Вопросы для самоподготовки. 1. Экономический анализ, как всесторонняя оценка возможных рисков

1. Экономический анализ, как всесторонняя оценка возможных рисков.

4. Понятие системного подхода. Наиболее типичные феномены интеграции.

5. Основные направления анализа деятельности, его основные задачи и характеристика.

6. Основные методы оценки риска (экспертный, аналоговый, статистический, расчетно-аналитический).

7. Сущность и основные этапы анализа рисков.

8. Использование экономически выгодных рычагов для получения максимальной прибыли рот оптимизации уровня риска.

9. Характеристика основных направлений процесса оценки общего профиля риска.

10. Особенности анализа риска банкротства предприятия и его взаимосвязь с анализом платежеспособности.

11. Сущность методики оценки потери платежеспособности и рассмотрение ее основных блоков.

12. Основные модели прогнозирования восстановления платежеспособности организации.

13. Управление инвестиционной деятельностью экономических систем в условиях неопределенности.

14. Организация управления отдельными рисками, принцип соответствия уровня принимаемых рисков с ресурсными возможностями субъекта экономики.

15. Принцип обеспечения условий согласованного управления в процессе управления рисками для стимулирования повышения эффективности использования инвестиций.

16. Характеристика принципа учета возможности передачи рисков.

17. Основные направления развития организационной структуры управления рисками фирмы.

18. Анализ зарубежного опыта: финансовая инженерия, картографирование рисков, инструменты многомерного анализа рисков на примере опыта компаний Du Pont, Microsoft.

19. Анализ развития внутренних методов управления рисками на основе формирования комплекса внутренних методов, механизмов и инструментов управления рисками.

20. Анализ развития страхового рынка России.

21. Основы разработки комбинации внутренних и внешних методов управления рисками.

20.Применение многоступенчатого хеджирования рисков инвестиционной деятельности.

21.Сущность и применение показателей среднего срока поступления и временной ценности денег.

22. Характеристика волатильности, как меры риска.

23. Влияние диверсификации на волатильность портфеля.

24. Характеристика уравнения регрессии доходности.

25. Оценивание коэффициента бета, как одного из самых распространенных статистических показателей, применяемых при инвестировании в акции.

26. Сущность и характеристика вероятности кредитного дефолта.

27. Понятие дюрации Маколея, как статистической характеристики средневзвешенного срока всех денежных поступлений.

28. Характеристика меры выпуклости, как линейной взаимосвязи «изменение цены – изменение доходности».

29. Анализ чувствительности цены финансового инструмента как функции дюрации и меры выпуклости.

30. Анализ финансового и операционного левериджа с позиции риск-менеджмента.

31. Анализ рисков развития (дифференциация, политика снижения издержек, стратегия фокусирования).

32. Анализ операций с процентами, средние величины процентов.

33. Переменная процентная ставка и характеристика рисков процентных ставок.

34. Понятие риска потерь от изменения потока платежей: эквивалентные потоки, потоки платежей.

35. Рисковые инвестиционные процессы: ставки доходности рискованных активов, чистая дисконтированная стоимость, аннуитет и фонд погашения.

51. Основные показатели оценки инвестиций, анализ рисковых инвестиционных платежей, дисконтирование во времени.

52. Основные приемы уменьшения кредитных рисков.

53. Характеристика функционирования механизма кредитных гарантий и сущность кредитного риска ликвидности.

54. Основные направления снижения инфляционного риска.

55. Связь процентной ставки с уровнем инфляции, характеристика инфляционной премии, рассмотрение мер снижения инфляции.

56. Сущность и характеристика валютных рисков.

57. Понятие степени доверия к валюте, конверсия валюты и наращение процентов, изменение валютных курсов во времени.

58. Характеристика основных механизмов снижения валютных рисков.

59. Основные методы максимизации стоимости активов.

60. Вероятностная оценка степени финансового риска.

61. Сущность и характеристика волатильности портфеля активов.

62. Влияние диверсификации на волатильность портфеля.

63. Характеристика уравнения регрессии доходности.

64. Измерение риска у инструментов с фиксированным доходом.

65. Понятие модифицированной дюрации как измерителя финансового риска.

Список рекомендуемой литературы

1.Ермасова Н.Б. Инновационные подходы к управлению рисками инвестиционной деятельности. М.: Высшая школа, 2004 Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008

2. Риск-менеджмент: учебное пособие. Л.П.Гончаренко, С.А. Филин.М.: КНОРУС, 2008

3.Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практ. Пособие. М.: И Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008

4.Риск-менеджмент: учебное пособие. Л.П.Гончаренко, С.А. Филин.М.: КНОРУС, 2008

5.Четыркин Е.М. Финансовые риски: науч.-практич. Пособие. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008

6.Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007

7.Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии: Учебник-М.: ИНФРА-М, 2007.-492с. (Учебники факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова)

8.Ванхорн, Джеймс С., Вахович, Джон М. Основы финансового менеджмента. 12-е издание: Пер. с англ.-М.: ООО «И.Д.Вильямс»,2008.-1232с.

9.Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, издательство Проспект 2007-1024с.

10.Ванхорн, Джеймс С., Вахович, Джон М. Основы финансового менеджмента. 12-е издание: Пер. с англ.-М.: ООО «И.Д.Вильямс»,2008.-1232с.

Дополнительная литература:

1. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов. М.: Питер, 2003

2. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики. М.: Финансы и статистика, 2003

3. Ермасова Н.Б. Система управления банковскими рисками. М.: Высшая школа, 2004

4. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003

5. Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций. Анализ и стратегии. М.: Альпина, 2005

6. Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном пенсионном и медицинском страховании. М.: Дело, 2002

7. Четыркин Е.М. Облигации. Теория и таблицы доходности. М.: Дело, 2005

8. Паркс, Стив. Как финансировать бизнес: руководство по привлечению денежных средств для создания и развития бизнеса: пер. с англ./с Паркс; (науч.ред. перевода В,М, Дудников),-М.: Дело и Сервис, 2008.-240с.

9. Саткмефф, Майкл. Эффективная финансовая детялеьность. Секреты финансовых директоров; Майкл Сатклифф, Майкл Доннелан; пер. с англ. Д.А.Куликова; под общ.ред. Д.А. Рябых.- Москва: Вершина, 2007-496с.

10.Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии: Учебник-М.: ИНФРА-М, 2007.-492с. (Учебники факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова)

11.Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, издательство Проспект 2007-1024с.

12.Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов/Пер.с англ. Н. Барышниковой-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007- 1008с.

13. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд./Пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева.-СПб.:Питер, 2009.- 960с.:из.-(Серия «Академия Финансов»).

14.Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптоп Дж.Дж. Управление риском в рыночной экономике. М.: Экономика, 2002

15.Грюнинг Х., Братанович С. Анализ банковских рисков. М.: Весь мир, 2003

16.Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы для экономистов и менеджеров. М.: Финансы и статистика, 2000

Материально-техническое обеспечение, использование информационных технологий

Для проведения всех видов занятий, как аудиторных, так и практических, на кафедре открыта лаборатория, оснащенная компьютерной техникой и специализированным комплексом программного обеспечения как общего (MS Office), так и специализированного назначения.

К оборудованию относятся персональные компьютеры – 12 шт., объединенные в локальную сеть, 2 лазерных принтера, выход в интернет (безлимитный трафик).

Дата добавления: 2015-03-31