сегодняшнему уровню.

ГЛАВА 19. выбор наилучших фьючерсных ценовых рядов... 117

Дата добавления: 2015-05-06